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Options, Futures, and Other Derivatives 11/E 2022 (Global Edition) 作/ 譯者：Hull ISBN：9781292410654 年份：2022 書號 開數：25*20 頁數：880
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Options, Futures, and Other Derivatives (11版)
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Options, Futures, and Other Derivatives 11/E 2022 (Global Edition) 作/ 譯者：Hull ISBN：9781292410654 年份：2022 書號 開數：25*20 頁數：880
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特色 本書是衍生性金融商品領域專業人士視為聖經的重要書籍，並且在過去數十年來一直是此領域最暢銷的教科書以及市場的權威指南。作者以淺顯易懂的方式介紹衍生性金融商品市場的交易機制、衍生性金融商品定價方法及風險管理、最新監管法規和趨勢。新版詳細討論取代 LIBOR 的隔夜參考利率，如何使用它們來決定零息曲線以及其對定價模型的影響；納入分數布朗運動、粗糙波動率模型、機器學習的應用、巴塞爾協議 IV 等新題材。 ▪︎ 盡可能減少數學語言及符號的使用。技術細節另以技術說明的形式放置在作者的網頁以供參考。 ▪︎ 附有自由軟體 DerivaGem，可協助教師於課堂展示說明重要概念及方法；學生透過軟體完成作業或專題，並從中更真實地學習相關題材。 ▪︎ 依照最新資訊更新書中資料及題材。尤其是大量隔夜參考利率的論述及使用，堪稱是萬中無一的傑作。 適用課程︰期貨與選擇權、財務工程、衍生性商品與風險管理、進階衍生性商品及相關課程。 適用對象︰技專校院、大學，財管、財金、財務工程、風險管理等相關科系大學部及研究所師生、衍生性商品金融從業人員。 目錄 第01章 導論 1.1 交易所交易市場 1.2 店頭市場 1.3 遠期契約 1.4 期貨契約 1.5 選擇權 1.6 交易者的類型 1.7 避險者 1.8 投機者 1.9 套利者 1.10 危機 第02章 期貨市場與集中交易對手 2.1 背景 2.2 期貨契約的標準規格 2.3 期貨價格與現貨價格的收斂 2.4 保證金帳戶的運作 2.5 店頭市場 2.6 市場報價 2.7 交割 2.8 交易者與委託單的類型 2.9 法規 2.10 會計與稅務 2.11 遠期契約與期貨契約的比較 第03章 使用期貨的避險策略 3.1 基本原則 3.2 支持與反對避險的論點 3.3 基差風險 3.4 交叉避險 3.5 股價指數期貨 3.6 整批展延避險 附錄：資本資產定價模型 第04章 利率 4.1 利率的類型 4.2 參考利率 4.3 無風險利率 4.4 利率的衡量 4.5 零息利率 4.6 債券價格 4.7 零息利率的計算 4.8 遠期利率 4.9 遠期利率協議 4.10 存續期間 4.11 凸性 4.12 利率期限結構理論 第05章 遠期契約與期貨契約的定價 5.1 投資資產與消費資產 5.2 融券賣出 5.3 假設與符號 5.4 投資資產的遠期價格 5.5 已知收入 5.6 已知殖利率 5.7 遠期契約的定價 5.8 遠期價格與期貨價格是否相等？ 5.9 股價指數期貨的價格 5.10 外匯的遠期與期貨契約 5.11 商品期貨 5.12 持有成本 5.13 交割時間的選擇 5.14 期貨價格與預期現貨價格 第06章 利率期貨 6.1 天數計算與報價慣例 6.2 美國政府公債期貨 6.3 歐洲美元期貨與 SOFR 期貨 6.4 以存續期間為基礎的期貨避險策略 6.5 資產與負債投資組合的避險策略 第07章 交換 7.1 利率交換機制 7.2 決定無風險利率 7.3 交易利率交換的原因 7.4 交易組織 7.5 比較利益論點 7.6 利率交換的定價 7.7 價值如何隨時間變化 7.8 固定對固定貨幣交換 7.9 固定對固定貨幣交換的定價 7.10 其他的貨幣交換 7.11 信用風險 7.12 信用違約交換 7.13 其他類型的交換 第08章 資產證券化與 2007–8 年的金融危機 8.1 證券化 8.2 美國房地產市場 8.2 出了什麼問題？ 