詳細資訊
<姆斯> 金融計算:Excel VBA基礎實作 <全華> 2014 ISBN13:9789865943721 出版社:全華圖書 作者:李明達 裝訂:平裝 規格:26cm*19cm*2cm (高/寬/厚) 版次:1 出版日:2014/10/09 簡介: 麻煩的金融計算,用Excel即可輕鬆搞定! 四大主題: ◎ 模型簡介及公式說明 ◎ Excel表單建置 ◎ 模型的運用範例 ◎ VBA程式設計 Step by Step說明Excel表單建置與VBA設計程序,37個實務範例,幫助您輕鬆掌握、深入理解金融計算在商品評價及風險管理上的運作。 金融計算是一門結合財務工程與程式語言的學科,它不涉及複雜的公式推導,而是將財務工程最終導出的模型程式化,並運用在金融實務操作上。 本書選用Microsoft Excel這個最為人熟悉且運用普遍的計算工具,透過本書,讀者能學習到實務上常用的財務工程模型,並了解如何運用VBA將這些模型程式化,再透過Excel表單簡易操作並運用。書中的表單介面為作者累積多年教學與實務經驗所設計,透過表單的呈現,期望讀者能對財工模型有更深刻的理解,是一本最實用的金融計算入門書籍。 Unit 1 VBA Chapter 1:VBA 1-1 認識Excel VBA 1-2 1-2 資料型態(Data Type)與變數 1-5 1-3 陣列(array) 1-8 1-4 運算子 1-10 1-5 流程控制指令 1-12 1-6 Sub及Function 1-14 1-7 通用程序與內建函數的調用 1-17 Chapter 2:規劃求解 2-1 規劃求解Solver.xlam 2-2 2-2 投資組合管理 2-9 2-3 最適投資組合表單建置 2-12 2-4 範例 2-16 2-5 自訂函數 2-19 Unit 2 選擇權評價 Chapter 3:Black-Scholes公式 3-1 股價的隨機過程 3-2 3-2 Black-Scholes 3-3 3-3 Greeks 3-5 3-4 選擇權避險策略 3-9 3-5 隱含波動率(Implied volatility) 3-11 3-6 Black-Scholes表單建置 3-14 3-7 Black-Scholes一般式 3-22 3-8 Black-Scholes一般式表單建置 3-30 3-9 自訂函數 3-32 Chapter 4:樹狀結構 4-1 二元樹模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2 4-2 二元樹模型Greeks 4-12 4-3 二元樹模型表單建置 4-13 4-4 Boyle三元樹 4-20 4-5 Boyle三元樹表單建置 4-22 4-6 自訂函數 4-24 Chapter 5:有限差分法(Finite Differences) 5-1 顯式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3 5-2 隱式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8 5-3 有限差分法表單建置 5-14 5-4 自訂函數 5-18 Chapter 6:蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-1 隨機亂數(Random Number) 6-2 6-2 蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-7 6-3 蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置 6-14 6-4 蒙地卡羅模擬法─最小平方法(LSM)表單 6-18 6-5 自訂函數 6-19 Unit 3 固定收益 Chapter 7:債券 7-1 債券價格 7-2 7-2 隱含殖利率 7-4 7-3 債券敏感性分析 7-5 7-4 債券價格表單建置 7-11 7-5 自訂函數 7-13 Chapter 8:利率期間結構 8-1 利率期間結構 8-2 8-2 即期利率與遠期利率 8-4 8-3 調整期間法 8-7 8-4 拔靴法(Bootstrap Method) 8-12 8-5 計量估計法 8-17 8-6 自訂函數 8-30 Chapter 9:利率均衡模型 9-1 Vasicek (1977) Model 9-2 9-2 Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5 9-3 一般均衡模型表單建置 9-8 9-4 自訂函數 9-14 Chapter 10:Hull-White利率三元樹 10-1 Hull-White (1990,1994a) Model 10-2 10-2 三元樹表單建置 10-14 10-3 浮動利率債券 10-17 10-4 參數校準(Calibration) 10-21 10-5 參數校準表單建置 10-26 10-6 自訂函數 10-28 Unit 4 風險管理 Chapter 11:市場風險─風險值(Value at Risk;VaR) 11-1 風險值(Value at Risk;VaR) 11-2 11-2 風險值的衡量方法 11-3 11-3 回朔測試 11-19 11-4 自訂函數 11-26 Chapter 12:信用風險─選擇權模型 12-1 以選擇權模型衡量信用風險 12-2 12-2 牛頓拉福森法 12-5 12-3 選擇權模型表單建置 12-8 12-4 自訂函數 12-13 參考文獻 13-1 附錄:如何使用附帶表單範例檔案 14-1