統計學（下）重點觀念與題解 (5版)

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【簡介】 作者簡歷 ．國立臺灣大學經濟學博士 ．曾任台大經濟系與政治系合聘講師 ．曾獲台灣經濟學會博士論文獎 ．中華民國斐陶斐榮譽會員 ．曾發表文章在Journal of Forecasting 本書特色 1. 本書涵蓋範圍既深且廣，難度可輕鬆應付頂尖大學各系所。 2. 本書有各種經濟學與財務領域的實證範例，訓練同學資料分析的思維。 3. 本書題目即時最新，符合最新統計學習趨勢。 4. 本書增加了對於統計學家的介紹與小故事，引發同學的學習興趣。 作者建議讀者搭配作者的《統計學：重點觀念與題解(上)》、《統計學：重點觀念與題解(下)》重點整理兩冊，先作完一輪重點整理內附的各章節例題後，再使用與上下兩冊收錄之習題未重覆的《統計學精選666題》題庫書，以期讀者能藉由完整的內容、多元的試題，增加應試實力。 【目錄】 第9章　區間估計 　9.1　區間估計式的定義與建構 　9.2　常態分配參數之區間估計式 　9.3　近似與保守區間估計式 　9.4　兩獨立母體參數之區間估計式 　9.5　成對樣本均數差之區間估計式 　9.6　特殊型態之區間估計式 第10章　假設檢定 　10.1　基本原理 　10.2　假設檢定之步驟與常見檢定 　10.3　檢定原理 第11章　變異數分析 　11.1　簡介 　11.2　單因子變異數分析 　11.3　多重比較程序 　11.4　事前檢定 　11.5　RBD與RCBD 　11.6　重複試驗二因子變異數分析 　11.7　拉丁方格設計 第12章　簡單迴歸分析 　12.1　迴歸分析基本概念 　12.2　母體迴歸線 　12.3　線性迴歸模型 　12.4　相關分析 　12.5　殘差分析 　12.6　解釋變數為二元變數 　12.7　當變數進行線性轉換 　12.8　線性趨勢模型 　12.9　無截距模型與純截距模型 第13章　多元迴歸分析 　13.1　模型基本假設 　13.2　係數估計 　13.3　統計推論 　13.4　多元迴歸的一些議題 第14章　卡方檢定與列聯表 　14.1　簡介與注意事項 　14.2　適合度檢定 　14.3　獨立性檢定 　14.4　齊一性檢定 　14.5　相對風險與勝算比 第15章　無母數統計方法 　15.1　簡介 　15.2　符號檢定 　15.3　Wilcoxon符號等級檢定 　15.4　Wilcoxon等級和檢定 　15.5　Mann-Whitney U檢定 　15.6　Kruskal-Wallis檢定 　15.7　Friedman檢定 　15.8　順序尺度資料的相關係數 　15.9　連檢定 　15.10　Kolmogorov-Smirnov檢定 第16章　基礎時間序列分析 　16.1　簡介 　16.2　使用平滑法預測時間序列 　16.3　指數 　16.4　季節性 　16.5　固定趨勢 數學附錄 索引

Introduction to Econometrics （Custom Ed.） (5版)

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書名：Introduction to Econometrics 5/e 作者：Hill 出版社：Wiley 出版日期：2018/10/00 ISBN：9781119923756

線性代數學習要訣 (7版)

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線性代數學習要訣 ISBN13：9789862972397 出版社：文笙 作者：劉明昌-編 裝訂／頁數：平裝／631頁 規格：23cm*17cm*3.5cm (高/寬/厚) 版次：修訂7版 出版日：2022/11/01 中文圖書分類：線性代數 內容簡介 本書作者以在業界及學界十餘年的設計與研發經驗，寫出最適合理工科系學生之線性代數內容，包括實例應用、結合電腦軟體的應用、研究所考題解說、作者教學心得、精湛的幾何意義等。

財務數學-隨機過程與衍生性金融商品評價 (1版)

