時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用 (3版)

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時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用 ISBN13：9789865492366 出版社：雙葉書廊 作者：陳旭昇 裝訂／頁數：平裝／560頁 規格：26cm*19cm*2.5cm (高/寬/厚) 版次：3 出版日：2022/06/01 中國圖書分類：數理統計 內容簡介 本書以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，內容力求理論與應用上之平衡，除了希望讀者了解如何從事總體與財金的實證研究，也期望讀者能夠掌握其背後的理論基礎。本書除了涵蓋傳統教科書一般時間序列的主題外，更進一步探討結構性變動、樣本外預測、蒙地卡羅模擬、樣本重抽法（Bootstrap）、VAR/SVAR/VECM 模型，以及總體 DSGE模型。每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。閱讀本書將有助於讀者從事總體經濟或財金領域的實證研究與研讀相關實證文獻。 第三版最大的特色為為專章介紹 EViews 程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入，能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。 本書特色 1.   介紹 EViews 程式撰寫。 2.   內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。 3.   介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。 4.   詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。 目錄 第01章 時間序列導論 1.1 時間序列資料 1.2 時間序列資料性質 1.3 時間序列的重要動差 1.4 定態時間序列 1.5 樣本動差 1.6 固定趨勢 1.7 季節性 1.8 總體與財金時間序列資料 第02章 Eviews 簡介 2.1 EViews 的使用簡介 2.2 指令概述 2.3 程式專屬變數 2.4 程式的執行控制 2.5 EViews 程式範例 2.6 EViews 指令採集視窗 第03章 ARMA 模型 3.1 定態時間序列模型 3.2 移動平均模型 3.3 自我迴歸 AR 模型與其定態條件 3.4 一階自我迴歸 AR(1) 模型 3.5 AR(1) 模型之估計 3.6 AR(1) 模型之衝擊反應函數 3.7 實例應用：實質匯率與購買力平價 3.8 p 階自我迴歸 AR(p) 模型 3.9 ARMA 模型 3.10 Wold Representation 定理 第04章 時間序列迴歸分析 4.1 時間序列漸近理論 4.2 時間序列迴歸模型 4.3 Newey-West HAC 估計式 4.4 常用的時間序列迴歸模型 4.5 AR 係數估計式的大樣本性質 4.6 AR 係數估計式的小樣本偏誤 4.7 實例：估計菲利浦曲線 第05章 預測 5.1 時間序列預測模型 5.2 AR(1) 模型之預測 5.3 AR(p) 模型之預測 5.4 即時預測 5.5 擬真樣本外預測 5.6 樣本外預測之應用 5.7 透過 EViews 執行動態預測 5.8 附錄 第06章 單根與隨機趨勢 6.1 隨機漫步模型 6.2 非定態時間序列：帶有趨勢之序列 6.3 隨機趨勢造成的問題 6.4 時間序列的單根檢定 6.5 實例應用：對實質匯率的單根檢定 6.6 ADF 檢定的檢定力 6.7 其他單根檢定 6.8 如何處理時間序列的單根 6.9 去除趨勢後定態 vs. 差分後定態 6.10 追蹤資料單根檢定 6.11 實例應用：再探購買力平價困惑 6.12 附錄 第07章 結構性變動 7.1 結構性變動 7.2 檢定結構性變動 7.3 變動點 τ 未知下的檢定 7.4 變動點的估計 7.5 結構性改變 vs. 隨機趨勢 7.6 未知結構性轉變的單根檢定 第08章 縮減式 VAR 8.1 縮減式 VAR 8.2 縮減式 VAR 的估計 8.3 縮減式 VAR 的預測 8.4 應用：檢定股票價格現值模型 8.5 Granger 因果關係檢定 8.6 Granger 因果關係檢定之實例應用 8.7 縮減式 VAR 模型的實務議題 8.8 附錄 第09章 結構式 VAR(I) 9.1 VAR 與結構性衝擊 9.2 結構式 VAR 9.3 認定條件 9.4 衝擊反應函數 9.5 變異數分解 9.6 歷史分解 9.7 實例應用：外匯市場不對稱干預 9.8 延伸閱讀 9.9 附錄 第10章 結構式 VAR(II) 10.1 一般結構式 VAR 10.2 過度認定檢定 10.3 貨幣政策的 SVAR 模型 10.4 長期限制認定條件 10.5 實例應用：Blanchard and Quah(1989) 10.6 延伸閱讀 10.7 附錄 第11章 共整合與向量誤差修正模型 11.1 共整合關係 11.2 共整合與共同隨機趨勢 11.3 向量誤差修正模型 11.4 Engle-Granger 兩階段程序 11.5 Johansen 程序 11.6 實例應用：利率期限結構 11.7 關於共整合分析 11.8 VAR 模型設定 11.9 附錄 第12章 GARCH 模型 12.1 時間序列的波動性 12.2 ARCH 模型 12.3 GARCH 模型 12.4 檢定 ARCH 效果 12.5 GARCH 模型的擴充 12.6 GARCH 模型的最大概似估計 12.7 GARCH 模型的實例應用：外匯市場干預 12.8 關於 ARCH-GARCH 模型 第13章 Bootstrap 與模擬 13.1 蒙地卡羅模擬及其應用 13.2 樣本重抽法與 Bootstrap 13.3 Bootstrap 偏誤與標準差 13.4 Bootstrap 信賴區間 13.5 Bootstrap p-values 13.6 迴歸模型的 Bootstrap 13.7 Bootstrapping 長期追蹤調查資料 13.8 Bootstrap 的實例應用 13.9 EViews 程式附錄 第14章 DSGE 模型 14.1 DSGE 模型簡介 14.2 一階隨機差分方程式 14.3 二階隨機差分方程式 14.4 理性預期方程組 14.5 模型調校 14.6 一個簡單的實質景氣循環模型 14.7 附錄 A：EViews 程式 14.8 附錄 B：Dynare 外掛程式簡介 第15章 經濟理論與實證 15.1 經濟理論與實證研究 15.2 一個簡單的匯率模型 15.3 估計檢定與模型調校

