作業管理(Stevenson/Operations Management 14e) (14版)
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作業管理(Stevenson/Operations Management 14e)
作 / 譯 者 ： 何應欽
I S B N - 13 ： 9789863414728
I S B N - 10 ： 9863414727
類 別： 生產與作業管理
版 次： 14 版
年 份： 2021
規 格： 840 頁
出 版 商： 華泰文化 / McGraw-Hill Education
內容簡介
「生產與作業管理」（或稱「作業管理」）是許多工業工程或工業管理學系所的必修課程，也是其他系所認識生產管理的必選課程之一。生產與作業管理之相關知識及方法的歷史非常悠久，尤其在工業革命後，其發展更是多樣與蓬勃，這些知識與方法也已收錄在許多教科書之中。而由William J. Stevenson教授所著的這本《作業管理》(Operations Management)即是當中經典之作，不僅深受市場肯定，更普獲用書老師與學生的歡迎及喜愛。
除了學理介紹，亦穿插豐富的專欄單元、範例演示以及國內外實際個案。全書主要特色：
一、提供多元範例、情境分析、問題研討以及思考練習。
二、承續前版議題，例如服務、永續性等，增訂最新趨勢及資訊。
三、大幅更新閱讀素材及圖片，裨益讀者觸類旁通，掌握作業管理主旨要義。
四、擴充各章相關主題本土個案，強化理論與實務、在地議題以及時事脈動之緊密結合。
五、加入了區塊鏈技術整合、3D列印創新、無人機應用、自駕車、AI無人商店等主題，章節脈絡更完整，視野領域更前瞻。
目錄
第1章 作業管理導論
第2章 競爭力、策略與生產力
第3章 預測
第4章 產品與服務設計
第5章 產品與服務之策略性產能規劃
第6章 製程選擇與設施佈置
第7章 工作設計與衡量
第8章 地點規劃與分析
第9章 品質管理
第10章 品質管制
第11章 總體規劃與主排程
第12章 存貨管理
第13章 MRP與ERP
第14章 JIT與精實作業
第15章 供應鏈管理
第16章 排程
第17章 專案管理
第18章 等候線管理
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Stata基礎操作與統計模型應用 (2版)
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書名：Stata基礎操作與統計模型應用(二版)
作者：劉彩卿, 陳欽賢
出版社：雙葉
出版日期：2020/05/00
ISBN：9789579096690
內容簡介
Stata為廣泛運用的統計套裝軟體，擁有完整的官方教學資源與簡易的操作指令，不僅適合數據分析的新手，對於資深研究員亦極為助益。新近因大數據的應用大幅成長，坊間對資料處理與分析技術的需求若渴，本書應運而生，作者以多年的使用心得及發表於國際期刊的研究成果經驗彙整而成。
Stata本書是第一本以繁體中文撰寫，介紹Stata軟體應用的書籍，除了內容兼具軟體基礎操作（實務）與統計應用（理論），第二版更新增以下內容：
1. Stata 16 新功能的介紹，實例介紹 Stata 16 新增的資料處理、匯入匯出、視覺化功能及其他分析軟體套件應用。
2. 新增總體經濟與財務金融常用的時間序列分析及應用。
目錄
PART 1 常用的Stata基本操作指令
第01章 Stata 軟體安裝程序
1-1 安裝程序
1-2 Stata 16版本介紹
1-3 安裝較低階版本
1-4 首次開啟與更新
第02章 Stata 的操作介面
2-1 主要視窗
2-2 工具列視窗
第03章 Stata 的資料建立與清理
3-1 基本語法
3-2 資料建立
3-3 合併資料庫
3-4 資料屬性與資料清理
第04章 資料描述與資料匯出