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財務數學：隨機過程與衍生性金融商品評價 ISBN13：9789866672507 出版社：雙葉書廊 作者：陳達新 裝訂／頁數：平裝／339頁 規格：26cm*19cm (高/寬) 版次：1 出版日：2010/01/01 中國圖書分類：商業數學 內容簡介 　　選擇權評價理論為財務學的核心，其概念幾乎影響到財務學術理論與金融實務交易的各個層面。實質選擇權的觀念更可以應用到企業策略管理的經營層面上，其所衍生出的財務工程學（或計量財務學），則成為當今結合社會科學與自然科學的顯學。 　　本書以最淺顯的文字，讓僅有簡單統計與數學訓練背景的學生與社會人士，都能對衍生性商品評價的財務數學有深入了解，並能掌握進入財務工程領域所需要的數學知識，為探索更進階的「財務程式設計」與「財務數值方法」奠定基礎；在評價方法上，也會推導出多種衍生性商品的評價公式與列出電腦程式。 作者簡介 陳達新 現職 ．國立台北大學企業管理系財務教授暨國際財務金融碩士在職 ．專班執行長 學歷 ．美國密西西比大學財務博士 ．美國威斯康辛大學密爾瓦基校區企管碩士 ．國立台灣大學財務金融學系學士 經歷 ．國立交通大學財務金融研究所資訊與財金管理系副教授 ．淡江大學財務金融系助理教授、副教授 目錄 第一章 基礎數學與泰勒展開式 1.1 對數函數與指數函數 1.2 微積分的概念與基本公式 1.3 馬克勞林展開式與泰勒展開式 1.4 金融資產評價的應用 本章摘要 練習題 參考資料 第二章 機率理論 2.1 基礎統計理論 2.2 基本的敘述統計量 2.3 動差母函數 2.4 特徵函數 本章摘要 練習題 參考資料 第三章 常態分配與對數常態分配 3.1 歷史資料的觀察 3.2 常態分配的特色 3.3 常態與對數常態分配的關係 3.4 對數常態分配的性質 本章摘要 練習題 參考資料 第四章 隨機過程與平賭 4.1 隨機過程與隨機漫步 4.2 對數常態的隨機漫步 4.3 平賭性質與布朗運動 4.4 一般化的衛納過程 4.5 布朗運動的修正：幾何布朗運動 本章摘要 練習題 參考資料 第五章 伊藤微積分與伊藤定理 5.1 伊藤過程 5.2 伊藤定理 5.3 隨機微分方程式的求解 5.4 股價的蒙地卡羅模擬 本章摘要 練習題 參考資料 第六章 衍生性金融商品基本性質 6.1 遠期合約與期貨的意義與沿革 6.2 遠期合約與期貨的評價 6.3 選擇權的基本概念 6.4 選擇權操作的基本策略 6.5 買權賣權平價理論 6.6 買權賣權平價理論的另類思考 6.7 買賣權期貨的平價關係 6.8 附股利與美式的買權賣權平價關係 6.9 選擇權價格的上下限 本章摘要 練習題 參考資料 第七章 選擇權的評價：二項式模型 7.1 一些基本觀念 7.2 單一期間歐式買權二項式模型 7.3 兩期歐式買權的二項式模型 7.4 二項式模型的延伸 7.5 延伸二項式模型到N期 7.6 u & d 的決定 本章摘要 練習題 參考資料 第八章 選擇權的評價：Black & Scholes模型 8.1 衍生性商品的偏微分方程式 8.2 BS 選擇權評價模型公式的推導 8.3 Black & Scholes 選擇權評價模型的延伸應用 本章摘要 練習題 參考資料 第九章 希臘字母與避險應用 9.1 希臘字母的推導 9.2 希臘字母的避險應用 9.3 希臘字母的重要性質 本章摘要 練習題 參考資料 第十章 財務數值方法 10.1 Black & Scholes 選擇權評價公式 10.2 蒙地卡羅模擬法 10.3 二項式評價法 10.4 結構型證券評價 本章摘要 練習題 參考資料 附錄

英文單字經典題庫全攻略 (1版)

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【簡介】 在研究所的考試中，部分學校英文為關鍵考科，其試題題型大致分為單字、克漏字、文法、閱讀測驗，為讓考生能夠分別強化學習，作者特別分析歷屆試題，將其各別整理成《英文單字經典題庫全攻略》、《英文克漏字經典題庫全攻略》、《英文文法經典題庫全攻略》、《英文閱讀測驗經典題庫全攻略》，方便考生加強練習。 本書為單字書，收錄113～106年研究所重要字彙，透過試題的分析，「PART 1高頻單字」，先整理出常考的字彙，並按字母排列，搭配範題練習，方便索引，立即練習，強化記憶。「PART 2歷屆試題」，將常考字彙、易混淆單字、時事英文字彙等詳實說明，讓考生能夠有效率的得分上榜。 【目錄】 Part 1 高頻單字 　vocabulary A 　vocabulary B 　vocabulary C 　vocabulary D 　vocabulary E 　vocabulary F 　vocabulary G 　vocabulary H 　vocabulary I 　vocabulary J 　vocabulary K 　vocabulary L 　vocabulary M 　vocabulary N 　vocabulary O 　vocabulary P 　vocabulary Q 　vocabulary R 　vocabulary S 　vocabulary T 　vocabulary U 　vocabulary V 　vocabulary W 　vocabulary X 　vocabulary Y 　vocabulary Z Part 2　歷屆試題 　113年歷屆試題詳解 　112年歷屆試題詳解 　111年歷屆試題詳解 　110年歷屆試題詳解 　109年歷屆試題詳解 　108年歷屆試題詳解 　107年歷屆試題詳解 　106年歷屆試題詳解

台大、政大研究所英文歷屆試題詳解（114～108年） (3版)