總體經濟學 (3版)

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【簡介】 書籍介紹 學習經濟學這門內容龐大的學科，需要的就是清晰的脈絡和架構。本書的架構編排以兩個層次呈現，包含了「章名」與「知識點」，希望同學在開始學習每一章前，先瀏覽過目錄上的結構，再進入各章的學習。各章章首除標題與前言外，並整理各章的「學習焦點」與「考題熱點」，讓同學快速掌握該章考點，並搭配各校研究所與轉學考重要考試題型，讓同學可以即時驗證考點，達到最佳學習效果。 本書特色如下： 各章首頁除標題與前言外，並列出本章學習時，確切應該要掌握到的重要知識點與考點，在學習過程中，掌握到「學」與「測」的不同面向，也要更進一步掌握，哪些知識點的考題型態，可能更常出在選擇題或申論題，又有哪些更常以計算題來考學生。 內容收錄重要考試熱點說明，幫助同學在備考過程中，更有效率與目的性，掌握到每章更容易考出的題型與考點。將各章內容都學完後，可再次回到目錄上確認，有哪些重要定義、公式、意涵、例題、重要的觀念、常用的圖形與畫面，是否皆已將整章的邏輯建立完成，做為之後複習強化考點的參考。 以「研究所」與「轉學考」的考古題，幫助同學建立、理解與熟悉經濟觀念的經典試題，搭配部分改編自考古題或教科書上之「思考題」，讓同學在學習之餘強化練習，事半功倍。 本書礙於篇幅有限，文中涵蓋的例題練習主要只為了幫助觀念建立，要將觀念熟練到足以應付考試，能讓功夫上的了檯面，同學們必定需要大量的題目練習，建議參考高勝銘老師的《經典題型解析》系列，可依目標系所選擇「財金版」或「企管版」，搭配本書於各章節複習完畢之後立即練習，必定功力大增。 【目錄】 第一章　緒論 　總體經濟學架構 　總體經濟變數與模型 　經濟思想發展主軸 　商品市場 　國內生產毛額（Gross Domestic Product, GDP） 　國民生產毛額／國民總所得（Gross National Product/Gross National Income, GNP/GNI） 　消費理論 　投資理論 　債券市場 　貨幣市場 　貨幣需求 　物價 　勞動市場 第二章　古典學派 　基本假設 　經濟變數之決定 　所得決定論－賽伊法則（Say’s Law） 　政策效果 　模型應用－古典二分法（Classical Dichotomy） 　模型應用－貨幣中立性（neutrality of money,money neutrality） 第三章　簡單凱因斯 　基本假設 　所得決定論 　政策效果－乘數效果 　模型應用－節儉矛盾性（the paradox of thrift/saving） 　模型應用－缺口（Gap） 第四章　修正凱因斯IS-LM模型 　基本假設 　商品市場均衡－IS 　貨幣市場均衡－LM 　政策效果 　IS-LM政策乘數 　模型應用－流動性陷阱（Liquidity trap） 　模型應用－考慮預期通貨膨脹的IS-LM >第五章　總合供需AD-AS模型 　IS-LM模型導出AD 　勞動市場導出AS 　需求面政策效果與衝擊 　供給面政策效果與衝擊 　李嘉圖均等定理（Ricardian equivalence proposition） 第六章　國際金融 　外匯市場 　匯率制度與政策效果 　購買力平價理論（Purchasing Power Parity, PPP） 　利率平價理論（Interest Rate Parity, IRP） 　國際收支平衡表 　Mundell-Fleming Model　所得分配 　失業 　通貨膨脹（inflation） 　菲力普曲線 　奧肯法則（Okun’s Law） 　權衡與法則 　景氣循環理論 　政策觀點 　充分就業預算盈餘 第八章　經濟成長 　基本假設 　Harrod-Domar模型 　新古典Solow成長模型 　有技術進步的Solow模型　Solow餘量、Solow殘差（Solow residual） 　收斂假說（convergence hypothesis） 　內生成長模型（Endogenous Growth Theory）

總體經濟學(下) (1版)

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總體經濟學經典題型解析(財金類) (16版)

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