8.4 善後 第09章 評價調整：XVAs 9.1 CVA 與 DVA 9.2 FVA 與 MVA 9.3 KVA 9.4 計算問題 第10章 選擇權市場的機制 10.1 選擇權的類型 10.2 選擇權部位 10.3 標的資產 10.4 股票選擇權的規格 10.5 交易 10.6 交易成本 10.7 保證金要求 10.8 選擇權結算公司 10.9 法規 10.10 稅務 10.11 認股權證、員工股票選擇權與可轉換債券 10.12 店頭選擇權市場 第11章 股票選擇權的性質 11.1 影響選擇權價格的因素 11.2 假設與符號 11.3 選擇權價格的上限與下限 11.4 買賣權平價關係 11.5 無配息股票的買權 11.6 無配息股票的賣權 11.7 股息的影響 第12章 選擇權的交易策略 12.1 保本型債券 12.2 交易選擇權與其標的資產 12.3 價差策略 12.4 組合策略 12.5 其他的到期收益 第13章 二項樹 13.1 單步二項樹模型與無套利論述 13.2 風險中立評價 13.3 兩步二項樹 13.4 一個賣權的例子 13.5 美式選擇權 13.6 Delta 13.7 與波動率匹配的 u 和 d 13.8 二項樹公式 13.9 增加二項樹的步數 13.10 使用 DerivaGem 軟體 13.11 其他資產的選擇權 附錄：從二項樹推導 Black–Scholese–Merton 選擇權定價公式 第14章 Wiener 過程與伊藤引理 14.1 Markov 性質 14.2 連續時間隨機過程 14.3 股票價格的過程 14.4 參數 14.5 相關過程 14.6 伊藤引理 14.7 對數常態分佈的性質 14.8 分數布朗運動 第15章 Black–Scholes–Merton 模型 15.1 股票價格的對數常態分佈性質 15.2 報酬率的分佈 15.3 預期報酬 15.4 波動率 15.5 Black–Scholes–Merton 微分方程式的基本思維 15.6 Black–Scholes–Merton 微分方程式的推導 15.7 風險中立評價 15.8 Black–Scholes–Merton 定價公式 15.9 累積常態分佈函數 15.10 認股權證與員工股票選擇權 15.11 隱含波動率 15.12 股息的配發 附錄：使用風險中立評價證明 Black–Scholes–Merton 定價公式 第16章 員工股票選擇權 16.1 合同的安排 16.2 選擇權會讓股東與經理人的利益一致嗎？ 16.3 會計問題 16.4 評價 16.5 回溯醜聞 第17章 股價指數選擇權與外匯選擇權 17.1 股價指數選擇權 17.2 外匯選擇權 17.3 已知股息殖利率的股票選擇權 17.4 歐式股價指數選擇權的評價 17.5 歐式外匯選擇權的評價 17.6 美式選擇權 第18章 期貨選擇權與 Black 模型 18.1 期貨選擇權的本質 18.2 期貨選擇權受歡迎的原因 18.3 歐式現貨與期貨選擇權 18.4 買賣權平價關係 18.5 期貨選擇權的價格界限 18.6 期貨價格在風險中立世界裡的漂移 18.7 評價期貨選擇權的 Black 模型 18.8 以 Black 模型取代 Black–Scholes–Merton 模型 18.9 使用二項樹法評價期貨選擇權 18.10 美式期貨選擇權對美式現貨選擇權 18.11 期貨式選擇權 第19章 希臘字母 19.1 範例說明 19.2 裸部位與掩護性部位 19.3 希臘字母的計算 19.4 Delta 避險 19.5 Theta 19.6 Gamma 19.7 Delta、Theta 與 Gamma 之間的關係 19.8 Vega 19.9 Rho 19.10 真實的避險情況 19.11 情境分析 19.12 公式的推廣 19.13 投資組合保險 19.14 機器學習在避險中的應用 附錄：泰勒級數展開與希臘字母 第20章 波動率微笑與波動率曲面 20.1 買權與賣權的隱含波動率 20.2 外匯選擇權的波動率微笑 20.3 權益類選擇權的波動率微笑 20.4 描繪波動率微笑的其他方法 20.5 波動率期限結構與波動率曲面 20.6 最小變異數 Delta 20.7 模型的角色 20.8 當預知單次大跳躍時 附錄：從波動率微笑決定隱含的風險中立分佈 DerivaGem 軟體使用介紹
