機率與統計推論學習要訣 (4版)
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機率與統計推論學習要訣
ISBN13：9789862698846
出版社：高點文化
作者：劉明昌
裝訂／頁數：平裝／776頁
規格：23cm*17cm*3cm (高/寬/厚)
版次：1
出版日：2021/12/20
中國圖書分類：基礎工程學
內容簡介
本書特色
機率與統計推論在許多領域有很多的應用，如隨機過程、通訊、可靠度分析等，不管是數學系或電類、商學的學生，都須有紮實的機率與統計推論基礎。為了讓這些學生能有效研讀，本書在編寫上具有如下特色：
1.以過來人的觀點，藉由親切的文字描述（數學以母語學習）以消除讀者學習上之恐懼。
2.強調應用，從工程師的觀點將一般抽象的機率理論，應用到相關科目或電子元件皆有詳盡描述。
3.將各研究所歷屆漂亮考題（作者已經翻成中文！）納入本書範例中詳盡解說，使讀者在面對各類考試時能游刃有餘。
第一章 古典機率
§1-0 什麼是機率
§1-1 排列與組合
§1-2 基本定義
§1-3 機率之計算
§1-4 條件機率
§1-5 貝氏定理
§1-6 期望值與方差
§1-7 考題說明
第二章 隨機變數
§2-1 隨機變數之觀念
§2-2 累積分布函數
§2-3 離散型隨機變數
§2-4 連續型隨機變數
§2-5 均值與方差
§2-6 動差
§2-7 動差產生函數
§2-8 考題說明
第三章 離散型機率分布
§3-1 白努利分布(兩點分布)
§3-2 二項分布
§3-3 波松分布
§3-4 幾何分布
§3-5 負二項分布、超幾何分布
§3-6 離散型隨機變數之函數
§3-7 考題說明
第四章 連續型機率分布
§4-1 均勻分布
§4-2 常態分布與對數常態分布
§4-3 指數分布
§4-4 Gamma分布與卡方分布
§4-5 Beta分布
§4-6 韋柏分布與萊利分布
§4-7 連續型隨機變數之函數
§4-8 隨機變數之電腦模擬
§4-9 考題說明
第五章 多隨機變數
§5-1 聯合機率函數
§5-2 獨立性與條件分布
§5-3 聯合動差母函數
§5-4 ?隨機變數之坐標變換
§5-5 協方差與相關係數
§5-6 多維常態分布
§5-7 在科學之應用
§5-8 考題說明
第六章 隨機數列
§6-1 獨立隨機變數之和
§6-2 謝比雪夫不等式
§6-3 大數定律與中央極限定理
§6-4 隨機和
§6-5 考題說明
第七章 抽樣，估計，假設檢定
§7-1 抽樣與抽樣分布
§7-2 參數估計
§7-3 信賴區間
§7-4 假設檢定
第八章 隨機程序
§8-1 隨機程序之觀念
§8-2 隨機程序之分布函數
§8-3 功率頻譜密度函數
附錄A：標準常態分布數值表
附錄B：各種機率密度函數之數字特徵
附錄C：離散型隨機變數之PMF與mgf
附錄D：連續型隨機變數之PDF與mgf
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Introduction to Econometrics (Custom Ed.) (5版)
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書名：Introduction to Econometrics 5/e
作者：Hill
出版社：Wiley
出版日期：2018/10/00
ISBN：9781119923756
原價:
1580
售價:
1469
現省:
111元
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財務管理(上)－證券投資 (20版)
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【簡介】
本套書係針對投考財金、財管、金融等研究所的考生所編纂，較一般教科書更適合作為前進國立大學研究所的參考書。本套書分為《財務管理基礎篇》、《財務管理(上)－證券投資》及《財務管理(下)－公司理財》三冊，同學應先建立證券投資之基礎觀念後，再進入公司理財的領域。
作者精心收錄各相關系所歷年經典考題，讓考生能在最短的時間內，確實了解考試趨勢，以掌握準備方向。
本書特色如下：
．本書各章均標示出「重要性」、各節予「出題頻率」，作為考生準備各章各節時計畫花費時間之依據。
．在介紹完每一觀念後，均搭配相關的歷屆試題演練，以驗收學習成果。
．針對每一個題型，均有「題旨」及「難易度」的標示，讓考生更能掌握命題的重點及深度。
．各章最後均附有「自我挑戰」單元收錄經典試題，以測試考生是否已清楚建立了每一章的架構性概念。
．文中關鍵名詞皆以特殊字體呈現，並配合英文翻譯，以充分應付英文命題之學校。
另建議讀者可參閱作者所著之《財務管理經典題型解析(上)》及《財務管理經典題型解析(下)》多加演練各種題型，以增強答題能力。
【目錄】
Chapter 5 投資組合－風險與報酬
5.1 風險趨避與統計指標
5.2 證券投資管理
5.3 投資組合理論
5.4 投資組合績效評估
附錄 風險值
Chapter 6 資本資產訂價－CAPM與APT
6.1 資本資產訂價模式
6.2 套利訂價理論
附錄 CAPM的推導
Chapter 7 普通股與特別股
7.1 普通股的特性
7.2 普通股評價
7.3 特別股的特性與評價
Chapter 8 債券
8.1 債券的特性
8.2 債券的評價
8.3 存續期間
8.4 債券免疫與評等
附錄 推導永續債券及浮動利率債券存續期間
Chapter 9 期貨與選擇權
9.1 期貨的基本概念
9.2 期貨的評價
9.3 期貨交易策略
9.4 選擇權的基本概念
9.5 選擇權的評價
9.6 選擇權在公司理財的應用
附錄 推導二項式選擇權評價模式
Chapter 10 新金融商品
10.1 公司認股權證
10.2 認購權證及認售權證
10.3 可轉換公司債