4-1 資料描述與製表
4-2 資料繪圖
4-3 資料匯出與產出結果匯出
4-4 匯入與匯出ODBC檔案
PART 2 統計模型的分析應用
第05章 變異數分析
5-1 單項式變異數分析
5-2 多項式變異數分析
第06章 連續性變數的複迴歸分析
6-1 理論基礎與模型架構
6-2 最小平方法複迴歸分析
6-3 逐步迴歸分析法
6-4 最小平方法下的迴歸預測
6-5 相關檢定與檢測方法
6-6 描繪最小平方法迴歸方程式
第07章 不連續變數的複迴歸分析
7-1 間斷性變數：Probit與Logit模型架構
7-2 Probit模型分析法與迴歸預測
7-3 Logit模型分析法與迴歸預測
7-4 Probit與Logit模型的比較
7-5 Probit與Logit相關檢定
7-6 可數性變數：負二項與卜瓦松分配模型
7-7 負二項與卜瓦松分配模型的選擇
7-8 負二項或卜瓦松分配模型的迴歸預測
第08章 聯立迴歸方程式分析方法
8-1 理論基礎與模型架構
8-2 二階最小平方法
8-3 Bivariate Probit
8-4 Recursive Bivariate Probit
8-5 三階段最小平方法
第09章 橫斷面追蹤資料估計模型
9-1 理論基礎與模型架構
9-2 橫斷面追蹤資料：迴歸模型估計法
9-3 橫斷面追蹤資料：Tobit模型估計法
9-4 橫斷面追蹤資料：Probit與Logit模型分析法
9-5 橫斷面追蹤資料：負二項模型分析法
第10章 存續迴歸估計模型
10-1 理論基礎與模型架構
10-2 未被設限的資料
10-3 被設限的資料
10-4 間斷的依時共變數
10-5 連續的依時共變數
10-6 強力估計變異數
10-7 描繪存活與危險方程式
10-8 描繪平滑危險方程式
第11章 分量迴歸估計模型
11-1 理論基礎與模型架構
11-2 分量迴歸模型
11-3 Bootstrap分量迴歸
11-4 聯立分量迴歸
11-5 相關檢定
11-6 分量間距迴歸
11-7 繪製分量迴歸方程式
第12章 時間序列基本分析
12-1 資料庫時間設定
12-2 定態時間序列
12-3 ARMA模型
12-4 ARMAX模型
12-5 ARCH/GARCH模型
12-6 向量自我迴歸模型
12-7 單根檢定
12-8 ARIMA模型
12-9 時間序列模擬
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計量經濟學概論(Gujarati/Essentials of Econometrics 4e) (4版)
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【中文翻譯書】
書名：計量經濟學概論 第四版 (有膠膜)
原文書名：Essentials of Econometrics, 4/E
作者 : Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter
譯者：謝振環
出版社 : 華泰
ISBN : 9789861578095
商品簡介
計量經濟學概論的主要目的，是提供讀者一本可輕鬆學習計量經濟學理論與技巧的書籍，針對要的對象是大學部經濟系、企管系、企業管理研究所，以及其他需要研讀線性迴歸分析等計量技巧的社會科學與行為科學系的學生。本書協助學生透過廣泛的範例、仔細的解釋，以及不同領域的習題來了解計量技巧。筆者嘗試以直覺和富教育性的方式，而非依靠矩陣代數、微積分或超越基礎統計學的程度，來說明計量經濟學領域的主要發展。
目次
第一部分 線性迴歸模型
第一章 計量經濟學的本質與領域
第二章 線性迴歸的基本概念：兩變數模型
第三章 兩變數模型：假設檢定
第四章 複迴歸：估計與假設檢定
第五章 迴歸模型的函數形式
第六章 虛擬變數迴歸模型
第二部分 實務上的迴歸分析
第七章 模型選擇：準則與檢定
第八章 多重共線性：解釋變數相關會有什麼後果？
