簡介
筆者期望透過本書來提供「技專院校之大專學生」、「非商學背景的學生」及「非財務背景的證券期貨從業人士」一個探索衍生性金融商品領域的入門良機，從原理與實務的角度出發，奠定未來繼續進修的紮實根基。本書精簡的內容與章節安排，在一學期約2～3學分的時數裡，只要妥當安排，教授者定能在不增加學生過多負擔的情況下，有充裕時間將全書精彩內容全數授予莘莘學子，使學生在本書上的投資效益達到最大。
本書最大特色是沒有一堆複雜的數學演算公式，內文涵義儘可能以圖表呈現，以深入淺出的方式將原本難懂的衍生性金融商品知識變成易學、易懂的內容。此外，每章習題中均會加入期貨商業務員資格測驗或衍生性金融商品銷售人員資格測驗試題的歷屆試題，俾利讀者輕鬆取得法定證照。因此本書可作為學生及實務界人士學習衍生性金融商品知識的最佳參考書籍，以及衍生性金融商品相關證照的備考用書。
目錄
四版序
Chapter1 衍生性金融商品概論 1
1.1衍生性金融商品介紹 2
衍金新視野：店頭衍生性金融商品部位提前結清平台 4
衍金新視野：衍生性金融商品是金融市場的不定時炸彈嗎？ 7
1.2衍生性金融商品的功能與影響 9
Part 1 期貨篇 17
Chapter2 期貨市場 19
2.1認識期貨契約 20
衍金新視野：比特幣期貨 23
衍金新視野：台灣期貨交易所的商品期貨 27
2.2期貨市場的功能與參與機構 28
衍金新視野：期貨信託基金及指數股票型期貨信託基金 33
2.3期貨市場之交易制度 35
2.4期貨與現貨價格的關係 46
Chapter 3 期貨的交易策略 59
3.1期貨的避險策略 60
衍金新視野：基金經理人的操盤利器──期貨避險與增益策略 67
3.2期貨的投機與價差策略 68
3.3期貨的套利策略 74
衍金新視野：程式交易 78
Chapter 4 股價指數、股票與外匯期貨 87
4.1認識股價指數與股票期貨 88
衍金新視野：窄基指數 96
衍金新視野：客製化小型台指期貨 98
4.2股價指數與股票期貨的應用 100
衍金新視野：執行股價指數期貨套利可能會遭遇的問題 106
4.3認識外匯期貨 109
4.4外匯期貨的應用 115
Chapter 5 利率期貨 127
5.1短期利率期貨 128
5.2中、長期利率期貨 132
5.3利率期貨的應用 138
Part 2 選擇權篇 157
Chapter 6 選擇權市場 159
6.1認識選擇權 160
衍金新視野：黃金選擇權 163
6.2選擇權的種類 165
6.3選擇權市場的交易制度 169
6.4選擇權的到期損益分析 171
6.5如何決定選擇權的價值 175
Chapter 7 選擇權的交易策略 193
7.1避險策略與掩護性買權 194
7.2選擇權價差策略 196
7.3混合策略 206
7.4虛擬期貨部位的建立 212
7.5選擇權部位之風險管理 213
衍金新視野：國內權證發行證券商的風險沖銷策略 221
Chapter 8 股價指數、外匯與利率選擇權 231
8.1股價指數選擇權 232
衍金新視野：波動率指數(VIX)及其衍生性金融商品 242
8.2外匯選擇權 243
8.3利率選擇權 249
Part 3 其他衍生性金融商品篇 263
Chapter 9 認購(售)權證 265
9.1認識認購(售)權證 266
9.2認購(售)權證的發行與交易實務 270
9.3牛熊證 275
衍金新視野：如何選擇優質的流動量提供者 279
9.4權證交易資訊的解讀 279
衍金新視野：權證提前終止上市機制 281
Chapter 10 金融交換 289
10.1利率交換 290
衍金新視野：利率交換與利率交換選擇權之搭配運用 299
10.2貨幣交換 302
10.3股權交換 311
10.4可轉換公司債資產交換 316
Chapter 11 其他衍生性及結構型商品 325
11.1 遠期契約 326
衍金新視野：換匯交易 329
衍金新視野：目標可贖回遠期契約(TRF) 331
11.2差價契約 331
11.3利率上（下）限契約 335
衍金新視野：連動型債券是債券嗎？ 337
衍金新視野：香港交易所的界內證及新加坡交易所的單日槓桿證 338
衍金新視野：指數投資證券(ETN) 341
11.4信用衍生性金融商品 342
衍金新視野：金融市場的不定時炸彈──CDS 343
附錄 355
中文索引 359
英文索引 367