10.4 金融創新
附錄一 利率因子表
附錄二 標準常態分配表
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財務數學-隨機過程與衍生性金融商品評價 (1版)
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財務數學：隨機過程與衍生性金融商品評價
ISBN13：9789866672507
出版社：雙葉書廊
作者：陳達新
裝訂／頁數：平裝／339頁
規格：26cm*19cm (高/寬)
版次：1
出版日：2010/01/01
中國圖書分類：商業數學
內容簡介
選擇權評價理論為財務學的核心，其概念幾乎影響到財務學術理論與金融實務交易的各個層面。實質選擇權的觀念更可以應用到企業策略管理的經營層面上，其所衍生出的財務工程學（或計量財務學），則成為當今結合社會科學與自然科學的顯學。
本書以最淺顯的文字，讓僅有簡單統計與數學訓練背景的學生與社會人士，都能對衍生性商品評價的財務數學有深入了解，並能掌握進入財務工程領域所需要的數學知識，為探索更進階的「財務程式設計」與「財務數值方法」奠定基礎；在評價方法上，也會推導出多種衍生性商品的評價公式與列出電腦程式。
作者簡介
陳達新
現職
．國立台北大學企業管理系財務教授暨國際財務金融碩士在職
．專班執行長
學歷
．美國密西西比大學財務博士
．美國威斯康辛大學密爾瓦基校區企管碩士
．國立台灣大學財務金融學系學士
經歷
．國立交通大學財務金融研究所資訊與財金管理系副教授
．淡江大學財務金融系助理教授、副教授
目錄
第一章 基礎數學與泰勒展開式
1.1 對數函數與指數函數
1.2 微積分的概念與基本公式
1.3 馬克勞林展開式與泰勒展開式
1.4 金融資產評價的應用
本章摘要
練習題
參考資料
第二章 機率理論
2.1 基礎統計理論
2.2 基本的敘述統計量
2.3 動差母函數
2.4 特徵函數
本章摘要
練習題
參考資料
第三章 常態分配與對數常態分配
3.1 歷史資料的觀察
3.2 常態分配的特色
3.3 常態與對數常態分配的關係
3.4 對數常態分配的性質
本章摘要
練習題
參考資料
第四章 隨機過程與平賭
4.1 隨機過程與隨機漫步
4.2 對數常態的隨機漫步
4.3 平賭性質與布朗運動
4.4 一般化的衛納過程
4.5 布朗運動的修正：幾何布朗運動
本章摘要
練習題
參考資料
第五章 伊藤微積分與伊藤定理
5.1 伊藤過程
5.2 伊藤定理
5.3 隨機微分方程式的求解
5.4 股價的蒙地卡羅模擬
本章摘要
練習題
參考資料
第六章 衍生性金融商品基本性質
6.1 遠期合約與期貨的意義與沿革
6.2 遠期合約與期貨的評價
6.3 選擇權的基本概念
6.4 選擇權操作的基本策略
6.5 買權賣權平價理論
6.6 買權賣權平價理論的另類思考
6.7 買賣權期貨的平價關係
6.8 附股利與美式的買權賣權平價關係
6.9 選擇權價格的上下限
本章摘要
練習題
參考資料
第七章 選擇權的評價：二項式模型
7.1 一些基本觀念
7.2 單一期間歐式買權二項式模型
7.3 兩期歐式買權的二項式模型
7.4 二項式模型的延伸
7.5 延伸二項式模型到N期
7.6 u & d 的決定
本章摘要
練習題
參考資料
第八章 選擇權的評價：Black & Scholes模型
8.1 衍生性商品的偏微分方程式
8.2 BS 選擇權評價模型公式的推導
8.3 Black & Scholes 選擇權評價模型的延伸應用
本章摘要
練習題
參考資料
第九章 希臘字母與避險應用
9.1 希臘字母的推導
9.2 希臘字母的避險應用
9.3 希臘字母的重要性質
本章摘要
練習題
參考資料
第十章 財務數值方法
10.1 Black & Scholes 選擇權評價公式
10.2 蒙地卡羅模擬法
10.3 二項式評價法
10.4 結構型證券評價
本章摘要
練習題
參考資料
附錄
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英文單字經典題庫全攻略 (1版)
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【簡介】
在研究所的考試中，部分學校英文為關鍵考科，其試題題型大致分為單字、克漏字、文法、閱讀測驗，為讓考生能夠分別強化學習，作者特別分析歷屆試題，將其各別整理成《英文單字經典題庫全攻略》、《英文克漏字經典題庫全攻略》、《英文文法經典題庫全攻略》、《英文閱讀測驗經典題庫全攻略》，方便考生加強練習。
本書為單字書，收錄113～106年研究所重要字彙，透過試題的分析，「PART 1高頻單字」，先整理出常考的字彙，並按字母排列，搭配範題練習，方便索引，立即練習，強化記憶。「PART 2歷屆試題」，將常考字彙、易混淆單字、時事英文字彙等詳實說明，讓考生能夠有效率的得分上榜。
【目錄】
Part 1 高頻單字
vocabulary A
vocabulary B
vocabulary C
vocabulary D
vocabulary E
vocabulary F
vocabulary G
vocabulary H
vocabulary I
vocabulary J
vocabulary K
vocabulary L
vocabulary M
vocabulary N
vocabulary O
vocabulary P
vocabulary Q
vocabulary R
vocabulary S
vocabulary T
vocabulary U
vocabulary V
vocabulary W
vocabulary X
vocabulary Y
vocabulary Z
Part 2 歷屆試題
113年歷屆試題詳解
112年歷屆試題詳解
111年歷屆試題詳解
110年歷屆試題詳解
109年歷屆試題詳解
108年歷屆試題詳解