第九章 異質變異：若誤差變異數並非常數，會發生何事？
第十章 自我相關：若誤差項自我相關要怎麼辦？
第三部分 計量經濟學的進階主題
第十一章 聯立方程式模型
第十二章 單一方程式迴歸模型中的選修主題
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【中文書】
書名 : 統計學：觀念與方法 二版
作者 : 管中閔
出版社 : 華泰
ISBN : 9789576095320
內容簡介
本書利用淺顯的文字和實例來解說正確的統計觀念與統計方法，並且將統計應用與電腦運算相結合，是一本具有特點，符合時代需求的統計學入門書。
其特色：
1.強調統計方法的直觀與基本想法，清楚說明應該如何去正確的理解與應用這些統計方法，而不只是一大堆統計公式的堆積。
2.介紹電腦軟體 Excel 的操作，並說明如何利用 Excel 來從事各種統計運算與應用分析。
3.強調電腦模擬的重要性，一方面藉由模擬結果來說明抽象的統計觀念，另一方面介紹模擬的方法以及模擬在統計分析中的應用。
研讀本書後，你將發現統計學其實並不抽象，而是一門「和藹可親」而且具有實用性的學問。
目錄
第1章 緒論
第2章 敘述統計的方法
第3章 基礎機率概念
第4章 單變量隨機變數
第5章 雙變量隨機變數
第6章 常用的特殊分配
第7章 參數估計
第8章 假設檢定
第9章 變異數分析
第10章 簡單線性迴歸：最小平方法
第11章 簡單線性迴歸：統計分析
第12章 多重線性迴歸
第13章 卡方檢定
第14章 電腦模擬
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高等統計學(Hogg/Probability and Statistical Inference 8e) (8版)
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【中文翻譯書】
書名：高等統計學
原文書名：Probability and Statistical Inference 8/e
作者：HOGG
翻譯：朱蘊金廣
出版社：華泰
出版日期：2010/08/31
ISBN：9789861549873
內容簡介
本書計劃對具備微積分知識並主修數學、統計、工程、和科學（包括資訊科學、生物科學、醫藥科學和管理科學）的學生介紹機率與統計推論。它嘗試呈現機率與統計推論的內涵並藉由大量的範例來介紹機率與統計推論之各式各樣的可能應用。
本書的前四章包含了大多數統計學家都相信提供了機率以及單變量和雙變量的離散型與連續型的機率分配之優良課程內容。在第5章裡，這些概念被推廣到許多隨機變數，尤其是那些互相獨立者。這重要的一章包含了隨機變數之變換以及動差生成函數技巧，它導致了中央極限定理，雖然它的證明被給定在第10章裡，名為「某些理論」。
對於二學期課程，我們假設教師將講授，如果不是全部，包含前七章的大部分章節。第6章介紹點估計與區間估計，對於達到一個既定的準確度所需之樣本大小有一個清楚的說明。
第7章乃是關於統計推論的另一主題，叫做檢定假設，並且介紹了基本的變異數分析以及簡單的迴歸分析。統計假設之檢定與信賴區間的關係被清楚的說明，包含單邊的檢定與信賴區間之關係。
然後，要完成此課程，教師可以自名為「無母數方法」、「貝氏方法」、「某些理論」、以及「利用統計方法改進品質」的各章中選擇他或她感興趣的主題。我們相信我們已包含了那些引起大多數教師的興趣之那些額外的主題。
第8章介紹無母數方法，包括順序統計量專題、導致百分位數之分配無關信賴區間、重抽樣方法，以及許多這方面的標準方法。貝氏方法則在重要但簡短的第9章提出，它包含主觀機率的一個有趣的討論。我們決定收集在數理統計課程中提出的許多理論於第10章裡。其中包括充分統計量的考慮，統計檢定之效力、最佳臨界域、概似比檢定，以及許多極限的概念，包括中央極限定理的一個說明。許多教師也許想把這些理論的概念包含在他們的課程中。最後，第11章介紹了利用統計方法改進製程品質的某些基本概念，加上六標準差程序的一個簡短描述。
