期貨與選擇權市場(Hull/ Fundamentals of Futures and Options Markets 9/e) (9版)

書名：期貨與選擇權市場(第九版) 作者：黃泓人(Hull) 出版社：華泰 出版日期：2018/09/25 ISBN：9789869660266 內容簡介 本書特色 　　一、新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規，並調整Chapter 7交換合約篇章，加深相關資訊的內容並反映市場的運用。 　　二、全面性地敘述每日結算機制對期貨合約避險的影響，詳實介紹衍生性商品之風險衡量──希臘字母的計算與使用，並深入討論風險管理中的預期短缺衡量(expected shortfall measure)，強調其重要性。 　　三、更新DerivaGem軟體至版本4.00，以供讀者參考練習。 目錄 第1章 導論 第2章 期貨市場之運作 第3章 使用期貨的避險策略 第4章 利率 第5章 遠期和期貨價格的決定 第6章 利率期貨合約 第7章 交換合約 第8章 資產證券化與2007年的信用危機 第9章 選擇權市場之運作 第10章 股票選擇權的特質 第11章 選擇權的交易策略 第12章 二項樹之簡介 第13章 股票選擇權之評價： Black- Scholes - Merton模型 第14章 員工股票選擇權 第15章 股價指數與外幣選擇權 第16章 期貨選擇權與Black’s Model 第17章 希臘字母 第18章 二項樹的實務運作 第19章 波動率微笑曲線 第20章 風險值與預期短缺衡量 第21章 利率選擇權 第22章 奇異型選擇權和其他非標準型產品 第23章 信用衍生性證券 第24章 氣象、能源與保險的衍生性證券 第25章 衍生性證券的失敗案例及其意涵