107年歷屆試題詳解
106年歷屆試題詳解
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英文文法經典題庫全攻略 (1版)
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【簡介】
在研究所的考試中，部分學校英文為關鍵考科，其試題題型大致分為單字、克漏字、文法、閱讀測驗，為讓考生能夠分別強化學習，作者特別分析歷屆試題，將其各別整理成《英文單字經典題庫全攻略》、《英文克漏字經典題庫全攻略》、《英文文法經典題庫全攻略》、《英文閱讀測驗經典題庫全攻略》四冊，方便考生針對自己所想要加強的題型去做練習，豐富的題目量加上完整的解析，讓考生可以充分的練題。
文法是研究所英文的必考題型，而本書則是應考研究所考試必備的文法題庫書。在Part 1，作者將歷屆試題歸納出出十六個重要的文法主題，除了詳細的文法說明，並搭配相關範題，讓考生可以即時驗證所學。獨特的圖象標示法，編排清楚，讓複雜的文法概念變的簡單明瞭，容易理解，考生能夠更有效率的輕鬆學習。Part 2，收錄113～106年重要大學的研究所相關考題，可以模擬演練，加強答題能力，在考場上必能戰無不克，獲得最佳成績。
【目錄】
Part 1 文法精講
1.主詞動詞一致性
2.動詞五大句型
3.時態
4.被動式
5.假設語氣
6.介係詞
7.副詞
8.形容詞
9.代名詞
10.對等連接詞
11.副詞子句
12.名詞子句
13.形容詞子句
14.分詞構句
15.倒裝句
16.to + V原 – Ving
Part 2 精選試題
106年精選試題
107年精選試題
108年精選試題
109年精選試題
110年精選試題
111年精選試題
112年精選試題
113年精選試題
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期貨.選擇權與其他衍生性金融商品 第1冊 (1版)
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特色
本書是衍生性金融商品領域專業人士視為聖經的重要書籍，並且在過去數十年來一直是此領域最暢銷的教科書以及市場的權威指南。作者以淺顯易懂的方式介紹衍生性金融商品市場的交易機制、衍生性金融商品定價方法及風險管理、最新監管法規和趨勢。新版詳細討論取代 LIBOR 的隔夜參考利率，如何使用它們來決定零息曲線以及其對定價模型的影響；納入分數布朗運動、粗糙波動率模型、機器學習的應用、巴塞爾協議 IV 等新題材。
▪︎ 盡可能減少數學語言及符號的使用。技術細節另以技術說明的形式放置在作者的網頁以供參考。
▪︎ 附有自由軟體 DerivaGem，可協助教師於課堂展示說明重要概念及方法；學生透過軟體完成作業或專題，並從中更真實地學習相關題材。
▪︎ 依照最新資訊更新書中資料及題材。尤其是大量隔夜參考利率的論述及使用，堪稱是萬中無一的傑作。
適用課程︰期貨與選擇權、財務工程、衍生性商品與風險管理、進階衍生性商品及相關課程。
適用對象︰技專校院、大學，財管、財金、財務工程、風險管理等相關科系大學部及研究所師生、衍生性商品金融從業人員。
目錄
第01章 導論
1.1 交易所交易市場
1.2 店頭市場
1.3 遠期契約
1.4 期貨契約
1.5 選擇權
1.6 交易者的類型
1.7 避險者
1.8 投機者
1.9 套利者
1.10 危機
第02章 期貨市場與集中交易對手
2.1 背景
2.2 期貨契約的標準規格
2.3 期貨價格與現貨價格的收斂
2.4 保證金帳戶的運作
2.5 店頭市場
2.6 市場報價
2.7 交割
2.8 交易者與委託單的類型
2.9 法規
2.10 會計與稅務
2.11 遠期契約與期貨契約的比較
第03章 使用期貨的避險策略
3.1 基本原則
3.2 支持與反對避險的論點
3.3 基差風險
3.4 交叉避險
3.5 股價指數期貨
3.6 整批展延避險
附錄：資本資產定價模型
第04章 利率
4.1 利率的類型
4.2 參考利率
4.3 無風險利率
4.4 利率的衡量
4.5 零息利率
4.6 債券價格
4.7 零息利率的計算
4.8 遠期利率
4.9 遠期利率協議
4.10 存續期間
4.11 凸性
4.12 利率期限結構理論
第05章 遠期契約與期貨契約的定價
5.1 投資資產與消費資產
5.2 融券賣出
5.3 假設與符號
5.4 投資資產的遠期價格
5.5 已知收入
5.6 已知殖利率
5.7 遠期契約的定價
5.8 遠期價格與期貨價格是否相等？
5.9 股價指數期貨的價格
5.10 外匯的遠期與期貨契約
5.11 商品期貨
5.12 持有成本
5.13 交割時間的選擇
5.14 期貨價格與預期現貨價格
第06章 利率期貨
6.1 天數計算與報價慣例
6.2 美國政府公債期貨
6.3 歐洲美元期貨與 SOFR 期貨
6.4 以存續期間為基礎的期貨避險策略
6.5 資產與負債投資組合的避險策略
第07章 交換
7.1 利率交換機制
7.2 決定無風險利率
7.3 交易利率交換的原因
7.4 交易組織
7.5 比較利益論點
7.6 利率交換的定價
7.7 價值如何隨時間變化
7.8 固定對固定貨幣交換
7.9 固定對固定貨幣交換的定價
7.10 其他的貨幣交換
7.11 信用風險
7.12 信用違約交換
7.13 其他類型的交換
第08章 資產證券化與 2007–8 年的金融危機
8.1 證券化
8.2 美國房地產市場
8.2 出了什麼問題？
8.4 善後
第09章 評價調整：XVAs
9.1 CVA 與 DVA
9.2 FVA 與 MVA
9.3 KVA
9.4 計算問題
第10章 選擇權市場的機制
10.1 選擇權的類型
10.2 選擇權部位
10.3 標的資產
10.4 股票選擇權的規格
10.5 交易
10.6 交易成本
10.7 保證金要求