針對一學期課程，我們相信教師可以自前七章選擇適當的章節來講授。本書後面附錄還包括了許多常用的統計圖表以及奇數號習題選答，相信可以增進教師教學與學生學習之成效。學生熟讀本書應可提升研究所入學考試能力以及在職場上的工作能力。
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計量經濟學
ISBN13：9789865492045
出版社：雙葉書廊
作者：R. Carter Hill;William E. Griffiths;Guay C. Lim
譯者：黃智聰;梁儀盈
裝訂：平裝
規格：23cm*17cm*2.5cm (高/寬/厚)
版次：2
出版日：2021/09/01
中國圖書分類：原理
內容簡介
計量經濟學是社會科學研究的重要研究方法，因此也是社會科學研究者一門必修的功課。此書是任何想進入計量經濟學領域的人都必須研讀的入門書。新版的內容為計量經濟學提供了更為清楚的說明，對於研習大學部計量經濟學課程的同學，選讀這本書有助於了解計量經濟學的原理與原則，也有助於資料的分析與運用。對於研究所的同學，充分了解本書有助於選擇與應用適當計量模型以完成學位論文。對於從事研究工作的在職人員，利用本書所提供的知識也能提升研究報告結果的可信度。
具親和力的敘述：全書以還原英文原版的原則翻譯，深入淺出，故同學自修或教師授課均將事半功倍。
精闢的實務範例：每個單元均提供深入淺出的範例，讀者可以學習更深入的專業內容，並了解如何應用所學的計量經濟模型。
實用的練習題：讀者可以藉章末練習題應用課程內容，檢視自己了解的程度。
目錄
第01章 計量經濟學導論
1.1 為何要學習計量經濟學
1.2 何謂計量經濟學
1.3 計量經濟模型
1.4 資料是如何產生的
1.5 經濟資料的種類
1.6 研究的過程
1.7 撰寫一份實證研究論文
1.8 經濟資料的來源
第02章 簡單線性迴歸模型
2.1 經濟模型
2.2 計量經濟模型
2.3 估計迴歸參數
2.4 評估最小平方估計式
2.5 Gauss-Markov 定理
2.6 最小平方估計式的機率分配
2.7 估計誤差項的變異數
2.8 非線性關係的估計
2.9 迴歸中的指標變數
2.10 獨立變數
2.11 練習題
附錄 2A 最小平方估計值的推導
附錄 2B b2 的離均差形式
附錄 2C b2 為線性估計式
附錄 2D b2 的理論表達推導
附錄 2E 推導 b2 的條件變異數
附錄 2F Gauss-Markov 定期的證明
附錄 2G 2.10 節結果之證明
附錄 2H Monte Carlo 模擬法
第03章 區間估計與假設檢定
3.1 區間估計
3.2 假設檢定
3.3 特定對立假設的拒絕域
3.4 假設檢定的範例
3.5 p 值
3.6 參數的線性組合
3.7 練習題
附錄 3A t 分配的推導
附錄 3B 在對立假設 H1 下的 t 統計量分配
附錄 3C Monte Carlo 模擬
第04章 預測、配適度與模型建立
4.1 最小平方預測
4.2 配適度的衡量
4.3 模型建立之問題
4.4 多項式模型
4.5 對數線性模型
4.6 對數對數模型
4.7 練習題
附錄 4A 預測區間的推導
附錄 4B 平方和分解式
附錄 4C 均方誤差：估計與預測
第05章 多元迴歸模型
5.1 導論
5.2 估計多元迴歸模型的參數
5.3 最小平方估計式的有限抽樣特性
5.4 區間估計
5.5 假設檢定
5.6 非線性關係
5.7 最小平方估計式的大樣本特性
5.8 練習題
附錄 5A 最小平方估計式的推導
附錄 5B 角形法
附錄 5C Monte Carlo 模擬
附錄 5D 拔靴法
第06章 多元迴歸模型的進一步推論
6.1 檢定聯合假設：F 檢定
6.2 非樣本資訊的使用
6.3 模型設定
6.4 預測