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內容簡介 本書是衍生性金融商品領域專業人士視為聖經的重要書籍，並且在過去數十年來一直是此領域最暢銷的教科書以及市場的權威指南。作者以淺顯易懂的方式介紹衍生性金融商品市場的交易機制、衍生性金融商品定價方法及風險管理、最新監管法規和趨勢。新版詳細討論取代LIBOR的隔夜參考利率，如何使用它們來決定零息曲線以及其對定價模型的影響；納入分數布朗運動、粗糙波動率模型、機器學習的應用、巴塞爾協議IV等新題材。 ▪︎ 盡可能減少數學語言及符號的使用。技術細節另以技術說明的形式放置在作者的網頁以供參考。 ▪︎ 附有自由軟體DerivaGem，可協助教師於課堂展示說明重要概念及方法；學生透過軟體完成作業或專題，並從中更真實地學習相關題材。 ▪︎ 依照最新資訊更新書中資料及題材。尤其是大量隔夜參考利率的論述及使用，堪稱是萬中無一的傑作。 目錄 第21章 基本的數值方法 21.1 二項樹 21.2 二項樹在指數、貨幣與期貨選擇權的應用 21.3 配息股票的二項樹模型 21.4 建構樹形的另類方法 21.5 時間相關的參數 21.6 蒙地卡羅模擬 21.7 降低變異數的方法 21.8 有限差分法 第22章 風險值與預期損失 22.1 VaR與ES衡量 22.2 歷史模擬法 22.3 模型建構法 22.4 線性模型 22.5 二次模型 22.6 蒙地卡羅模擬 22.7 方法的比較 22.8 回測 22.9 主成分分析 第23章 估計波動率與相關係數 23.1 估計波動率 23.2 指數加權移動平均模型 23.3 GARCH(1, 1)模型 23.4 模型的選擇 23.5 最大概似法 23.6 使用GARCH(1, 1)預測未來的波動率 23.7 相關係數 第24章 信用風險 24.1 信用評等 24.2 歷史違約機率 24.3 回收率 24.4 由債券殖利率的利差估計違約機率 24.5 違約機率估計的比較 24.6 使用權益價格估計違約機率 24.7 衍生性金融商品交易的信用風險 24.8 違約相關性 24.9 信用風險值 第25章 信用衍生性金融商品 25.1 信用違約交換 25.2 信用違約交換的定價 25.3 信用指數 25.4 固定票息的使用 25.5 CDS的遠期契約與選擇權 25.6 一籃子信用違約交換 25.7 總報酬交換 25.8 擔保債務憑證 25.9 相關性在一籃子CDS與CDO裡的作用 25.10 合成CDO的定價 25.11 標準市場模型的替代模型 第26章 奇異選擇權 26.1 套裝組合 26.2 永續美式買權與賣權 26.3 非標準美式選擇權 26.4 差距選擇權 26.5 遠期啟動選擇權 26.6 棘輪選擇權 26.7 複合選擇權 26.8 抉擇選擇權 26.9 障礙選擇權 26.10 二元選擇權 26.11 回顧選擇權 26.12 喊價選擇權 26.13 亞式選擇權 26.14 資產互換選擇權 26.15 多種資產的選擇權 26.16 波動率與變異數交換 26.17 靜態選擇權複製 第27章 更多模型與數值方法 27.1 Black–Scholes–Merton的替代方案 27.2 隨機波動率模型 27.3 IVF模型 27.4 可轉換債券 27.5 路徑相關衍生性金融商品 27.6 障礙選擇權 27.7 兩種相關資產的選擇權 27.8 蒙地卡羅模擬與美式選擇權 第28章 平賭與測度 28.1 風險市場價格 28.2 多個狀態變量 28.3 平賭 28.4 計價財的其他選擇 28.5 多因子情形的推廣 28.6 再談Black模型 28.7 資產互換選擇權 28.8 變換計價財 第29章 利率衍生性金融商品：標準市場模型 29.1 債券選擇權 29.2 利率上限與利率下限 29.3 歐式交換選擇權 29.4 利率衍生性金融商品的避險 第30章 凸性、時間與Quanto調整 30.1 凸性調整 30.2 時間調整 30.3 Quanto調整 附錄：凸性調整公式的證明 第31章 短期利率的均衡模型 31.1 背景 31.2 單因子模型 31.3 真實世界過程與風險中立世界過程的比較 31.4 參數估計 31.5 更複雜的模型 第32章 短期利率的無套利模型 32.1 均衡模型的推廣 32.2 債券選擇權 32.3 波動率結構 32.4 利率樹 32.5 建造樹的一般方法 32.6 校準 32.7 使用單因子模型避險 第33章 遠期利率模型 33.1 HJM模型 33.2 BGM模型 33.3 機構不動產抵押證券 第34章 再談交換 34.1 普通交換的變化型 34.2 複利交換 34.3 貨幣與非標準交換 34.4 權益交換 34.5 含有嵌入選擇權的交換 34.6 其他交換 第35章 能源與商品衍生性金融商品 35.1 農業商品 35.2 金屬 35.3 能源商品 35.4 商品價格的建模 35.5 天氣衍生性金融商品 35.6 保險衍生性金融商品 35.7 定價天氣與保險衍生性金融商品 35.8 能源生產商如何規避風險 第36章 實質選擇權 36.1 資本投資的評價 36.2 風險中立評價架構的推廣 36.3 估計風險市場價格 36.4 對業務評價的應用 36.5 評估投資機會裡的選擇權 第37章 衍生性金融商品的災難案例與教訓 37.1 給所有衍生性金融商品使用者的教訓 37.2 給金融機構的教訓 37.3 給非金融企業的教訓 DerivaGem軟體使用介紹