10.8 選擇權結算公司
10.9 法規
10.10 稅務
10.11 認股權證、員工股票選擇權與可轉換債券
10.12 店頭選擇權市場
第11章 股票選擇權的性質
11.1 影響選擇權價格的因素
11.2 假設與符號
11.3 選擇權價格的上限與下限
11.4 買賣權平價關係
11.5 無配息股票的買權
11.6 無配息股票的賣權
11.7 股息的影響
第12章 選擇權的交易策略
12.1 保本型債券
12.2 交易選擇權與其標的資產
12.3 價差策略
12.4 組合策略
12.5 其他的到期收益
第13章 二項樹
13.1 單步二項樹模型與無套利論述
13.2 風險中立評價
13.3 兩步二項樹
13.4 一個賣權的例子
13.5 美式選擇權
13.6 Delta
13.7 與波動率匹配的 u 和 d
13.8 二項樹公式
13.9 增加二項樹的步數
13.10 使用 DerivaGem 軟體
13.11 其他資產的選擇權
附錄：從二項樹推導 Black–Scholese–Merton 選擇權定價公式
第14章 Wiener 過程與伊藤引理
14.1 Markov 性質
14.2 連續時間隨機過程
14.3 股票價格的過程
14.4 參數
14.5 相關過程
14.6 伊藤引理
14.7 對數常態分佈的性質
14.8 分數布朗運動
第15章 Black–Scholes–Merton 模型
15.1 股票價格的對數常態分佈性質
15.2 報酬率的分佈
15.3 預期報酬
15.4 波動率
15.5 Black–Scholes–Merton 微分方程式的基本思維
15.6 Black–Scholes–Merton 微分方程式的推導
15.7 風險中立評價
15.8 Black–Scholes–Merton 定價公式
15.9 累積常態分佈函數
15.10 認股權證與員工股票選擇權
15.11 隱含波動率
15.12 股息的配發
附錄：使用風險中立評價證明 Black–Scholes–Merton 定價公式
第16章 員工股票選擇權
16.1 合同的安排
16.2 選擇權會讓股東與經理人的利益一致嗎？
16.3 會計問題
16.4 評價
16.5 回溯醜聞
第17章 股價指數選擇權與外匯選擇權
17.1 股價指數選擇權
17.2 外匯選擇權
17.3 已知股息殖利率的股票選擇權
17.4 歐式股價指數選擇權的評價
17.5 歐式外匯選擇權的評價
17.6 美式選擇權
第18章 期貨選擇權與 Black 模型
18.1 期貨選擇權的本質
18.2 期貨選擇權受歡迎的原因
18.3 歐式現貨與期貨選擇權
18.4 買賣權平價關係
18.5 期貨選擇權的價格界限
18.6 期貨價格在風險中立世界裡的漂移
18.7 評價期貨選擇權的 Black 模型
18.8 以 Black 模型取代 Black–Scholes–Merton 模型
18.9 使用二項樹法評價期貨選擇權
18.10 美式期貨選擇權對美式現貨選擇權
18.11 期貨式選擇權
第19章 希臘字母
19.1 範例說明
19.2 裸部位與掩護性部位
19.3 希臘字母的計算
19.4 Delta 避險
19.5 Theta
19.6 Gamma
19.7 Delta、Theta 與 Gamma 之間的關係
19.8 Vega
19.9 Rho
19.10 真實的避險情況
19.11 情境分析
19.12 公式的推廣
19.13 投資組合保險
19.14 機器學習在避險中的應用
附錄：泰勒級數展開與希臘字母
第20章 波動率微笑與波動率曲面
20.1 買權與賣權的隱含波動率
20.2 外匯選擇權的波動率微笑
20.3 權益類選擇權的波動率微笑
20.4 描繪波動率微笑的其他方法
20.5 波動率期限結構與波動率曲面
20.6 最小變異數 Delta
20.7 模型的角色
20.8 當預知單次大跳躍時
附錄：從波動率微笑決定隱含的風險中立分佈
DerivaGem 軟體使用介紹
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新觀念數學叢書(07)：平面向量
新觀念數學叢書(08)：空間向量
新觀念數學叢書(09)：方程組與行列式
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(特價書)計量經濟學:理論.觀念與應用 第二版 2023年 (1版)
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【簡介】
本書分四大部分：第一部分介紹計量經濟學的統計與線性代數基礎；第二部分介紹基礎的線性迴歸模型；第三部分介紹進階的議題與模型；第四部分則介紹如何撰寫實證研究論文。
從理論、觀念與實際應用三個方面介紹計量經濟學。相對於多數計量經濟學教科書的艱澀難懂，本書從根本的角度，解說多數理論與概念背後的意涵。本書的另一特色是從整個實證研究的步驟，說明如何將計量經濟學的方法應用在實證上。
適用課程︰計量經濟學、財務計量等相關課程。
適用對象︰研究所與大學部高年級學生；財金研究人員。
【目錄】
第01章 緒論1.1 簡介：什麼是計量經濟學？
1.2 一個簡單例子
1.3 資料型態與模型分類
1.4 什麼是「財務計量」？
1.5 本書的範例與程式
Part I 統計與線性代數基礎
第02章 統計概念回顧：機率部分
2.1 觀念架構：機率與分配
2.2 貝氏定理
2.3 離散隨機變數分配
2.4 常見的離散分配
2.5 連續隨機變數
2.6 常見的連續分配
2.7 聯合分配與聯合動差
2.8 相關與獨立的討論
2.9 條件分配與條件動差
2.10 多變量分配
2.11 常態分配二次式之分配
2.12 多變量分配在財務上的應用：以最適投資組合建構為例（選讀）
第03章 估計與假說檢定
3.1 隨機抽樣與隨機樣本
3.2 估計子抽樣性質：小樣本性質