6.5 不良的資料、共線性與不具顯著性
6.6 非線性最小平方法
6.7 練習題
附錄 6A F 檢定的檢定力
附錄 6B FWL 定理的進一步結果
第07章 指標變數的使用
7.1 指標變數
7.2 指標變數的應用
7.3 對數線性模型
7.4 線性機率模型
7.5 處理效果
7.6 處理效果與建立因果模型
7.7 練習題
附錄 7A 對數線性模型的詳細解釋
附錄 7B 異中求異估計式的推導
附錄 7C 重疊假定：細節
第08章 異質變異
8.1 異質變異的本質
8.2 多元迴歸中的異質變異
8.3 異質性頑強變異數估計式
8.4 一般化最小平方估計法：已知的變異數形式
8.5 一般化最小平方估計法：未知形式的變異數
8.6 檢測異質變異
8.7 線性機率模型中的異質變異
8.8 練習題
附錄 8A 最小平方估計式的性質
附錄 8B 針對異質變異的 Lagrange 乘數檢定
附錄 8C 最小平方殘差的性質
附錄 8D 替代的頑強夾擠估計式
附錄 8E Monte Carlo 證據：OLS、GLS 與 FGLS
第09章 時間序列資料的迴歸：定態變數
9.1 前言
9.2 定態與弱相依
9.3 預測
9.4 序列相關誤差檢定
9.5 針對政策分析的時間序列迴歸
9.6 練習題
附錄 9A Durbin-Watson 檢定
附錄 9B AR(1) 誤差的特性
第10章 內生性解釋變數與動差估計
10.1 有內生解釋變數之最小平方估計
10.2 x 與 e 具同期相關性的範例
10.3 基於動差法的估計式
10.4 模型設定的檢定
10.5 練習題
附錄 10A 針對弱工具變數的檢定
附錄 10B Monte Carlo 模擬
第11章 聯立方程式模型
11.1 供給與需求模型
11.2 縮減式方程式
11.3 最小平方估計法的失敗
11.4 判定的問題
11.5 兩階段最小平方估計法
11.6 練習題
附錄 11A 2SLS 的替代方案
第12章 時間序列資料的迴歸：非定態變數
12.1 定態與非定態變數
12.2 隨機趨勢的結果
12.3 定態的單根檢定
12.4 共整合
12.5 無共整合的迴歸
12.6 結論
12.7 練習題
第13章 向量誤差修正與向量自我迴歸模型
13.1 VEC 與 VAR 模型
13.2 估計向量誤差修正模型
13.3 估計 VAR 模型
13.4 衝擊反應與變異數分解
13.5 練習題
附錄 13A 判定問題
第14章 依時變動的波動與 ARCH 模型
14.1 ARCH 模型
14.2 依時變動的波動
14.3 檢定、估計與預測
14.4 延伸
14.5 練習題
第15章 追蹤資料模型
15.1 追蹤資料迴歸函數
15.2 固定效果估計式
15.3 追蹤資料迴歸誤差假定
15.4 隨機效果估計式
15.5 練習題
附錄 15A 群聚頑強標準誤：一些細節
附錄 15B 誤差組成之估計
第16章 質化與受限依變數模型
16.1 介紹具有二元依變數的模型
16.2 建構二元選擇模型
16.3 多項 logit 模型
16.4 條件 logit 模型
16.5 有序選擇模型
16.6 計數資料模型
16.7 受限依變數
16.8 練習題
附錄 16A probit 邊際影響：細節
附錄 16B 隨機效用模型
附錄 16C 使用潛在變數
附錄 16D 一項 Tobit 的 Monte Carlo 實驗
附錄Ｄ 統計表
索引
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簡介：
．以直觀方法解釋所有的概念。
．分析台灣重要的政策與現象，包括口罩實名制、蛋荒、油電凍漲、兩岸服貿協議、房價飆漲、美援與戰後的高成長、匯率干預、外匯存底、央行盈餘繳庫、低利率政策等議題。
．之排版與圖表符合最高專業水準，全文彩色。
特色：
．新增第7章價格管制，對當前時事口罩實名制、蛋荒、與油電凍漲有深入分析。
