期貨與選擇權－理論與實務 (1版)

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期貨與選擇權：理論與實務 作者： 鎮明常, 王慧娟 出版社：高立圖書 出版日期：2014/02/01 語言：繁體中文 定價：550元 內容簡介 　　期貨與選擇權可說是現今最廣泛使用的衍生性商品，尤其在資本主義盛行的這個年代，這兩個工具讓世界的資金流通更為順暢，其重要性可見一斑。因此本書提供最詳盡的基礎觀念，目的是作為一本期貨與選擇權的入門工具書，讓讀者能快速掌最精實的部分，為未來的進修打下穩固的根基，綜觀本書有以下幾點特色： 　　觀念圖像化－易於吸收與記憶 　　讀者在進行自修時，最忘諱的是觀念不清就一路讀下去，而這樣的現象來自於文字有時候並不能完全闡述作者想要傳達的意思，有時為了解釋清楚，反而讓文章內容過於冗長，閱讀起來吃力難懂。有鑑於此，作者盡可能將各式觀念圖像化，並輔以少量文字說明，讓讀者輕鬆釐清觀念。 　　豐富的實務文章－與社會不脫節 　　本書做為一本好的工具書，當然不僅僅是讓讀者瞭解期貨與選擇權的功用，本書更進一步帶領讀者看看業界是如何使用許兩項金融工具。書中相對應的章節，會搭配著業界實戰的狀況，讓讀者在瞭解理論之餘，亦能知悉現實中的高手是如何攻防的，在親自投身戰場前提升經驗值，做好萬全準備。 　　多元的練習題－考取證照不用怕 　　本書在每個章節後都附有練習題，供讀者實際操作強化對每一個觀念的印象，除此之外，還附有期貨商業務員證照的測驗試題。在讀者的觀念打好後，可以再一次進行自我檢測，清楚了解自己哪些觀念已掌握，哪些部分要加強，讓有興趣考取證照的讀者能事半功倍。 目錄 PART　1　簡介 第一章 衍生性商品 PART　2　遠期契約與期貨 第二章 遠期契約 第三章 期貨簡介 第四章 期貨評價 第五章 期貨的交易策略 第六章 商品期貨 第七章 股價指數期貨 第八章 利率期貨 第九章 外匯期貨 PART　3　選擇權 第十章 選擇權簡介 第十一章 　選擇權的價格 第十二章 　選擇權的評價 第十三章 　交易策略 第十四章 　指數、外匯、利率選擇權 第十五章 　交換與權證 附錄一　常態機率分配表：N(z)，z≧0 附錄二　常態機率分配表：N(z)，z≦0 英中文索引

期貨與選擇權理論與創新 (1版)

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內容簡介 　　本書集合臺灣期貨市場產、官、學界菁英加以編撰，內容兼顧期貨市場之理論與實務，就當前期貨市場之商品與制度由淺入深加以介紹，並順應當前市場最新發展，如金融科技應用和永續金融等趨勢，力求能夠系統性地闡明整體期貨市場全貌，輔助大專院校教師在學校教授相關領域知識所需之實務素材，實屬值得推薦給莘莘學子以及期貨市場領域相關從業人員之優良參考書籍。。(本書備有教學簡報檔)

選擇權商品模型化導論：使用Python語言（附光碟） (1版)