3.3 估計子抽樣性質：大樣本性質
3.4 常用估計方法
3.5 假說檢定
3.6 實證研究初步：敘述統計量
3.7 實例：台灣、美國與日本股價指數報酬分析
3.8 本章附錄：證明 ((T-1) σ ̂^2)/σ^2 ~X_(T-1)^2
第04章 矩陣代數
4.1 矩陣定義與運算
4.2 矩陣的基本運算
4.3 正交矩陣
4.4 矩陣的「跡數」
4.5 矩陣的行列式
4.6 矩陣的秩
4.7 反矩陣
4.8 二次式與正負定矩陣
4.9 聯立方程式與其解
4.10 特徵根與特徵向量
4.11 對稱矩陣的對角化
4.12 自乘不變矩陣的特徵根
4.13 矩陣的 Kronecker product 與向量化
4.14 向量與矩陣微分
Part II 古典線性迴歸模型：基礎篇
第05章 古典線性迴歸模型
5.1 模型設定
5.2 再談模型與誤差項
5.3 古典線性迴歸模型的矩陣表達形式
5.4 估計：普通最小平方法
5.5 高斯馬可夫定理
5.6 動差法估計 β 與 σ2
5.7 預測
5.8 常態分配下估計與假說檢定
5.9 變異數分析
5.10 實例與迴歸報表結果說明
5.11 概似比檢定、Wald 檢定與拉氏乘數檢定
5.12 非線性假說之檢定：Delta 方法（選讀）
5.13 非常態分配下的估計與假說檢定：大樣本性質分析
5.14 關於線性迴歸模型的幾個評論
5.15 本章小結
5.16 本章附錄
第06章 複迴歸模型：其他相關議題
6.1 複迴歸模型係數的意義
6.2 偏相關係數與相關係數
6.3 交叉（交互）效果
6.4 省略相關之變數與引進不相關變數
6.5 常見模型函數型式
6.6 區分線性與對數模型：MWD 檢定
6.7 RESET 檢定
6.8 ln(y) 為應變數下 y 的預測
6.9 線性重合問題
6.10 資料遺漏問題
6.11 迴歸模型的敏感度分析
6.12 衡量誤差問題
6.13 EIV 問題實例：CAPM 之實證（選讀）
第07章 虛擬變數
7.1 簡介
7.2 虛擬變數與結構性改變
7.3 多於兩群的虛擬變數應用
7.4 虛擬變數與交叉效果
7.5 實例分析：小公司規模效果之檢定
7.6 轉折線（Spline）迴歸
7.7 事件研究法（選讀）
7.8 本章小結：近年的發展
Part III 進階議題與模型
第08章 非 iid 下複迴歸模型之估計與檢定
8.1 一般化最小平方法：Ω 已知下的估計
8.2 Ω 未知下的一致性估計子：可行的 GLS 估計子
8.3 不同誤差項假設下的計量分析架構
第09章 異質變異
9.1 為什麼會有異質變異呢？
9.2 異質變異檢測方法
9.3 已知 Ω 結構下迴歸模型之估計
9.4 未知 Ω 結構下迴歸模型之估計與檢定：White 異質變異調整法
9.5 實例分析：White 異質變異檢測與假說檢定
9.6 ARCH/GARCH 模型
第10章 自我相關
10.1 為什麼誤差項會有序列相關呢？
10.2 自我相關檢測
10.3 自我相關下模型之估計與檢定
10.4 本章小結
第11章 一般化動差法
11.1 一個例子：以 t 分配為例
11.2 GMM 與最適加權矩陣之估計
11.3 GMM 估計子分配與檢定
11.4 GMM 推導應用：iid 與非 iid 下 Sharpe 指標之分配
11.5 GMM 與其他估計方法的關係
11.6 應用實例：股票風險因子能預測 GDP 嗎？
11.7 本章小結
第12章 離散與應變數受限制模型
12.1 離散迴歸模型
12.2 應變數受限制模型
第13章 彷彿無相關迴歸模型
13.1 模型設定
13.2 假說檢定
13.3 SUR 估計子與 OLS 估計子相等的二種情況
13.4 MVRM 之應用：CAPM 檢定
13.5 實例分析
13.6 本章小結
Part IV 結語
第14章 如何撰寫實證研究論文
14.1 為什麼做研究？做什麼研究？
14.2 文章的主要要素
14.3 論文的主要內容
14.4 應用計量經濟的「十誡」
14.5 本章結語：給新進研究者的一些小建議
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計量經濟學:理論.觀念與應用 第二版 2023年 (2版)
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計量經濟學:理論.觀念與應用 第二版 2023年
作/ 譯者：周賓凰 著
ISBN：9789865492557
年份：2023
書號：00107569
開數：16
頁數：536
本書分四大部分：第一部分介紹計量經濟學的統計與線性代數基礎；第二部分介紹基礎的線性迴歸模型；第三部分介紹進階的議題與模型；第四部分則介紹如何撰寫實證研究論文。
從理論、觀念與實際應用三個方面介紹計量經濟學。相對於多數計量經濟學教科書的艱澀難懂，本書從根本的角度，解說多數理論與概念背後的意涵。本書的另一特色是從整個實證研究的步驟，說明如何將計量經濟學的方法應用在實證上。
適用課程︰計量經濟學、財務計量等相關課程。
適用對象︰研究所與大學部高年級學生；財金研究人員。
目錄
第01章 緒論1.1 簡介：什麼是計量經濟學？
1.2 一個簡單例子
1.3 資料型態與模型分類
1.4 什麼是「財務計量」？
1.5 本書的範例與程式
Part I 統計與線性代數基礎
第02章 統計概念回顧：機率部分
2.1 觀念架構：機率與分配
2.2 貝氏定理
2.3 離散隨機變數分配
2.4 常見的離散分配
2.5 連續隨機變數
2.6 常見的連續分配
2.7 聯合分配與聯合動差
2.8 相關與獨立的討論
2.9 條件分配與條件動差
2.10 多變量分配
2.11 常態分配二次式之分配
2.12 多變量分配在財務上的應用：以最適投資組合建構為例（選讀）
第03章 估計與假說檢定
3.1 隨機抽樣與隨機樣本
3.2 估計子抽樣性質：小樣本性質