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【簡介】 　　英文是研究所入學考試的共同科目，又常設為錄取的門檻，特別是大家的專業科目水準皆在伯仲之間，使自己更具勝算更顯重要。   　　本書專為投考台大、政大研究所而撰寫，內容收錄114～108年台大、政大英文試題，並予逐題詳解及中文題意翻譯，考生可清楚題意，從中學習解答，多加演練必可脫穎而出。 另針對歷年英文試題的出題形式—克漏字、字彙及片語、文法、閱讀測驗和作文，提供準備要領及應研讀重點，建議搭配作者另著《英文單字經典題庫全攻略》《英文克漏字經典題庫全攻略》《英文文法經典題庫全攻略》《英文閱讀測驗經典題庫全攻略》，單元學習，提昇解題實力。 【目錄】 114年 台灣大學各系所（A卷）試題暨詳解 台灣大學各系所（B卷）試題暨詳解 政治大學各系所（A卷）試題暨詳解 政治大學各系所（B卷）試題暨詳解 113年 台灣大學各系所（A卷）試題暨詳解 台灣大學各系所（B卷）試題暨詳解 政治大學各系所（A卷）試題暨詳解 政治大學各系所（B卷）試題暨詳解 112年 台灣大學各系所（A卷）試題暨詳解 台灣大學各系所（B卷）試題暨詳解 政治大學各系所（A卷）試題暨詳解 政治大學各系所（B卷）試題暨詳解 111年 台灣大學各系所（A卷）試題暨詳解 台灣大學各系所（B卷）試題暨詳解 政治大學各系所（B卷）試題暨詳解 110年 台灣大學各系所（A卷）試題暨詳解 台灣大學各系所（B卷）試題暨詳解 政治大學各系所試題暨詳解 109年 台灣大學各系所（A卷）試題暨詳解 台灣大學各系所（B卷）試題暨詳解 政治大學各系所試題暨詳解 108年 台灣大學各系所（A卷）試題暨詳解 台灣大學各系所（B卷）試題暨詳解 政治大學各系所試題暨詳解

期貨.選擇權與其他衍生性金融商品 第1冊 (1版)