．深入說明經濟學的基本概念，徵引《台灣經濟四百年》與《致富的特權》兩本著作內的例子，講解實際現象，讓學生了解本土經濟議題。
．更新所有的資料。
目錄
第01章 經濟學是什麼？
1.1 矮人頭骨與登山小屋
1.2 從觀察到解釋
1.3 人是自利的動物
1.4 因果關係與相關性
1.5 經濟學有什麼用？
第02章 誘因與選擇
2.1 縱貫鐵路與米價
2.2 生產可能線與機會成本
2.3 制度與誘因
2.4 實是分析與規範分析
第03章 消費者需求
3.1 需求法則
3.2 消費者剩餘
3.3 其他影響需求的因素
3.4 股票與房地產
3.5 需求函數
3.6 消費選擇
附錄：無異曲線分析法
第04章 比較利益
4.1 分工
4.2 生產效率
4.3 供給法則
4.4 市場供給線
4.5 要素稟賦與比較利益
第05章 價格與資源配置
5.1 網路拍賣
5.2 果菜市場
5.3 價格決定資源配置
5.4 交易成本
第06章 價格機能
6.1 自願的交易
6.2 價格機能與經濟效率
6.3 開放貿易與進口管制
6.4 開放與管制之爭議
第07章 價格管制
7.1 排隊買口罩
7.2 蛋荒
7.3 油電凍漲
第08章 外部成本與外部利益
8.1 外部性
8.2 碳排放交易
8.3 寇斯定理
8.4 節能減碳
8.5 外部利益：義務教育
第09章 共有資源與公共財
9.1 公共財與私有財
9.2 共有資源之管理
9.3 無主物之悲劇
9.4 公共財之管理
第10章 彈性
10.1 需求的價格彈性
10.2 所得彈性與交叉彈性
10.3 供給的價格彈性
10.4 彈性之應用
第11章 課稅與補貼
11.1 政府的功能
11.2 歲出與歲入
11.3 補貼
第12章 生產與成本
12.1 利潤與創新
12.2 生產
12.3 成本
12.4 短期與長期成本
第13章 完全競爭市場
13.1 價格接受者
13.2 短期供給線
13.3 市場供給線
13.4 經濟利潤與會計利潤
13.5 價格競爭與品質競爭
第14章 獨占
14.1 獨占力量
14.2 獨占之淨損失
14.3 差別訂價
14.4 自然獨占
第15章 寡占與獨占性競爭
15.1 寡占與勾結
15.2 勾結不易維持
15.3 反獨占法
15.4 獨占性競爭
第16章 薪資與勞動市場
16.1 勞動需求
16.2 勞動供給
16.3 勞動市場管制
16.4 固定資本之租借市場
第17章 國民所得
17.1 國內生產毛額
17.2 支出面計算法
17.3 國民所得
第18章 物價指數
18.1 購買力平價指數
18.2 GDP 連鎖實質值
18.3 所得與福祉
18.4 消費者物價指數
第19章 經濟成長
19.1 現代經濟成長
19.2 電子業的興起
19.3 成長會計
19.4 固定投資需求
19.5 美援與高成長
19.6 所得收斂
第20章 儲蓄
20.1 儲蓄與借貸
20.2 跨期之消費選擇
20.3 實質利率
20.4 實質儲蓄
第21章 固定投資與儲蓄
21.1 儲蓄之選擇
21.2 可貸資金市場均衡
21.3 固定投資之選擇
21.4 均衡儲蓄與投資
第22章 股票市場與風險
22.1 風險
22.2 盈餘與股票價格
22.3 如何降低風險
22.4 投資策略
第23章 貨幣：供給與需求
23.1 貨幣經濟
23.2 貨幣供給
23.3 存款貨幣
23.4 貨幣需求
第24章 物價膨脹
24.1 惡性通膨
24.2 物價大膨脹
24.3 通膨是貨幣現象
第25章 貨幣政策
25.1 升息與降息
25.2 量化寬鬆政策
25.3 台灣央行的利率政策
第26章 匯率政策
26.1 均衡匯率
26.2 匯率制度
26.3 匯率干預
26.4 阻升與低利率
第27章 國際金融
27.1 經常帳
27.2 國民儲蓄與國內投資
27.3 國富與外匯存底
第28章 薪資停滯
28.1 從高成長到低成長
28.2 薪資停滯
28.3 全球化與自動化
28.4 薪資再成長?