3.3 估計子抽樣性質：大樣本性質
3.4 常用估計方法
3.5 假說檢定
3.6 實證研究初步：敘述統計量
3.7 實例：台灣、美國與日本股價指數報酬分析
3.8 本章附錄：證明 ((T-1) σ ̂^2)/σ^2 ~X_(T-1)^2
第04章 矩陣代數
4.1 矩陣定義與運算
4.2 矩陣的基本運算
4.3 正交矩陣
4.4 矩陣的「跡數」
4.5 矩陣的行列式
4.6 矩陣的秩
4.7 反矩陣
4.8 二次式與正負定矩陣
4.9 聯立方程式與其解
4.10 特徵根與特徵向量
4.11 對稱矩陣的對角化
4.12 自乘不變矩陣的特徵根
4.13 矩陣的 Kronecker product 與向量化
4.14 向量與矩陣微分
Part II 古典線性迴歸模型：基礎篇
第05章 古典線性迴歸模型
5.1 模型設定
5.2 再談模型與誤差項
5.3 古典線性迴歸模型的矩陣表達形式
5.4 估計：普通最小平方法
5.5 高斯馬可夫定理
5.6 動差法估計 β 與 σ2
5.7 預測
5.8 常態分配下估計與假說檢定
5.9 變異數分析
5.10 實例與迴歸報表結果說明
5.11 概似比檢定、Wald 檢定與拉氏乘數檢定
5.12 非線性假說之檢定：Delta 方法（選讀）
5.13 非常態分配下的估計與假說檢定：大樣本性質分析
5.14 關於線性迴歸模型的幾個評論
5.15 本章小結
5.16 本章附錄
第06章 複迴歸模型：其他相關議題
6.1 複迴歸模型係數的意義
6.2 偏相關係數與相關係數
6.3 交叉（交互）效果
6.4 省略相關之變數與引進不相關變數
6.5 常見模型函數型式
6.6 區分線性與對數模型：MWD 檢定
6.7 RESET 檢定
6.8 ln(y) 為應變數下 y 的預測
6.9 線性重合問題
6.10 資料遺漏問題
6.11 迴歸模型的敏感度分析
6.12 衡量誤差問題
6.13 EIV 問題實例：CAPM 之實證（選讀）
第07章 虛擬變數
7.1 簡介
7.2 虛擬變數與結構性改變
7.3 多於兩群的虛擬變數應用
7.4 虛擬變數與交叉效果
7.5 實例分析：小公司規模效果之檢定
7.6 轉折線（Spline）迴歸
7.7 事件研究法（選讀）
7.8 本章小結：近年的發展
Part III 進階議題與模型
第08章 非 iid 下複迴歸模型之估計與檢定
8.1 一般化最小平方法：Ω 已知下的估計
8.2 Ω 未知下的一致性估計子：可行的 GLS 估計子
8.3 不同誤差項假設下的計量分析架構
第09章 異質變異
9.1 為什麼會有異質變異呢？
9.2 異質變異檢測方法
9.3 已知 Ω 結構下迴歸模型之估計
9.4 未知 Ω 結構下迴歸模型之估計與檢定：White 異質變異調整法
9.5 實例分析：White 異質變異檢測與假說檢定
9.6 ARCH/GARCH 模型
第10章 自我相關
10.1 為什麼誤差項會有序列相關呢？
10.2 自我相關檢測
10.3 自我相關下模型之估計與檢定
10.4 本章小結
第11章 一般化動差法
11.1 一個例子：以 t 分配為例
11.2 GMM 與最適加權矩陣之估計
11.3 GMM 估計子分配與檢定
11.4 GMM 推導應用：iid 與非 iid 下 Sharpe 指標之分配
11.5 GMM 與其他估計方法的關係
11.6 應用實例：股票風險因子能預測 GDP 嗎？
11.7 本章小結
第12章 離散與應變數受限制模型
12.1 離散迴歸模型
12.2 應變數受限制模型
第13章 彷彿無相關迴歸模型
13.1 模型設定
13.2 假說檢定
13.3 SUR 估計子與 OLS 估計子相等的二種情況
13.4 MVRM 之應用：CAPM 檢定
13.5 實例分析
13.6 本章小結
Part IV 結語
第14章 如何撰寫實證研究論文
14.1 為什麼做研究？做什麼研究？
14.2 文章的主要要素
14.3 論文的主要內容
14.4 應用計量經濟的「十誡」
14.5 本章結語：給新進研究者的一些小建議
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計量經濟學理論觀念與應用<智勝>
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計量經濟學導論Ⅰ橫斷面篇：使用Python語言（附光碟） (1版)
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【簡介】
⊙以Python的模擬方法來輔助或取代數學證明，有效掌握計量經濟學。
⊙理論與實作兼具，操作步驟清楚易懂。
⊙內容包含以簡單線性迴歸（SLR）模型說明OLS與Python操作、比較古典與新古典線性迴歸模型的基本假定、介紹MLR模型／NLRM基本假定、說明變異數異質結果以及使用穩健的標準誤、檢視模型設定問題等。
⊙附贈光碟提供書中完整原始程式碼，幫助學習理解、迅速進入狀況。本書以熱門程式語言Python實際操作，帶領讀者認識以及運用計量經濟學。
內容循序漸進，從第1章介紹基礎理論、檔案數據資料，手把手教學。第2章利用簡單線性迴歸（SLR）模型說明計量經濟學的主要方法：OLS，以及如何於Python下操作。第3章比較古典與新古典線性迴歸模型的基本假定。第4章介紹MLR模型。第5章介紹NLRM的基本假定。第6章進一步說明迴歸模型的大樣本推論以及OLS估計式之漸近有效性。第7章討論MLR模型的特殊函數型態（如對數函數、二次式以及交互變數型態），以及估計迴歸模型的預測部分。第8章檢視迴歸模型下的質性變數。第9章說明變異數異質的結果、使用穩健的標準誤，以及如何使用WLS方法與應用。第10章檢視模型設定問題，其中包括代理變數、因變數與自變數之衡量誤差、離群值與最小絕對誤差等。
書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，光碟內皆附有完整的Python程式碼供讀者參考使用。