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特色 本書是衍生性金融商品領域專業人士視為聖經的重要書籍，並且在過去數十年來一直是此領域最暢銷的教科書以及市場的權威指南。作者以淺顯易懂的方式介紹衍生性金融商品市場的交易機制、衍生性金融商品定價方法及風險管理、最新監管法規和趨勢。新版詳細討論取代 LIBOR 的隔夜參考利率，如何使用它們來決定零息曲線以及其對定價模型的影響；納入分數布朗運動、粗糙波動率模型、機器學習的應用、巴塞爾協議 IV 等新題材。 ▪︎ 盡可能減少數學語言及符號的使用。技術細節另以技術說明的形式放置在作者的網頁以供參考。 ▪︎ 附有自由軟體 DerivaGem，可協助教師於課堂展示說明重要概念及方法；學生透過軟體完成作業或專題，並從中更真實地學習相關題材。 ▪︎ 依照最新資訊更新書中資料及題材。尤其是大量隔夜參考利率的論述及使用，堪稱是萬中無一的傑作。 適用課程︰期貨與選擇權、財務工程、衍生性商品與風險管理、進階衍生性商品及相關課程。 適用對象︰技專校院、大學，財管、財金、財務工程、風險管理等相關科系大學部及研究所師生、衍生性商品金融從業人員。 目錄 第01章　導論 　1.1　交易所交易市場 　1.2　店頭市場 　1.3　遠期契約 　1.4　期貨契約 　1.5　選擇權 　1.6　交易者的類型 　1.7　避險者 　1.8　投機者 　1.9　套利者 　1.10　危機 第02章　期貨市場與集中交易對手 　2.1　背景 　2.2　期貨契約的標準規格 　2.3　期貨價格與現貨價格的收斂 　2.4　保證金帳戶的運作 　2.5　店頭市場 　2.6　市場報價 　2.7　交割 　2.8　交易者與委託單的類型 　2.9　法規 　2.10　會計與稅務 　2.11　遠期契約與期貨契約的比較 第03章　使用期貨的避險策略 　3.1　基本原則 　3.2　支持與反對避險的論點 　3.3　基差風險 　3.4　交叉避險 　3.5　股價指數期貨 　3.6　整批展延避險 　附錄：資本資產定價模型 第04章　利率 　4.1　利率的類型 　4.2　參考利率 　4.3　無風險利率 　4.4　利率的衡量 　4.5　零息利率 　4.6　債券價格 　4.7　零息利率的計算 　4.8　遠期利率 　4.9　遠期利率協議 　4.10　存續期間 　4.11　凸性 　4.12　利率期限結構理論 第05章　遠期契約與期貨契約的定價 　5.1　投資資產與消費資產 　5.2　融券賣出 　5.3　假設與符號 　5.4　投資資產的遠期價格 　5.5　已知收入 　5.6　已知殖利率 　5.7　遠期契約的定價 　5.8　遠期價格與期貨價格是否相等？ 　5.9　股價指數期貨的價格 　5.10　外匯的遠期與期貨契約 　5.11　商品期貨 　5.12　持有成本 　5.13　交割時間的選擇 　5.14　期貨價格與預期現貨價格 第06章　利率期貨 　6.1　天數計算與報價慣例 　6.2　美國政府公債期貨 　6.3　歐洲美元期貨與 SOFR 期貨 　6.4　以存續期間為基礎的期貨避險策略 　6.5　資產與負債投資組合的避險策略 第07章　交換 　7.1　利率交換機制 　7.2　決定無風險利率 　7.3　交易利率交換的原因 　7.4　交易組織 　7.5　比較利益論點 　7.6　利率交換的定價 　7.7　價值如何隨時間變化 　7.8　固定對固定貨幣交換 　7.9　固定對固定貨幣交換的定價 　7.10　其他的貨幣交換 　7.11　信用風險 　7.12　信用違約交換 　7.13　其他類型的交換 第08章　資產證券化與 2007–8 年的金融危機 　8.1　證券化 　8.2　美國房地產市場 　8.2　出了什麼問題？ 　