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Essentials of Marketing: A Marketing Strategy Planning Approach 作 / 譯 者 ： William D. Perreault Jr.,Joseph P. Cannon,E. Jerome McCarthy I S B N - 13 ： 9781266124983 I S B N - 10 ： 1266124985 類 別： 行銷管理 版 次： 18 版 年 份： 2024 規 格： 796 頁 出 版 商： McGraw Hill Education 內容簡介 Essentials of Marketing Is Designed to Satisfy Your Needs. Cannon/Perreault, Essentials of Marketing looks at the best of marketing, where marketing practices meet target customer needs to make the world a better place. Dating back to Jerry McCarthy's ground-breaking categorization of the 4Ps of Marketing, our practical, research-based product continues to emphasize marketing strategy planning. The 18th edition of Essentials of Marketing emphasizes currency through: 1.Active Learning. Connect activities including Smartbook 2.0 providing dynamic, personalized reading experience with Video Cases, Case Analyses and Application-Based Activities designed to drive critical thinking and engagement through real-word scenarios. 2.Purpose and purpose orientation. Reviewing an organization's reason for being that extends beyond profit and creates value for stakeholders, including customers, employees, suppliers, investors, and communities. 3.Diversity, equity, and inclusion. Attention to racial justice, diversity, equity, and inclusion integrated across chapters. Inspired by Professor Shanita Akintonde's episodes on the McGraw-Hill podcast, Marketing Insights. 4.Marketing analytics. Growing coverage of big data and marketing analytics with continued coverage supporting marketing strategy planning. 5.Enhanced use of photos, images, and exhibits. Hundreds of additional images and exhibits to enhance student learning. Incorporated throughout the Connect Interactive exercises and instructor PowerPoint slides. 