時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用 (3版)

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時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用 ISBN13：9789865492366 出版社：雙葉書廊 作者：陳旭昇 裝訂／頁數：平裝／560頁 規格：26cm*19cm*2.5cm (高/寬/厚) 版次：3 出版日：2022/06/01 中國圖書分類：數理統計 內容簡介 本書以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，內容力求理論與應用上之平衡，除了希望讀者了解如何從事總體與財金的實證研究，也期望讀者能夠掌握其背後的理論基礎。本書除了涵蓋傳統教科書一般時間序列的主題外，更進一步探討結構性變動、樣本外預測、蒙地卡羅模擬、樣本重抽法（Bootstrap）、VAR/SVAR/VECM 模型，以及總體 DSGE模型。每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。閱讀本書將有助於讀者從事總體經濟或財金領域的實證研究與研讀相關實證文獻。 第三版最大的特色為為專章介紹 EViews 程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入，能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。 本書特色 1.   介紹 EViews 程式撰寫。 2.   內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。 3.   介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。 4.   詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。 目錄 第01章 時間序列導論 1.1 時間序列資料 1.2 時間序列資料性質 1.3 時間序列的重要動差 1.4 定態時間序列 1.5 樣本動差 1.6 固定趨勢 1.7 季節性 1.8 總體與財金時間序列資料 第02章 Eviews 簡介 2.1 EViews 的使用簡介 2.2 指令概述 2.3 程式專屬變數 2.4 程式的執行控制 2.5 EViews 程式範例 2.6 EViews 指令採集視窗 第03章 ARMA 模型 3.1 定態時間序列模型 3.2 移動平均模型 3.3 自我迴歸 AR 模型與其定態條件 3.4 一階自我迴歸 AR(1) 模型 3.5 AR(1) 模型之估計 3.6 AR(1) 模型之衝擊反應函數 3.7 實例應用：實質匯率與購買力平價 3.8 p 階自我迴歸 AR(p) 模型 3.9 ARMA 模型 3.10 Wold Representation 定理 第04章 時間序列迴歸分析 4.1 時間序列漸近理論 4.2 時間序列迴歸模型 4.3 Newey-West HAC 估計式 4.4 常用的時間序列迴歸模型 4.5 AR 係數估計式的大樣本性質 4.6 AR 係數估計式的小樣本偏誤 4.7 實例：估計菲利浦曲線 第05章 預測 5.1 時間序列預測模型 5.2 AR(1) 模型之預測 5.3 AR(p) 模型之預測 5.4 即時預測 5.5 擬真樣本外預測 5.6 樣本外預測之應用 5.7 透過 EViews 執行動態預測 5.8 附錄 第06章 單根與隨機趨勢 6.1 隨機漫步模型 6.2 非定態時間序列：帶有趨勢之序列 6.3 隨機趨勢造成的問題 6.4 時間序列的單根檢定 6.5 實例應用：對實質匯率的單根檢定 6.6 ADF 檢定的檢定力 6.7 其他單根檢定 6.8 如何處理時間序列的單根 6.9 去除趨勢後定態 vs. 差分後定態 6.10 追蹤資料單根檢定 6.11 實例應用：再探購買力平價困惑 6.12 附錄 第07章 結構性變動 7.1 結構性變動 7.2 檢定結構性變動 7.3 變動點 τ 未知下的檢定 7.4 變動點的估計 7.5 結構性改變 vs. 隨機趨勢 7.6 未知結構性轉變的單根檢定 第08章 縮減式 VAR 8.1 縮減式 VAR 8.2 縮減式 VAR 的估計 8.3 縮減式 VAR 的預測 8.4 應用：檢定股票價格現值模型 8.5 Granger 因果關係檢定 8.6 Granger 因果關係檢定之實例應用 8.7 縮減式 VAR 模型的實務議題 8.8 附錄 第09章 結構式 VAR(I) 9.1 VAR 與結構性衝擊 9.2 結構式 VAR 9.3 認定條件 9.4 衝擊反應函數 9.5 變異數分解 9.6 歷史分解 9.7 實例應用：外匯市場不對稱干預 9.8 延伸閱讀 9.9 附錄 第10章 結構式 VAR(II) 10.1 一般結構式 VAR 10.2 過度認定檢定 10.3 貨幣政策的 SVAR 模型 10.4 長期限制認定條件 10.5 實例應用：Blanchard and Quah(1989) 10.6 延伸閱讀 10.7 附錄 第11章 共整合與向量誤差修正模型 11.1 共整合關係 11.2 共整合與共同隨機趨勢 11.3 向量誤差修正模型 11.4 Engle-Granger 兩階段程序 11.5 Johansen 程序 11.6 實例應用：利率期限結構 11.7 關於共整合分析 11.8 VAR 模型設定 11.9 附錄 第12章 GARCH 模型 12.1 時間序列的波動性 12.2 ARCH 模型 12.3 GARCH 模型 12.4 檢定 ARCH 效果 12.5 GARCH 模型的擴充 12.6 GARCH 模型的最大概似估計 12.7 GARCH 模型的實例應用：外匯市場干預 12.8 關於 ARCH-GARCH 模型 第13章 Bootstrap 與模擬 13.1 蒙地卡羅模擬及其應用 13.2 樣本重抽法與 Bootstrap 13.3 Bootstrap 偏誤與標準差 13.4 Bootstrap 信賴區間 13.5 Bootstrap p-values 13.6 迴歸模型的 Bootstrap 13.7 Bootstrapping 長期追蹤調查資料 13.8 Bootstrap 的實例應用 13.9 EViews 程式附錄 第14章 DSGE 模型 14.1 DSGE 模型簡介 14.2 一階隨機差分方程式 14.3 二階隨機差分方程式 14.4 理性預期方程組 14.5 模型調校 14.6 一個簡單的實質景氣循環模型 14.7 附錄 A：EViews 程式 14.8 附錄 B：Dynare 外掛程式簡介 第15章 經濟理論與實證 15.1 經濟理論與實證研究 15.2 一個簡單的匯率模型 15.3 估計檢定與模型調校