8.4　善後 第09章　評價調整：XVAs 　9.1　CVA 與 DVA 　9.2　FVA 與 MVA 　9.3　KVA 　9.4　計算問題 第10章　選擇權市場的機制 　10.1　選擇權的類型 　10.2　選擇權部位 　10.3　標的資產 　10.4　股票選擇權的規格 　10.5　交易 　10.6　交易成本 　10.7　保證金要求 　10.8　選擇權結算公司 　10.9　法規 　10.10　稅務 　10.11　認股權證、員工股票選擇權與可轉換債券 　10.12　店頭選擇權市場 第11章　股票選擇權的性質 　11.1　影響選擇權價格的因素 　11.2　假設與符號 　11.3　選擇權價格的上限與下限 　11.4　買賣權平價關係 　11.5　無配息股票的買權 　11.6　無配息股票的賣權 　11.7　股息的影響 第12章　選擇權的交易策略 　12.1　保本型債券 　12.2　交易選擇權與其標的資產 　12.3　價差策略 　12.4　組合策略 　12.5　其他的到期收益 第13章　二項樹 　13.1　單步二項樹模型與無套利論述 　13.2　風險中立評價 　13.3　兩步二項樹 　13.4　一個賣權的例子 　13.5　美式選擇權 　13.6　Delta 　13.7　與波動率匹配的 u 和 d 　13.8　二項樹公式 　13.9　增加二項樹的步數 　13.10　使用 DerivaGem 軟體 　13.11　其他資產的選擇權 　附錄：從二項樹推導 Black–Scholese–Merton 選擇權定價公式 第14章　Wiener 過程與伊藤引理 　14.1　Markov 性質 　14.2　連續時間隨機過程 　14.3　股票價格的過程 　14.4　參數 　14.5　相關過程 　14.6　伊藤引理 　14.7　對數常態分佈的性質 　14.8　分數布朗運動 第15章　Black–Scholes–Merton 模型 　15.1　股票價格的對數常態分佈性質 　15.2　報酬率的分佈 　15.3　預期報酬 　15.4　波動率 　15.5　Black–Scholes–Merton 微分方程式的基本思維 　15.6　Black–Scholes–Merton 微分方程式的推導 　15.7　風險中立評價 　15.8　Black–Scholes–Merton 定價公式 　15.9　累積常態分佈函數 　15.10　認股權證與員工股票選擇權 　15.11　隱含波動率 　15.12　股息的配發 　附錄：使用風險中立評價證明 Black–Scholes–Merton 定價公式 第16章　員工股票選擇權 　16.1　合同的安排 　16.2　選擇權會讓股東與經理人的利益一致嗎？ 　16.3　會計問題 　16.4　評價 　16.5　回溯醜聞 第17章　股價指數選擇權與外匯選擇權 　17.1　股價指數選擇權 　17.2　外匯選擇權 　17.3　已知股息殖利率的股票選擇權 　17.4　歐式股價指數選擇權的評價 　17.5　歐式外匯選擇權的評價 　17.6　美式選擇權 第18章　期貨選擇權與 Black 模型 　18.1　期貨選擇權的本質 　18.2　期貨選擇權受歡迎的原因 　18.3　歐式現貨與期貨選擇權 　18.4　買賣權平價關係 　18.5　期貨選擇權的價格界限 　18.6　期貨價格在風險中立世界裡的漂移 　18.7　評價期貨選擇權的 Black 模型 　18.8　以 Black 模型取代 Black–Scholes–Merton 模型 　18.9　使用二項樹法評價期貨選擇權 　18.10　美式期貨選擇權對美式現貨選擇權 　18.11　期貨式選擇權 第19章　希臘字母 　19.1　範例說明 　19.2　裸部位與掩護性部位 　19.3　希臘字母的計算 　19.4　Delta 避險 　19.5　Theta 　19.6　Gamma 　19.7　Delta、Theta 與 Gamma 之間的關係 　19.8　Vega 　19.9　Rho 　19.10　真實的避險情況 　19.11　情境分析 　19.12　公式的推廣 　19.13　投資組合保險 　19.14　機器學習在避險中的應用 　附錄：泰勒級數展開與希臘字母 第20章　波動率微笑與波動率曲面 　20.1　買權與賣權的隱含波動率 　20.2　外匯選擇權的波動率微笑 　20.3　權益類選擇權的波動率微笑 　20.4　描繪波動率微笑的其他方法 　20.5　波動率期限結構與波動率曲面 　20.6　最小變異數 Delta 　20.7　模型的角色 　20.8　當預知單次大跳躍時 　附錄：從波動率微笑決定隱含的風險中立分佈 DerivaGem 軟體使用介紹

計量經濟學與財務工程 (2版)