目錄 Ch 1 Marketing's Value to Consumers, Firms, and Society Ch 2 Marketing Strategy Planning Ch 3 Evaluating Opportunities in the Changing Market Environment Ch 4 Focusing Marketing Strategy with Segmentation and Positioning Ch 5 Final Consumers and Their Buying Behavior Ch 6 Business and Organizational Customers and Their Buying Behavior Ch 7 Improving Decisions with Marketing Information Ch 8 Elements of Product Planning for Goods and Services Ch 9 Product Management and New-Product Development Ch10 Place and Development of Channel Systems Ch11 Distribution Customer Service and Logistics Ch12 Retailers, Wholesalers, and Their Strategy Planning Ch13 Promotion-Introduction to Integrated Marketing Communications Ch14 Personal Selling and Customer Service Ch15 Advertising and Sales Promotion Ch16 Publicity: Promotion Using Earned Media, Owned Media, and Social Media Ch17 Pricing Objectives and Policies Ch18 Price Setting in the Business World Ch19 Appraisal, Review, and Reflection of Marketing in the 21st Century
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【中文書】 書名：期貨與選擇權(三版) 作者：張傳章 出版社：雙葉 出版日期：2017/04/26 ISBN：9789865668716 內容簡介 衍生性金融商品被視為是這次金融海嘯發生的主因。俗話說「水能載舟亦能覆舟」，衍生性金融商品對投資人是好是壞，取決於投資人的智慧。投資人要有智慧地使用衍生性金融商品，唯有先對它有更深入及正確的了解。本書撰寫的目的即在於：幫助讀者正確並深入地了解衍生性金融商品的本質。 此次改版記錄了近五年來世界各國（尤其是臺灣）衍生性金融商品市場的消長過程，玆將本版的特色歸納如下： 1. 更新所有時事相關內容，讓讀者能掌握市場最新議題。 2. 更新所有相關市場交易與商品資訊。 3. 介紹波動度交換（Volatility Swaps）與目標可贖回遠期合約（Target Redemption Forward, TRF）等新金融商品，使讀者可以跟上市場的脈動。 目錄 第01章 衍生性商品簡介 1.1 衍生性商品的意義及其主要類型 1.2 衍生性商品的功能及其對資本市場的影響 1.3 衍生性商品的特質 1.4 世界衍生性商品的交易現況 1.5 臺灣衍生性商品的交易概況 1.6 本書架構 實務專欄：衍生性商品損失率，公會劃紅線 本章習題 第一篇 期貨 第02章 期貨市場發展的沿革、功能及現況 2.1 期貨市場發展的沿革 2.2 期貨市場的功能 2.3 期貨市場發展的現況與趨勢 2.4 結語 實務專欄：臺灣期貨創新突破躍上國際舞台 本章習題 第03章 期貨契約種類與交易實務 3.1 期貨契約的種類 3.2 期貨契約的標準化要素 3.3 期貨市場的參與者 3.4 期貨市場的交易流程 3.5 期貨市場的保證金交易實例 3.6 結語 實務專欄：期交所兩新制，20 日上路 本章習題 第04章 期貨契約的評價模式 4.1 期貨契約的評價模式 4.2 持有成本模型的修正 4.3 期貨價格與預期未來現貨價格的關係 4.4 