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【簡介】 ⊙以Python解決數學概念問題，掌握衍生性商品（如選擇權商品）模型化。 ⊙理論與實作兼具，操作步驟清楚易懂。 ⊙介紹CRR的二項式定價模型、隨機微積分、等值平賭測度方法，以及資產價格跳動的Lévy過程等觀念。 ⊙附贈光碟提供書中完整原始程式碼，幫助學習理解、迅速進入狀況。 【透過Python，走入學習衍生性商品的捷徑】 本書以熱門程式語言Python，帶領讀者順利踏入財金領域。 內容分10章，第1、2章說明完全市場與不完全市場的特色與差異。第3章介紹CRR的二項式定價模型，並從該模型內取得一些基本的觀念。第4、5章說明隨機微積分的意思，包括平賭、維納過程、隨機積分等略為抽象的觀念。第6章說明偏微分方程式於選擇權定價內所扮演的角色。第7章介紹目前廣泛使用的等值平賭測度方法，其中包括Radon-Nikodym微分與Girsanov定理的闡述。第8章說明資產價格跳動的Lévy過程，包括著名的跳動－擴散、VG或NIG等過程。第9章介紹用於選擇權定價之較為簡易的COS方法。第10章則介紹隨機波動模型，包括Heston模型與Bates模型。 書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，光碟內皆附有完整的Python程式碼供讀者參考使用。 【目錄】 第1章 無套利定價準則（一） 1.1 簡單的線性代數觀念 1.1.1 向量與矩陣 1.1.2 子空間、線性獨立與矩陣之秩 1.2 一個簡單的財金市場模型 1.2.1 一個單期有限狀態模型 1.2.2 資產收益之向量與矩陣 1.2.3 線性獨立與多餘資產 1.3 完全市場的特色 第2章 無套利定價準則（二） 2.1 完全市場與市場之不完全 2.1.1 完全市場與不完全市場之分類 2.1.2 找出最適避險 2.1.3 QR分解法 2.2 套利 2.3 狀態價格與套利理論 2.4 風險中立機率 第3章 二項式定價 3.1 一般的設定 3.2 CRR的樹狀圖 3.2.1 CRR的方法 3.2.2 CRR的架構 3.2.3 風險中立下的CRR樹狀圖 3.3 CRR樹狀圖的應用 3.3.1 CRR之選擇權定價 3.3.2 GBM 第4章 隨機微積分（一） 4.1 隨機過程 4.1.1 機率空間 4.1.2 隨機變數 4.1.3 隨機過程 4.1.4 隨機變數的收斂 4.2 平賭過程 4.2.1 濾化與適應過程 4.2.2 平賭 4.3 維納過程 4.4 第2級變分與共變分 第5章 隨機微積分（二） 5.1 SDE 5.2 隨機積分 5.2.1 隨機黎曼積分 5.2.2 隨機斯蒂爾傑斯積分 5.3 Itô微積分 5.3.1 Itô積分 5.3.2 Itô’s lemma 第6章 偏微分方程式 6.1 為何存在PDE？ 6.2 何謂PDE？ 6.2.1 PDE的分類 6.2.2 數值方法 6.3 有限差分法 第7章 等值平賭測度 7.1 一個例子 7.2 機率測度 7.2.1 何謂機率測度？ 7.2.2 Radon-Nikodym微分與Girsanov定理 7.3 BSM模型與風險中立定價 7.3.1 從BSM模型至風險中立定價 7.3.2 Feynman-Kac定理 7.4 資產定價的基本定理 第8章 Lévy過程 8.1 一些準備 8.1.1 càdlàg函數 8.1.2 特性函數 8.1.3 快速傅立葉轉換 8.2 何謂Lévy過程？ 8.2.1 Lévy過程與無限可分割性分配 8.2.2 Lévy-Khintchine定理與Lévy-Itô分割定理 8.3 指數Lévy過程 8.3.1 跳動－擴散過程 8.3.2 NIG與VG過程 第9章 COS方法 9.1 PDF的估計 9.1.1 傅立葉餘弦級數擴張 9.1.2 CGMY過程 9.2 選擇權定價 9.2.1 COS之選擇權定價 9.2.2 截斷積分之選擇 9.3 隱含波動率微笑 第10章 隨機波動模型 10.1 多變量維度的SDE與仿射過程 10.1.1 多變量維度的SDE 10.1.2 仿射擴散過程 10.2 Heston模型 10.2.1 CIR過程 10.2.2 Heston模型的模擬與選擇權的定價 10.3 隱含波動率偏態 10.3.1 Heston模型 10.3.2 Bates模型 參考文獻 中文索引 英文索引

教育選擇權研究 (1版)

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【簡介】 　　由於傳統公立學校的辦學績效不彰與家長的多元需求，教育選擇權已成為各國近年教育改革的重要課題。其涉及社會對於教育目標的不同思維，其中包括自主選擇、多元發展、社會正義、學校本位、績效表現、市場機制等。由於衝撞社會不同團體的利益，教育選擇權往往陷入各說各話的爭議，也使得相關制度之實施產生極大困難。 　　結構上，本書分為兩大部分。第一部分包括導論與教育選擇權之爭議，分別從自主、績效、平等、民主等價值觀，分析不同學派的主張與論點。第二部分則敘述在教育選擇權之訴求下，各國政府所創建之非傳統教育類型，其中包括公辦民營學校、磁性學校、特許學校、教育券計畫、在家教育、與另類教育等。 　　作者以綱舉目張的敘寫方式，分析說明教育選擇權之理論與相關實施制度，引導讀者從汗牛充棟的論文研究中，深入瞭解目前教育選擇權的發展趨勢。本書內容豐富且具實用性，為華文作品中少數的系統之作，可對教育學者與實務工作者有所助益。 【目錄】 第一章 導論 第二章 教育選擇權之爭議 第三章 磁性學校 第四章 公辦民營教育 第五章 特許學校 第六章 教育券計畫 第七章 在家教育 第八章 另類教育