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計量經濟學與財務工程 系列名：商管系所 ISBN13：9786263341135 出版社：高點文化 作者：許誠哲 裝訂／頁數：平裝／404頁 規格：26cm*19cm*1.7cm (高/寬/厚) 版次：2 出版日：2022/06/01 中國圖書分類：原理 內容簡介 在研究所或業界，計量經濟學是非常重要的工具，這也反應在研究所的考試中。市面上統計學的中文教科書有如過江之鯽，但計量經濟的中文教科書卻寥寥可數，而補習班課程給予的課程，也不足以應付研究所考試的內容，僅能蜻蜓點水般的介紹幾個常考的內容，缺乏介紹計量經濟學完整的架構。 本書針對研究所考試與大學課程中，計量經濟學的重點章節有詳細的介紹。除了理論的介紹外，本書亦加入了大量的實證範例與研究所考題解析，因此本書不只可以作為準備考試的工具書，對於有志進行資料分析的讀者，這也是一本深入淺出的好書。 目錄 第1章 迴歸專題 1.1 當變數進行線性轉換 1.2 當解釋變數為二元變數 1.3 放寬迴歸假設 1.4 異質變異數 1.5 無截距模型 1.6 誤差項序列相關 1.7 遺漏變數 1.8 線性重合的檢驗 1.9 非線性影響模型 1.10 適缺度檢定 1.11 多元迴歸模型的矩陣形式 第2章 其他常用計量模型 2.1 二元變數迴歸模型 2.2 工具變數迴歸模型 2.3 追蹤資料迴歸模型 2.4 因果推論與實驗 第3章 時間序列分析 3.1 時間序列分析基本概念 3.2 定態與定態時間序列模型 3.3 樣本外與樣本內預測 3.4 非定態時間序列模型 3.5 平賭 第4章 計量經濟綜合練習題 第5章 財務工程簡介 5.1 隨機過程與伊藤引理 5.2 Black-Sholes選擇權定價模型 5.3 二元樹定價模型 5.4 財務工程相關考題

計量經濟學:理論.觀念與應用 第二版 2023年 (2版)

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計量經濟學:理論.觀念與應用 第二版 2023年 作/ 譯者：周賓凰 著 ISBN：9789865492557 年份：2023 書號：00107569 開數：16 頁數：536 本書分四大部分：第一部分介紹計量經濟學的統計與線性代數基礎；第二部分介紹基礎的線性迴歸模型；第三部分介紹進階的議題與模型；第四部分則介紹如何撰寫實證研究論文。       從理論、觀念與實際應用三個方面介紹計量經濟學。相對於多數計量經濟學教科書的艱澀難懂，本書從根本的角度，解說多數理論與概念背後的意涵。本書的另一特色是從整個實證研究的步驟，說明如何將計量經濟學的方法應用在實證上。 適用課程︰計量經濟學、財務計量等相關課程。 適用對象︰研究所與大學部高年級學生；財金研究人員。 目錄 第01章　緒論1.1　簡介：什麼是計量經濟學？ 　1.2　一個簡單例子 　1.3　資料型態與模型分類 　1.4　什麼是「財務計量」？ 　1.5　本書的範例與程式 Part I　統計與線性代數基礎 第02章　統計概念回顧：機率部分 2.1　觀念架構：機率與分配 　2.2　貝氏定理 　2.3　離散隨機變數分配 　2.4　常見的離散分配 　2.5　連續隨機變數 　2.6　常見的連續分配 　2.7　聯合分配與聯合動差 　2.8　相關與獨立的討論 　2.9　條件分配與條件動差 　2.10　多變量分配 　2.11　常態分配二次式之分配 　2.12　多變量分配在財務上的應用：以最適投資組合建構為例（選讀） 第03章　估計與假說檢定 3.1　隨機抽樣與隨機樣本 　3.2　估計子抽樣性質：小樣本性質 　3.3　估計子抽樣性質：大樣本性質 　3.4　常用估計方法 　3.5　假說檢定 　3.6　實證研究初步：敘述統計量 　3.7　實例：台灣、美國與日本股價指數報酬分析 　3.8　本章附錄：證明 ((T-1) σ ̂^2)/σ^2 ~X_(T-1)^2 第04章　矩陣代數 4.1　矩陣定義與運算 　4.2　矩陣的基本運算 　4.3　正交矩陣 　4.4　矩陣的「跡數」 　4.5　矩陣的行列式 　4.6　矩陣的秩 　4.7　反矩陣 　4.8　二次式與正負定矩陣 　4.9　聯立方程式與其解 　4.10　特徵根與特徵向量 　4.11　對稱矩陣的對角化 　4.12　自乘不變矩陣的特徵根 　4.13　矩陣的 Kronecker product 與向量化 　4.14　向量與矩陣微分 Part II　古典線性迴歸模型：基礎篇 第05章　古典線性迴歸模型 5.1　模型設定 　5.2　再談模型與誤差項 　5.3　古典線性迴歸模型的矩陣表達形式 　5.4　估計：普通最小平方法 　5.5　高斯馬可夫定理 　5.6　動差法估計 β 與 σ2 　5.7　預測 　5.8　常態分配下估計與假說檢定 　5.9　變異數分析 　5.10　實例與迴歸報表結果說明 　5.11　概似比檢定、Wald 檢定與拉氏乘數檢定 　5.12　非線性假說之檢定：Delta 方法（選讀） 　5.13　非常態分配下的估計與假說檢定：大樣本性質分析 　5.14　關於線性迴歸模型的幾個評論 　5.15　本章小結 　5.16　本章附錄 第06章　複迴歸模型：其他相關議題 6.1　複迴歸模型係數的意義 　6.2　偏相關係數與相關係數 　6.3　交叉（交互）效果 　6.4　省略相關之變數與引進不相關變數 　6.5　常見模型函數型式 　6.6　區分線性與對數模型：MWD 檢定 　6.7　RESET 檢定 　6.8　ln(y) 為應變數下 y 的預測 　6.9　線性重合問題 　6.10　資料遺漏問題 　6.11　迴歸模型的敏感度分析 　6.12　衡量誤差問題 　6.13　EIV 問題實例：CAPM 之實證（選讀） 第07章　虛擬變數 7.1　簡介 　7.2　虛擬變數與結構性改變 　7.3　多於兩群的虛擬變數應用 　7.4　虛擬變數與交叉效果 　7.5　實例分析：小公司規模效果之檢定 　7.6　轉折線（Spline）迴歸 　7.7　事件研究法（選讀） 　7.8　本章小結：近年的發展 Part III　進階議題與模型 第08章　非 iid 下複迴歸模型之估計與檢定 8.1　一般化最小平方法：Ω 已知下的估計 　8.2　Ω 未知下的一致性估計子：可行的 GLS 估計子 　8.3　不同誤差項假設下的計量分析架構 第09章　異質變異 9.1　為什麼會有異質變異呢？ 　9.2　異質變異檢測方法 　9.3　已知 Ω 結構下迴歸模型之估計 　9.4　未知 Ω 結構下迴歸模型之估計與檢定：White 異質變異調整法 　9.5　實例分析：White 異質變異檢測與假說檢定 　9.6　ARCH/GARCH 模型 第10章　自我相關 10.1　為什麼誤差項會有序列相關呢？ 　10.2　自我相關檢測 　10.3　自我相關下模型之估計與檢定 　10.4　本章小結 第11章　一般化動差法 11.1　一個例子：以 t 分配為例 　11.2　GMM 與最適加權矩陣之估計 　11.3　GMM 估計子分配與檢定 　11.4　GMM 推導應用：iid 與非 iid 下 Sharpe 指標之分配 　11.5　GMM 與其他估計方法的關係 　11.6　應用實例：股票風險因子能預測 GDP 嗎？ 　11.7　本章小結 第12章　離散與應變數受限制模型 12.1　離散迴歸模型 　12.2　應變數受限制模型 第13章　彷彿無相關迴歸模型 13.1　模型設定 　13.2　假說檢定 　13.3　SUR 估計子與 OLS 估計子相等的二種情況 　13.4　MVRM 之應用：CAPM 檢定 　13.5　實例分析 　13.6　本章小結 Part IV　結語 第14章　如何撰寫實證研究論文 14.1　為什麼做研究？做什麼研究？ 　14.2　文章的主要要素 　14.3　論文的主要內容 　14.4　應用計量經濟的「十誡」 　14.5　本章結語：給新進研究者的一些小建議