期貨之基差與價差的意義 4.5 結語 實務專欄：人民幣匯率期貨，成交創新高 本章習題 第05章 期貨契約的交易策略 5.1 避險交易策略 5.2 最適期貨避險數量 5.3 投機交易策略 5.4 套利交易策略 5.5 結語 實務專欄：全球經濟動盪，錢冠州：以期貨避險 本章習題 第06章 股價指數期貨與外匯期貨 6.1 股價指數期貨 6.2 股價指數期貨的應用 6.3 外匯期貨 6.4 外匯期貨的評價 6.5 外匯期貨的應用 6.6 結語 實務專欄：陸外匯期貨市場，明年將上路 本章習題 第07章 利率與債券期貨 7.1 債券市場的基本觀念 7.2 利率與債券期貨主要契約介紹 7.3 利率與債券期貨契約的訂價 7.4 利率與債券期貨契約的應用 7.5 結語 實務專欄：投資客做空美公債，規模登峰 本章習題 第08章 臺灣期貨市場 8.1 臺灣期貨市場發展的沿革 8.2 臺灣期貨市場的現況 8.3 臺灣本土期貨商品介紹 8.4 臺灣近期的期貨暨選擇權商品 8.5 結語 實務專欄：槓桿、反向型期貨ETF，金管會擬開放募集 本章習題 第09章 交換市場 9.1 交換市場的沿革與現況 9.2 交換交易的動機 9.3 交換交易的種類 9.4 交換市場的功能 9.5 交換契約的評價 9.6 結語 實務專欄：寶島債連結CCS 增投資收益 本章習題 第二篇 選擇權 第10章 選擇權導論 10.1 選擇權的基本定義及其歷史沿革 10.2 選擇權的專有名詞 10.3 集中市場選擇權的交易機制 10.4 臺灣選擇權市場的概況 10.5 選擇權概念的應用 10.6 結語 實務專欄：ETF 選擇權履約價格開盤價上下15% 為基準 本章習題 第11章 選擇權的價格及其上下限 11.1 選擇權的到期收益 11.2 影響選擇權價值的因素 11.3 選擇權的價格上下限 11.4 賣權買權平價定理 11.5 賣權買權平價定理的應用 11.6 結語 實務專欄：FH 滬深ETF 選擇權賣權套利 本章習題 第12章 選擇權的評價 12.1 Black-Scholes 模型的基本假設 12.2 Black-Scholes 模型的推導與解說 12.3 各種避險比率的說明 12.4 二項式選擇權訂價模型 12.5 Black-Scholes 選擇權訂價模型相關參數的選定 12.6 二項式選擇權訂價模型參數選定與收斂性的說明 12.7 結語 實務專欄：臺指選擇權－善用價差交易套利 本章習題 第13章 選擇權的交易策略 13.1 選擇權的初階交易策略 13.2 選擇權的進階交易策略 13.3 結語 實務專欄：運用期貨、選擇權，提升理財績效 本章習題 第14章 股價指數選擇權與外匯選擇權 14.1 股價指數選擇權的發展與現況 14.2 股價指數選擇權的訂價 14.3 股價指數選擇權的應用 14.4 外匯選擇權的發展與現況 14.5 外匯選擇權的訂價 14.6 外匯選擇權的應用 14.7 結語 實務專欄：匯率選擇權搶眼，南非幣SD 產品夯 本章習題 第15章 利率選擇權 15.1 利率選擇權的發展與現況 15.2 利率選擇權的主要產品 15.3 利率選擇權的訂價 15.4 利率選擇權的應用 15.5 結語 實務專欄：債市根本沒對升息做好準備？哈森泰博：恐哀鴻遍野 本章習題 第16章 新奇選擇權 16.1 新奇選擇權的特質 16.2 新奇選擇權的主要類型 16.3 新奇選擇權的訂價與避險比率之計算及其應用 16.4 結語 實務專欄：央行開放人幣衍生性商品，境外結構型商品添柴火 本章習題 第17章 其他衍生性金融商品 17.1 轉換公司債資產交換 17.2 結構型債券 17.3 氣候衍生性商品 17.4 VIX 指數相關的衍生性商品 17.5 目標可贖回遠期合約（TRF） 17.6 結語 實務專欄：開拓臺灣市場新武器，外銀主打綠色債券 本章習題 第18章 臺灣權證市場（收錄於光碟之中）
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財務數學：隨機過程與衍生性金融商品評價 ISBN13：9789866672507 出版社：雙葉書廊 作者：陳達新 裝訂／頁數：平裝／339頁 規格：26cm*19cm (高/寬) 版次：1 出版日：2010/01/01 中國圖書分類：商業數學 內容簡介 選擇權評價理論為財務學的核心，其概念幾乎影響到財務學術理論與金融實務交易的各個層面。實質選擇權的觀念更可以應用到企業策略管理的經營層面上，其所衍生出的財務工程學（或計量財務學），則成為當今結合社會科學與自然科學的顯學。 