第29章 簡單凱因斯模型
29.1 失業
29.2 簡單凱因斯模型
29.3 乘數效果
＊第30章 財政赤字
＊第31章 凱因斯總合供需模型
＊第32章 景氣循環理論之爭論
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實用財經計量方法:EViews之應用 (1版)
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書名：實用財經計量方法：EViews之應用(附光碟)
作者：楊浩彥、郭迺鋒、林政勳
出版社：雙葉
出版日期：2013/04/00
ISBN：9789866018497
內容簡介
計量經濟學與時間序列分析方法已在經濟和財金領域被廣為應用，而財經計量方法主要是將兩種方法應用在研究各種經濟及財金領域所發生的現象或實務問題上。本書內容除了介紹計量經濟學與時間序列分析的理論方法之外，並輔以EViews軟體的範例操作，讓讀者了解如何透過這些理論方法與實際資料間進行連結分析。
目錄
第一章 財務與經濟計量導論
1.1 何謂財經計量？
1.2 資料的形式與取得方式
1.3 本書各章節內容
第二章 EViews基本操作
2.1 EViews 軟體介紹
2.2 如何啟動與執行EViews
2.3 EViews 介面說明
2.4 資料匯入與匯出
2.5 資料處理
2.6 圖形製作
2.7 EViews 新增功能說明
第三章 古典線性迴歸分析
3.1 財務與經濟計量方法的定義
3.2 簡單迴歸模型
3.3 複迴歸模型
3.4 違反迴歸基本假設
3.5 範例操作
第四章 虛擬變數
4.1 基本理論
4.2 事件研究法 – 虛擬變數的應用
4.3 結構性改變
4.4 範例操作
第五章 聯立方程式
5.1 聯立方程式概述
5.2 範例操作
第六章 ARMA模型
6.1 一階自我迴歸模型
6.2 p 階自我迴歸模型
6.3 移動平均模型
6.4 自我迴歸移動平均模型
6.5 Box-Jenkins 模型選擇
6.6 範例操作
第七章 單根、共整合與誤差修正項
7.1 定態與穩定性條件
7.2 隨機漫步模型
7.3 單根檢定
7.4 虛假迴歸與差分
7.5 共整合與誤差修正項
7.6 範例操作
第八章 向量自我迴歸模型與向量誤差修正模型
8.1 向量自我迴歸模型
8.2 向量誤差修正模型
8.3 衝擊反應函數
8.4 預測誤差變異分解
8.5 Granger 因果關係
8.6 範例操作
第九章 追蹤資料
9.1 追蹤資料
9.2 估計模式
9.3 Hausman 檢定
9.4 範例操作
第十章 受限因變數模型
10.1 受限因變數模型
10.2 範例操作
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計量經濟學導論Ⅰ橫斷面篇：使用Python語言（附光碟） (1版)
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【簡介】
⊙以Python的模擬方法來輔助或取代數學證明，有效掌握計量經濟學。
⊙理論與實作兼具，操作步驟清楚易懂。
⊙內容包含以簡單線性迴歸（SLR）模型說明OLS與Python操作、比較古典與新古典線性迴歸模型的基本假定、介紹MLR模型／NLRM基本假定、說明變異數異質結果以及使用穩健的標準誤、檢視模型設定問題等。
⊙附贈光碟提供書中完整原始程式碼，幫助學習理解、迅速進入狀況。本書以熱門程式語言Python實際操作，帶領讀者認識以及運用計量經濟學。