計量經濟學導論II其他（含時間序列篇）：使用Python語言 (1版)

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【簡介】 ＃以Python的模擬方法來輔助或取代數學證明，有效掌握計量經濟學。 ＃理論與實作兼具，操作步驟清楚易懂。 ＃內容包含時間序列迴歸模型的假定與應用、panel data的介紹與說明、工具變數估計與二階段最小平方法、聯立方程式模型（含SUR與VAR模型）以及限制因變數模型等。 ＃附贈光碟提供書中完整原始程式碼，幫助學習理解、迅速進入狀況。 本書以熱門程式語言Python實際操作，帶領讀者認識以及運用計量經濟學。 內容循序漸進，分為三大部分：第一部分包括第1∼5章，內容主要敘述「時間序列迴歸模型」的假定、內容與估計等。第二部分包括第6∼7章，其是有關於panel data的介紹與說明。第8∼10章則屬於第三部分，其內容含工具變數估計與二階段最小平方法、聯立方程式模型（含SUR與VAR模型）以及限制因變數模型。另有附錄補充說明基本矩陣代數操作，增進讀者理解。 書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，隨書光碟內皆附有完整的Python程式碼供讀者參考使用。  【目錄】 第1章 基本迴歸分析：時間序列資料 1.1 時間序列資料的本質 1.2 時間序列迴歸模型 1.2.1 何謂時間序列迴歸式？ 1.2.2 動態模型 1.3 恆定與弱相依的時間序列 1.3.1 恆定與非恆定時間序列 1.3.2 弱相依的時間序列 1.4 迴歸分析內的高持續性時間序列資料 1.4.1 高持續性時間序列資料 1.4.2 高持續性時間序列資料的轉換 第2章 時間序列迴歸模型 2.1 TSRM的有限樣本假定 2.1.1 OLS之不偏性 2.1.2 變異數異質 2.1.2.1 變異數異質之穩健的統計量與變異數異質檢定 2.1.2.2 自我迴歸條件變異數異質 2.1.3 序列相關與常態分配 2.2 TSRM的大樣本假定 第3章 時間序列迴歸模型的應用 3.1 函數型態、虛擬變數與鄒檢定 3.2 趨勢與季節性 3.2.1 時間序列的特性：趨勢 3.2.1.1 何謂趨勢與趨勢的型態 3.2.1.2 虛假迴歸 3.2.1.3 去趨勢變數以及其他問題 3.3 季節性 3.4 事件分析 3.4.1 事件研究分析 3.4.2 虛擬變數法 第4章 序列相關 4.1 OLS估計式性質：存在序列相關 4.1.1 不偏性與一致性 4.1.2 有效性與統計推論 4.2 序列相關之穩健的標準誤 4.3 序列相關之檢定 4.3.1 於嚴格外生自變數下的AR(1)序列相關的t檢定 4.3.2 Durbin-Watson檢定 4.3.3 無嚴格外生自變數之AR(1)序列相關檢定 4.3.4 高階之序列相關檢定 4.4 序列相關校正 4.4.1 於AR(1)模型內取得最佳線性不偏估計式 4.4.2 於AR(1)誤差下之可行的GLS估計式 4.4.3 OLS與GLS的比較 4.4.4 高階序列相關之校正 4.4.5 差分與序列相關 4.5 時間序列迴歸式：變異數異質與序列相關 第5章 動態計量模型 5.1 何謂ARDL模型？ 5.1.1 動態乘數 5.1.2 無限分配落後模型 5.1.2.1 Koyck方法 5.1.2.2 適應預期模型 5.2 非恆定過程與恆定過程 5.2.1 單根檢定 5.2.2 虛假迴歸的校正 5.3 共整合與誤差修正模型 5.3.1 共整合 5.3.2 誤差修正模型 5.4 預測 5.4.1 樣本內 5.4.2 樣本外 5.4.2.1 多期向前預測 5.4.2.2 單期向前預測 第6章 簡單panel data方法：合併橫斷面資料 6.1 獨立的合併橫斷面資料 6.1.1 為何需要合併的橫斷面資料？ 6.1.2 合併橫斷面資料的政策分析 6.2 簡單的panel data分析 6.2.1 二期之panel data分析 6.2.2 Panel data的建立 6.2.3 二期panel data的政策分析 6.3 多期之差分 第7章 進階的Panel Data 7.1 固定效果模型 7.1.1 固定效果模型之估計 7.1.2 FE與FD模型 7.2 隨機效果模型 第8章 工具變數估計與二階段最小平方 8.1 IV方法 8.1.1 直覺想法 8.1.2 統計推論 8.1.3 強與弱IV 8.1.4 複迴歸模型 8.2 二階段最小平方法 8.2.1 內生解釋變數 8.2.2 內生性檢定與過度認定限制檢定 8.2.2.1 內生性檢定 8.2.2.2 過度認定限制檢定 8.3 一般化動差法 8.3.1 動差法 8.3.2 GMM的估計步驟 第9章 聯立方程式模型 9.1 認定 9.1.1 何謂認定？ 9.1.2 認定問題 9.1.3 認定方法 9.1.3.1 認定的階條件 9.1.3.2 認定的秩條件 9.1.3 Hausman設定檢定 9.2 似不相關聯迴歸模型 9.3 VAR模型 第10章 限制因變數模型 10.1 羅吉斯與多元概率比模型 10.1.1 估計 10.1.2 R2與檢定 10.2 Tobit模型 10.2.1 MLE 10.2.2 Tobit模型之估計 10.3 卜瓦松迴歸 10.4 設限與截斷資料 10.5 赫克曼模型 附錄 附錄A 基本的矩陣觀念 附錄B GLS 參考文獻 中文索引 英文索引

計量經濟學導論Ⅰ橫斷面篇：使用Python語言（附光碟） (1版)