本書以最淺顯的文字，讓僅有簡單統計與數學訓練背景的學生與社會人士，都能對衍生性商品評價的財務數學有深入了解，並能掌握進入財務工程領域所需要的數學知識，為探索更進階的「財務程式設計」與「財務數值方法」奠定基礎；在評價方法上，也會推導出多種衍生性商品的評價公式與列出電腦程式。 作者簡介 陳達新 現職 ．國立台北大學企業管理系財務教授暨國際財務金融碩士在職 ．專班執行長 學歷 ．美國密西西比大學財務博士 ．美國威斯康辛大學密爾瓦基校區企管碩士 ．國立台灣大學財務金融學系學士 經歷 ．國立交通大學財務金融研究所資訊與財金管理系副教授 ．淡江大學財務金融系助理教授、副教授 目錄 第一章 基礎數學與泰勒展開式 1.1 對數函數與指數函數 1.2 微積分的概念與基本公式 1.3 馬克勞林展開式與泰勒展開式 1.4 金融資產評價的應用 本章摘要 練習題 參考資料 第二章 機率理論 2.1 基礎統計理論 2.2 基本的敘述統計量 2.3 動差母函數 2.4 特徵函數 本章摘要 練習題 參考資料 第三章 常態分配與對數常態分配 3.1 歷史資料的觀察 3.2 常態分配的特色 3.3 常態與對數常態分配的關係 3.4 對數常態分配的性質 本章摘要 練習題 參考資料 第四章 隨機過程與平賭 4.1 隨機過程與隨機漫步 4.2 對數常態的隨機漫步 4.3 平賭性質與布朗運動 4.4 一般化的衛納過程 4.5 布朗運動的修正：幾何布朗運動 本章摘要 練習題 參考資料 第五章 伊藤微積分與伊藤定理 5.1 伊藤過程 5.2 伊藤定理 5.3 隨機微分方程式的求解 5.4 股價的蒙地卡羅模擬 本章摘要 練習題 參考資料 第六章 衍生性金融商品基本性質 6.1 遠期合約與期貨的意義與沿革 6.2 遠期合約與期貨的評價 6.3 選擇權的基本概念 6.4 選擇權操作的基本策略 6.5 買權賣權平價理論 6.6 買權賣權平價理論的另類思考 6.7 買賣權期貨的平價關係 6.8 附股利與美式的買權賣權平價關係 6.9 選擇權價格的上下限 本章摘要 練習題 參考資料 第七章 選擇權的評價：二項式模型 7.1 一些基本觀念 7.2 單一期間歐式買權二項式模型 7.3 兩期歐式買權的二項式模型 7.4 二項式模型的延伸 7.5 延伸二項式模型到N期 7.6 u & d 的決定 本章摘要 練習題 參考資料 第八章 選擇權的評價：Black & Scholes模型 8.1 衍生性商品的偏微分方程式 8.2 BS 選擇權評價模型公式的推導 8.3 Black & Scholes 選擇權評價模型的延伸應用 本章摘要 練習題 參考資料 第九章 希臘字母與避險應用 9.1 希臘字母的推導 9.2 希臘字母的避險應用 9.3 希臘字母的重要性質 本章摘要 練習題 參考資料 第十章 財務數值方法 10.1 Black & Scholes 選擇權評價公式 10.2 蒙地卡羅模擬法 10.3 二項式評價法 10.4 結構型證券評價 本章摘要 練習題 參考資料 附錄
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書名：期貨與選擇權市場(第九版) 作者：黃泓人(Hull) 出版社：華泰 出版日期：2018/09/25 ISBN：9789869660266 內容簡介 本書特色 一、新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規，並調整Chapter 7交換合約篇章，加深相關資訊的內容並反映市場的運用。 二、全面性地敘述每日結算機制對期貨合約避險的影響，詳實介紹衍生性商品之風險衡量──希臘字母的計算與使用，並深入討論風險管理中的預期短缺衡量(expected shortfall measure)，強調其重要性。 三、更新DerivaGem軟體至版本4.00，以供讀者參考練習。 目錄 第1章 導論 第2章 期貨市場之運作 第3章 使用期貨的避險策略 第4章 利率 第5章 遠期和期貨價格的決定 第6章 利率期貨合約 第7章 交換合約 第8章 資產證券化與2007年的信用危機 第9章 選擇權市場之運作 第10章 股票選擇權的特質 第11章 選擇權的交易策略 第12章 二項樹之簡介 第13章 股票選擇權之評價： Black- Scholes - Merton模型 第14章 員工股票選擇權 第15章 股價指數與外幣選擇權 第16章 期貨選擇權與Black’s Model 第17章 希臘字母 第18章 二項樹的實務運作 第19章 波動率微笑曲線 第20章 風險值與預期短缺衡量 第21章 利率選擇權 第22章 奇異型選擇權和其他非標準型產品 第23章 信用衍生性證券 第24章 氣象、能源與保險的衍生性證券 第25章 衍生性證券的失敗案例及其意涵