【目錄】
第1章 導論
1.1 何謂計量經濟學？
1.2 資料的類型
1.3 資料產生過程與其他情況不變
1.4 本書所使用的檔案數據資料第2章 簡單迴歸模型
2.1 簡單迴歸模型的定義
2.2 OLS估計式
2.2.1 OLS估計式的導出
2.2.2 Python的操作
2.3 迴歸式的特徵
2.3.1 配適值與殘差值
2.3.2 配適度第3章 簡單的新古典線性迴歸模型
3.1 sCLRM(sNLRM)的假定
3.1.1 線性迴歸模型
3.1.2 條件誤差的假定
3.1.3 其餘假定
3.2 不偏性與一致性
3.2.1 不偏性
3.2.2 一致性
3.3 統計推論第4章 複線性迴歸模型：線性重合
4.1 MLR模型
4.1.1 MLR模型的特色
4.1.2 OLS之估計
4.1.3 Frisch-Waugh定理
4.1.4 t檢定
4.2 配適度與線性重合
4.2.1 配適度
4.2.2 調整的R2
4.3 線性重合
4.3.1 相關的自變數
4.3.2 再談βj的標準誤第5章 新古典線性迴歸模型
5.1 NLRM的基本假定
5.1.1 OLS估計式的不偏性
5.1.2 變異數異質
5.1.3 OLS估計式的抽樣分配
5.2 多元線性限制檢定：F檢定
5.2.1 多餘解釋變數的檢定
5.2.2 整體迴歸式顯著性之F檢定
5.2.3 一般的線性限制檢定第6章 複迴歸分析：OLS之漸近性
6.1 一致性
6.2 漸近常態與大樣本推論
6.3 LM檢定
6.4 OLS的漸近有效性第7章 複迴歸分析：其他問題
7.1 數據單位對OLS估計的影響
7.1.1 數據單位不同
7.1.2 貝他係數
7.2 一些特殊函數型態的檢視
7.2.1 對數函數型態
7.2.2 二次式模型
7.2.3 交互作用項
7.3 預測
7.3.1 預測區間
7.3.2 因變數是log(y)第8章 質性資料
8.1 質性資料
8.1.1 單一虛擬自變數
8.1.2 多個虛擬變數
8.2 虛擬變數之交互影響與跨群差異之檢定
8.2.1 虛擬變數之交互影響
8.2.2 跨群差異之檢定（鄒檢定）
8.3 二元因變數
8.3.1 何謂線性機率模型？
8.3.2 應用第9章 變異數異質性
9.1 變異數為異質與穩健的標準誤
9.2 變異數異質之檢定
9.2.1 Breusch-Pagan檢定
9.2.2 White檢定
9.3 加權最小平方與一般最小平方估計
9.3.1 加權最小平方估計
9.3.2 可行的一般最小平方估計
9.4 再談線性機率模型第10章 模型設定的問題
10.1 模型設定誤差
10.1.1 函數型態誤設
10.1.2 RESET檢定
10.1.3 非包含模型之檢定
10.2 代理變數
10.2.1 無法觀察到的解釋變數
10.2.2 遞延落後項
10.2.3 隨機斜率模型
10.3 衡量誤差
10.3.1 因變數存在衡量誤差
10.3.2 解釋變數存在衡量誤差
10.4 離群值與最小絕對估計
10.4.1 離群值與有影響力的觀察值
10.4.2 最小絕對估計附錄A Python導論
A.1 本書的操作方式
A.2 使用模組
A.3 物件
A.3.1 變數
A.3.2 Python內的物件
A.3.3 模組(numpy)內的物件
A.3.4 模組(pandas)內的物件
A.4 迴圈、函數與條件指令
A.4.1 自設函數
A.4.2 迴圈與條件指令
A.5 圖形的繪製附錄B 基本數學與模擬
B.1 加總操作式與敘述統計量
B.2 線性函數、二次式函數與特殊的函數
B.2.1 線性函數
B.2.2 二次式函數
B.2.3 特殊的函數
B.3 微分附錄C 基本的機率觀念
C.1 隨機變數
C.1.1 間斷的隨機變數
C.1.2 連續的隨機變數
C.2 聯合分配、條件分配與獨立性
C.2.1 聯合機率分配與獨立性
C.2.2 條件機率分配
C.3 機率分配的特徵
C.3.1 單變量機率分配
C.3.2 聯合機率分配的特徵
C.3.3 條件機率分配的特徵附錄D 機率分配
D.1 單變量機率分配
D.1.1 常態分配
D.1.2 卡方分配
D.1.3 t分配
D.1.4 F分配
D.2 多變量機率分配
D.2.1 多變量常態分配
D.2.2 多變量t分配附錄E 估計式
E.1 估計式的特徵
E.1.1 母體、參數值與隨機抽樣分配
E.1.2 估計式的有限樣本特徵
E.1.3 估計式的大樣本特徵
E.1.4 漸近常態
E.2 參數估計的一般方法
E.2.1 動差法
E.2.2 最小平方法附錄F 矩陣代數
F.1 基本定義
F.2 矩陣的操作
F.3 線性獨立與矩陣的秩
F.4 迴歸模型與OLS參考文獻
中文索引
英文索引
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計量經濟學
ISBN13：9789865492045
出版社：雙葉書廊
作者：R. Carter Hill;William E. Griffiths;Guay C. Lim
譯者：黃智聰;梁儀盈
裝訂：平裝
規格：23cm*17cm*2.5cm (高/寬/厚)
版次：2
出版日：2021/09/01
中國圖書分類：原理
內容簡介
計量經濟學是社會科學研究的重要研究方法，因此也是社會科學研究者一門必修的功課。此書是任何想進入計量經濟學領域的人都必須研讀的入門書。新版的內容為計量經濟學提供了更為清楚的說明，對於研習大學部計量經濟學課程的同學，選讀這本書有助於了解計量經濟學的原理與原則，也有助於資料的分析與運用。對於研究所的同學，充分了解本書有助於選擇與應用適當計量模型以完成學位論文。對於從事研究工作的在職人員，利用本書所提供的知識也能提升研究報告結果的可信度。
具親和力的敘述：全書以還原英文原版的原則翻譯，深入淺出，故同學自修或教師授課均將事半功倍。