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【簡介】 ⊙以Python的模擬方法來輔助或取代數學證明，有效掌握計量經濟學。 ⊙理論與實作兼具，操作步驟清楚易懂。 ⊙內容包含以簡單線性迴歸（SLR）模型說明OLS與Python操作、比較古典與新古典線性迴歸模型的基本假定、介紹MLR模型／NLRM基本假定、說明變異數異質結果以及使用穩健的標準誤、檢視模型設定問題等。 ⊙附贈光碟提供書中完整原始程式碼，幫助學習理解、迅速進入狀況。本書以熱門程式語言Python實際操作，帶領讀者認識以及運用計量經濟學。 內容循序漸進，從第1章介紹基礎理論、檔案數據資料，手把手教學。第2章利用簡單線性迴歸（SLR）模型說明計量經濟學的主要方法：OLS，以及如何於Python下操作。第3章比較古典與新古典線性迴歸模型的基本假定。第4章介紹MLR模型。第5章介紹NLRM的基本假定。第6章進一步說明迴歸模型的大樣本推論以及OLS估計式之漸近有效性。第7章討論MLR模型的特殊函數型態（如對數函數、二次式以及交互變數型態），以及估計迴歸模型的預測部分。第8章檢視迴歸模型下的質性變數。第9章說明變異數異質的結果、使用穩健的標準誤，以及如何使用WLS方法與應用。第10章檢視模型設定問題，其中包括代理變數、因變數與自變數之衡量誤差、離群值與最小絕對誤差等。 書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，光碟內皆附有完整的Python程式碼供讀者參考使用。 【目錄】 第1章 導論 1.1 何謂計量經濟學？ 1.2 資料的類型 1.3 資料產生過程與其他情況不變 1.4 本書所使用的檔案數據資料第2章 簡單迴歸模型 2.1 簡單迴歸模型的定義 2.2 OLS估計式 2.2.1 OLS估計式的導出 2.2.2 Python的操作 2.3 迴歸式的特徵 2.3.1 配適值與殘差值 2.3.2 配適度第3章 簡單的新古典線性迴歸模型 3.1 sCLRM(sNLRM)的假定 3.1.1 線性迴歸模型 3.1.2 條件誤差的假定 3.1.3 其餘假定 3.2 不偏性與一致性 3.2.1 不偏性 3.2.2 一致性 3.3 統計推論第4章 複線性迴歸模型：線性重合 4.1 MLR模型 4.1.1 MLR模型的特色 4.1.2 OLS之估計 4.1.3 Frisch-Waugh定理 4.1.4 t檢定 4.2 配適度與線性重合 4.2.1 配適度 4.2.2 調整的R2 4.3 線性重合 4.3.1 相關的自變數 4.3.2 再談βj的標準誤第5章 新古典線性迴歸模型 5.1 NLRM的基本假定 5.1.1 OLS估計式的不偏性 5.1.2 變異數異質 5.1.3 OLS估計式的抽樣分配 5.2 多元線性限制檢定：F檢定 5.2.1 多餘解釋變數的檢定 5.2.2 整體迴歸式顯著性之F檢定 5.2.3 一般的線性限制檢定第6章 複迴歸分析：OLS之漸近性 6.1 一致性 6.2 漸近常態與大樣本推論 6.3 LM檢定 6.4 OLS的漸近有效性第7章 複迴歸分析：其他問題 7.1 數據單位對OLS估計的影響 7.1.1 數據單位不同 7.1.2 貝他係數 7.2 一些特殊函數型態的檢視 7.2.1 對數函數型態 7.2.2 二次式模型 7.2.3 交互作用項 7.3 預測 7.3.1 預測區間 7.3.2 因變數是log(y)第8章 質性資料 8.1 質性資料 8.1.1 單一虛擬自變數 8.1.2 多個虛擬變數 8.2 虛擬變數之交互影響與跨群差異之檢定 8.2.1 虛擬變數之交互影響 8.2.2 跨群差異之檢定（鄒檢定） 8.3 二元因變數 8.3.1 何謂線性機率模型？ 8.3.2 應用第9章 變異數異質性 9.1 變異數為異質與穩健的標準誤 9.2 變異數異質之檢定 9.2.1 Breusch-Pagan檢定 9.2.2 White檢定 9.3 加權最小平方與一般最小平方估計 9.3.1 加權最小平方估計 9.3.2 可行的一般最小平方估計 9.4 再談線性機率模型第10章 模型設定的問題 10.1 模型設定誤差 10.1.1 函數型態誤設 10.1.2 RESET檢定 10.1.3 非包含模型之檢定 10.2 代理變數 10.2.1 無法觀察到的解釋變數 10.2.2 遞延落後項 10.2.3 隨機斜率模型 10.3 衡量誤差 10.3.1 因變數存在衡量誤差 10.3.2 解釋變數存在衡量誤差 10.4 離群值與最小絕對估計 10.4.1 離群值與有影響力的觀察值 10.4.2 最小絕對估計附錄A Python導論 A.1 本書的操作方式 A.2 使用模組 A.3 物件 A.3.1 變數 A.3.2 Python內的物件 A.3.3 模組(numpy)內的物件 A.3.4 模組(pandas)內的物件 A.4 迴圈、函數與條件指令 A.4.1 自設函數 A.4.2 迴圈與條件指令 A.5 圖形的繪製附錄B 基本數學與模擬 B.1 加總操作式與敘述統計量 B.2 線性函數、二次式函數與特殊的函數 B.2.1 線性函數 B.2.2 二次式函數 B.2.3 特殊的函數 B.3 微分附錄C 基本的機率觀念 C.1 隨機變數 C.1.1 間斷的隨機變數 C.1.2 連續的隨機變數 C.2 聯合分配、條件分配與獨立性 C.2.1 聯合機率分配與獨立性 C.2.2 條件機率分配 C.3 機率分配的特徵 C.3.1 單變量機率分配 C.3.2 聯合機率分配的特徵 C.3.3 條件機率分配的特徵附錄D 機率分配 D.1 單變量機率分配 D.1.1 常態分配 D.1.2 卡方分配 D.1.3 t分配 D.1.4 F分配 D.2 多變量機率分配 D.2.1 多變量常態分配 D.2.2 多變量t分配附錄E 估計式 E.1 估計式的特徵 E.1.1 母體、參數值與隨機抽樣分配 E.1.2 估計式的有限樣本特徵 E.1.3 估計式的大樣本特徵 E.1.4 漸近常態 E.2 參數估計的一般方法 E.2.1 動差法 E.2.2 最小平方法附錄F 矩陣代數 F.1 基本定義 F.2 矩陣的操作 F.3 線性獨立與矩陣的秩 F.4 迴歸模型與OLS參考文獻 中文索引 英文索引