債券市場理論與創新 (1版)

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本書邀請產、官、學界菁英加以編撰，內容結合債券市場理論與實務及固定收益商品創新趨勢，根據市場發展現況與時俱進，完整介紹我國債券市場發展、債券評價與分析、發行交易與實務及風險管理，至當前國際固定收益商品之創新設計，全書輔以圖表說明及案例呈現，內容由淺入深、豐富完備，力求系統性地闡明整體債券市場全貌，期能成為對債券市場有興趣之各界人士重要參考書籍；輔助大專院校教授在學校教授相關領知識所需之實務素材，實屬值得推薦給莘莘學子以及資本市場領域相關從業人員參考。

固定收益證券：債券市場與投資策略 (4版)

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書名：固定收益證券：債券市場與投資策略(4版) 作者：謝劍平 出版社：智勝 出版日期：2019/02/00 ISBN：9789864570508 內容簡介 　　美國走出金融海嘯的衰退之後，景氣逐步復甦，2015年底美國聯準會啟動升息循環，2017年啟動「縮表」計畫，公債殖利率也從低點彈升，美國10年期公債殖利率已逼近3%甚至有時也會升破3%的水準，殖利率彈升也常成為股市重挫的導因。此外，當前殖利率曲線出現倒掛的情況也引起市場關注，此是否為景氣減緩或衰退的信號。在債券投資操作上，殖利率曲線的變化也是重要的決策參考，對此本書將有深入的探討。本書除了會分析這些時勢變化外，在實務層面上也多所著墨，特別是台灣債券市場的現況。本次改版也更新了每章後的考題觀摩，加入最近2年債券人員專業能力測驗試題，使本書的使用層面更廣，舉凡一般大學、碩士班、EMBA學生或實務界人士，不僅可由本書獲得相關理論，亦能貼近市場實務，是最佳應用、參考的工具書。 目錄 第一篇　概論 第01章 固定收益證券概論 第02章 債券評價 第03章 固定收益證券報酬率之衡量 第04章 債券利率風險之衡量 第05章 利率期間結構 第二篇　固定收益證券之市場 第06章 台灣短期票券與債券商品 第07章 台灣短期票券與債券市場實務 第08章 國際債券市場 第09章 可轉(交)換公司債 第10章 特別股 第三篇　債券投資組合 第11章 被動式債券投資組合 第12章 主動式債券投資組合 第13章 債券投資組合之績效衡量 第四篇　利率風險管理 第14章 利率期貨 第15章 利率選擇權 第16章 利率交換及其他利率衍生性金融商品 第17章 風險值衡量系統 第五篇　專題討論 第18章 利率預測 第19章 信用風險分析與管理 第20章 國內公司債創新之案例

債券市場概論 (4版)

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書名：債券市場概論(四版) 作者：薛立言 出版社：華泰 出版日期：2018/01/26 ISBN：9789869531283 內容簡介 　　本書是簡易的債券入門教科書，針對初學者所撰寫。作者憑藉其在債券領域二十餘年之研究與實務經驗，把債券市場的重要觀念與訊息深入淺出地解說與釐清。全書十二章涵蓋內容適合一般大學、科技大學及技術學院一學期的「債券市場」或「固定收益證券」課程，本書除掌握了債券市場資訊的核心，也與產業界現狀有密切之連結，對莘莘學子而言，是奠定債券領域基礎之理想教材：對非債券專業人士而言，則是訓練自己熟習債券重要概念之必要讀物。 　　本版根據債券市場的現況與發展更新相關內容及法令規範，且為讓讀者能輕鬆進行問題演算與解析，以及在債券知識的汲取方面易於與國際接軌，特別增添下列新的單元內容： 　　一、轉角國際債市：探討國際債券市場的重要紀事，以及近年來各國實施低利率或負利率政策所引發的相關議題。 　　二、Excel應用：引導學生使用Excel的運算函數解析問題，讓學習過程更為順利且易於進階。 　　三、隨書光碟：(1)【Excel資料夾】提供數十個運算模組，學生可藉此跨越複雜的理論模型及撰寫電腦程式的學習門檻，輕鬆運用書中介紹的各式重要評價模型。(2)【延伸學習資料夾】針對書中重要內容提供相關網頁超連結，直接將重要資訊呈現在學生眼前。 目錄 第1章 債券發行 第2章 債券評價 第3章 利率風險的衡量 第4章 利率期限結構 第5章 債券投資報酬率、風險值及利率趨勢分析 第6章 債券交易 第7章 信用風險衡量 第8章 債券操作策略 第9章 債券創新設計 第10章 利率衍生商品 第11章 可轉換公司債 第12章 資產債券化商品