精闢的實務範例：每個單元均提供深入淺出的範例，讀者可以學習更深入的專業內容，並了解如何應用所學的計量經濟模型。
實用的練習題：讀者可以藉章末練習題應用課程內容，檢視自己了解的程度。
目錄
第01章 計量經濟學導論
1.1 為何要學習計量經濟學
1.2 何謂計量經濟學
1.3 計量經濟模型
1.4 資料是如何產生的
1.5 經濟資料的種類
1.6 研究的過程
1.7 撰寫一份實證研究論文
1.8 經濟資料的來源
第02章 簡單線性迴歸模型
2.1 經濟模型
2.2 計量經濟模型
2.3 估計迴歸參數
2.4 評估最小平方估計式
2.5 Gauss-Markov 定理
2.6 最小平方估計式的機率分配
2.7 估計誤差項的變異數
2.8 非線性關係的估計
2.9 迴歸中的指標變數
2.10 獨立變數
2.11 練習題
附錄 2A 最小平方估計值的推導
附錄 2B b2 的離均差形式
附錄 2C b2 為線性估計式
附錄 2D b2 的理論表達推導
附錄 2E 推導 b2 的條件變異數
附錄 2F Gauss-Markov 定期的證明
附錄 2G 2.10 節結果之證明
附錄 2H Monte Carlo 模擬法
第03章 區間估計與假設檢定
3.1 區間估計
3.2 假設檢定
3.3 特定對立假設的拒絕域
3.4 假設檢定的範例
3.5 p 值
3.6 參數的線性組合
3.7 練習題
附錄 3A t 分配的推導
附錄 3B 在對立假設 H1 下的 t 統計量分配
附錄 3C Monte Carlo 模擬
第04章 預測、配適度與模型建立
4.1 最小平方預測
4.2 配適度的衡量
4.3 模型建立之問題
4.4 多項式模型
4.5 對數線性模型
4.6 對數對數模型
4.7 練習題
附錄 4A 預測區間的推導
附錄 4B 平方和分解式
附錄 4C 均方誤差：估計與預測
第05章 多元迴歸模型
5.1 導論
5.2 估計多元迴歸模型的參數
5.3 最小平方估計式的有限抽樣特性
5.4 區間估計
5.5 假設檢定
5.6 非線性關係
5.7 最小平方估計式的大樣本特性
5.8 練習題
附錄 5A 最小平方估計式的推導
附錄 5B 角形法
附錄 5C Monte Carlo 模擬
附錄 5D 拔靴法
第06章 多元迴歸模型的進一步推論
6.1 檢定聯合假設：F 檢定
6.2 非樣本資訊的使用
6.3 模型設定
6.4 預測
6.5 不良的資料、共線性與不具顯著性
6.6 非線性最小平方法
6.7 練習題
附錄 6A F 檢定的檢定力
附錄 6B FWL 定理的進一步結果
第07章 指標變數的使用
7.1 指標變數
7.2 指標變數的應用
7.3 對數線性模型
7.4 線性機率模型
7.5 處理效果
7.6 處理效果與建立因果模型
7.7 練習題
附錄 7A 對數線性模型的詳細解釋
附錄 7B 異中求異估計式的推導
附錄 7C 重疊假定：細節
第08章 異質變異
8.1 異質變異的本質
8.2 多元迴歸中的異質變異
8.3 異質性頑強變異數估計式
8.4 一般化最小平方估計法：已知的變異數形式
8.5 一般化最小平方估計法：未知形式的變異數
8.6 檢測異質變異
8.7 線性機率模型中的異質變異
8.8 練習題
附錄 8A 最小平方估計式的性質
附錄 8B 針對異質變異的 Lagrange 乘數檢定
附錄 8C 最小平方殘差的性質
附錄 8D 替代的頑強夾擠估計式
附錄 8E Monte Carlo 證據：OLS、GLS 與 FGLS
第09章 時間序列資料的迴歸：定態變數
9.1 前言
9.2 定態與弱相依
9.3 預測
9.4 序列相關誤差檢定
9.5 針對政策分析的時間序列迴歸
9.6 練習題
附錄 9A Durbin-Watson 檢定
附錄 9B AR(1) 誤差的特性
第10章 內生性解釋變數與動差估計
10.1 有內生解釋變數之最小平方估計
10.2 x 與 e 具同期相關性的範例
10.3 基於動差法的估計式
10.4 模型設定的檢定
10.5 練習題
附錄 10A 針對弱工具變數的檢定
附錄 10B Monte Carlo 模擬
第11章 聯立方程式模型
11.1 供給與需求模型
11.2 縮減式方程式
11.3 最小平方估計法的失敗
11.4 判定的問題
11.5 兩階段最小平方估計法
11.6 練習題
附錄 11A 2SLS 的替代方案
第12章 時間序列資料的迴歸：非定態變數
12.1 定態與非定態變數
12.2 隨機趨勢的結果
12.3 定態的單根檢定
12.4 共整合
12.5 無共整合的迴歸
12.6 結論
12.7 練習題
第13章 向量誤差修正與向量自我迴歸模型
13.1 VEC 與 VAR 模型
13.2 估計向量誤差修正模型
13.3 估計 VAR 模型
13.4 衝擊反應與變異數分解
13.5 練習題
附錄 13A 判定問題
第14章 依時變動的波動與 ARCH 模型
14.1 ARCH 模型
14.2 依時變動的波動
14.3 檢定、估計與預測
14.4 延伸
14.5 練習題
第15章 追蹤資料模型
15.1 追蹤資料迴歸函數
15.2 固定效果估計式
15.3 追蹤資料迴歸誤差假定
15.4 隨機效果估計式
15.5 練習題
附錄 15A 群聚頑強標準誤：一些細節
附錄 15B 誤差組成之估計
第16章 質化與受限依變數模型
16.1 介紹具有二元依變數的模型
16.2 建構二元選擇模型
16.3 多項 logit 模型
16.4 條件 logit 模型
16.5 有序選擇模型
16.6 計數資料模型
16.7 受限依變數
16.8 練習題
附錄 16A probit 邊際影響：細節
附錄 16B 隨機效用模型
附錄 16C 使用潛在變數
附錄 16D 一項 Tobit 的 Monte Carlo 實驗
附錄Ｄ 統計表
索引
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