研究與方法：STATA:在財務金融與經濟分析的應用

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【中文書】 書名：STATA在財務金融與經濟分析的應用 作者：張紹勳 出版社：五南 出版日期：2016/10/25 ISBN：9789571188621 內容簡介 　　Stata是一個具有龐大功能的統計軟體，其優秀的功能幾乎超越市面上其他統計軟體，坊間教科書上看得到的統計分析，都能利用它提供的內建或外掛指令解決。以往都認為做統計分析需要很艱深的程式設計，Stata則一反這個迷思，提供Menu選擇表對應視窗，讓使用者能透過Menu的輕鬆操作，來進行如Longitudinal-data、Panel-data線性／非線性迴歸、單層次／多層次迴歸、單階段／二階段OLS迴歸等複雜的分析。Stata可說是計量經濟、財金、社科等領域的最佳統計利器。 　　隨書附贈光碟，內含各章節範例資料檔，檔案皆使用Stata 12建立，建議讀者使用Stata 12以上的版本進行練習。 本書特色 　　•透過Stata的操作，學會統計概念、正確的估計與檢定方法。 　　•內文大量圖片說明，配合隨書光碟的資料檔，從做中學，學習成果再升級。 　　•本書結合「理論、方法、統計」，讓讀者能夠精準使用時間序列，方法包括：ARIMA、ARCH／GARCH、VAR／Structural VAR、共整合檢定、VECM。 　　•本書適合商科、社學科學、教育、生物醫學等領域人士參考使用。 　　•建議使用Stata 12或更新版本。 目錄 Chapter 1 認識Stata Chapter 2 時間序列及計量經濟之專有名詞 Chapter 3 時間序列入門及動態模型 Chapter 4 線性迴歸模型的再進階 Chapter 5 單根（Unit Root）檢定及隨機趨勢 Chapter 6 時間序列迴歸ARIMA Chapter 7 單變量ARCH-GARCH、多變量MGARCH Chapter 8 共整合（共同隨機趨勢）、VECM Chapter 9 聯立迴歸式：非定態／定態都可分析之VECM Chapter 10 聯立迴歸式：只限定態才可分析之VAR Chapter 11 聯立迴歸式：定態之Structural VAR(SVAR)