債券市場 (4版)

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【中文書】 書名：債券市場 四版 作者：薛立言 劉亞秋 出版社：華泰 出版日期：2016/08/12 ISBN：9789869290364 內容簡介 　　一、本書對於重要的債券觀念與菁華議題有深入淺出的描述，從最基本的債券發行、交易、評價等，到操控策略、債券設計和利率衍生商品，都有詳盡明確之剖析。 　　二、為深化學習效果，每章末習題除選擇題、簡答題及計算題外，另納入進階的「延伸探討」。此部分題目是針對實務案例精心設計，學生須蒐集市場資料來參與實作，如此可強化日後於職場與債券實務運作接軌之能力。 　　三、多數章節內新增「Excel應用」單元，逐步引導學生使用Excel的運算函數來簡化債券領域的諸多重要運算，讓債券的深入學習不受限於繁複的計算過程。 　　四、隨書光碟的「Excel資料夾」中，提供了數十個以VBA程式碼所撰寫的運算函數。學生可以運用書中介紹的各式重要評價模型（例如可轉債的評價、信用違約交換的評價、債券凸率、結構式與簡約式信用模型以及建構各種利率模型的利率二元樹等）與這些函數的執行而得到答案，不必因未能將複雜之理論模型撰寫成電腦程式而學習受阻，且可將重點放在瞭解這些模型的重要性與應用價值，進而拉近理論與實務的距離。 作者介紹 作者簡介 薛立言 　　現職：國立中正大學財務金融學系／研究所專任教授 　　學歷：美國田納西大學財務金融博士 　　經歷： 　　■ 國立中正大學財務金融學系系主任／研究所所長 　　■ 國立中正大學金融創新暨債券研究中心主任 　　■ 美國中佛州大學財務金融學系副教授 　　■ 美國北德州大學財務金融學系助理教授 　　■ 美國杜蘭大學客座助理教授 　　研究領域與專長：債券市場、結構型證券、期貨與選擇權、財務工程、債信評等、風險管理 劉亞秋 　　現職：國立中正大學企業管理學系／研究所兼任教授 　　學歷：美國田納西大學經濟學博士（主修財務金融） 　　經歷： 　　■ 國立中正大學企業管理學系／研究所專任教授 　　■ 國立中正大學企業管理學系系主任／研究所所長 　　■ 國立中正大學通識教育中心主任 　　■ 國立中正大學財務金融學系副教授 　　■ 美國中佛州大學財務金融學系助理教授 　　■ 美國北德州大學財務金融學系助理教授 　　■ 國立中山大學財務管理學系副教授 　　研究領域與專長：國際財務管理、金融市場、計量經濟學、經濟與財務理論、衍生金融商品 目錄 第1章 債券簡介 第2章 債券的發行與交易 第3章 利率期限結構 第4章 利率風險衡量 第5章 債券評價進階與投資報酬衡量 第6章 利率模型 第7章 信用風險衡量 第8章 債券投資組合的風險管理 第9章 債券投資操作策略 第10章 債券創新設計 第11章 利率衍生商品 第12章 信用衍生商品 第13章 浮動利率債券與結構型證券 第14章 可轉換公司債 第15章 資產證券化