內容循序漸進，從第1章介紹基礎理論、檔案數據資料，手把手教學。第2章利用簡單線性迴歸（SLR）模型說明計量經濟學的主要方法：OLS，以及如何於Python下操作。第3章比較古典與新古典線性迴歸模型的基本假定。第4章介紹MLR模型。第5章介紹NLRM的基本假定。第6章進一步說明迴歸模型的大樣本推論以及OLS估計式之漸近有效性。第7章討論MLR模型的特殊函數型態（如對數函數、二次式以及交互變數型態），以及估計迴歸模型的預測部分。第8章檢視迴歸模型下的質性變數。第9章說明變異數異質的結果、使用穩健的標準誤，以及如何使用WLS方法與應用。第10章檢視模型設定問題，其中包括代理變數、因變數與自變數之衡量誤差、離群值與最小絕對誤差等。
書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，光碟內皆附有完整的Python程式碼供讀者參考使用。
【目錄】
第1章 導論
1.1 何謂計量經濟學？
1.2 資料的類型
1.3 資料產生過程與其他情況不變
1.4 本書所使用的檔案數據資料第2章 簡單迴歸模型
2.1 簡單迴歸模型的定義
2.2 OLS估計式
2.2.1 OLS估計式的導出
2.2.2 Python的操作
2.3 迴歸式的特徵
2.3.1 配適值與殘差值
2.3.2 配適度第3章 簡單的新古典線性迴歸模型
3.1 sCLRM(sNLRM)的假定
3.1.1 線性迴歸模型
3.1.2 條件誤差的假定
3.1.3 其餘假定
3.2 不偏性與一致性
3.2.1 不偏性
3.2.2 一致性
3.3 統計推論第4章 複線性迴歸模型：線性重合
4.1 MLR模型
4.1.1 MLR模型的特色
4.1.2 OLS之估計
4.1.3 Frisch-Waugh定理
4.1.4 t檢定
4.2 配適度與線性重合
4.2.1 配適度
4.2.2 調整的R2
4.3 線性重合
4.3.1 相關的自變數
4.3.2 再談βj的標準誤第5章 新古典線性迴歸模型
5.1 NLRM的基本假定
5.1.1 OLS估計式的不偏性
5.1.2 變異數異質
5.1.3 OLS估計式的抽樣分配
5.2 多元線性限制檢定：F檢定
5.2.1 多餘解釋變數的檢定
5.2.2 整體迴歸式顯著性之F檢定
5.2.3 一般的線性限制檢定第6章 複迴歸分析：OLS之漸近性
6.1 一致性
6.2 漸近常態與大樣本推論
6.3 LM檢定
6.4 OLS的漸近有效性第7章 複迴歸分析：其他問題
7.1 數據單位對OLS估計的影響
7.1.1 數據單位不同
7.1.2 貝他係數
7.2 一些特殊函數型態的檢視
7.2.1 對數函數型態
7.2.2 二次式模型
7.2.3 交互作用項
7.3 預測
7.3.1 預測區間
7.3.2 因變數是log(y)第8章 質性資料
8.1 質性資料
8.1.1 單一虛擬自變數
8.1.2 多個虛擬變數
8.2 虛擬變數之交互影響與跨群差異之檢定
8.2.1 虛擬變數之交互影響
8.2.2 跨群差異之檢定（鄒檢定）
8.3 二元因變數
8.3.1 何謂線性機率模型？
8.3.2 應用第9章 變異數異質性
9.1 變異數為異質與穩健的標準誤
9.2 變異數異質之檢定
9.2.1 Breusch-Pagan檢定
9.2.2 White檢定
9.3 加權最小平方與一般最小平方估計
9.3.1 加權最小平方估計
9.3.2 可行的一般最小平方估計
9.4 再談線性機率模型第10章 模型設定的問題
10.1 模型設定誤差
10.1.1 函數型態誤設
10.1.2 RESET檢定
10.1.3 非包含模型之檢定
10.2 代理變數
10.2.1 無法觀察到的解釋變數
10.2.2 遞延落後項
10.2.3 隨機斜率模型
10.3 衡量誤差
10.3.1 因變數存在衡量誤差
10.3.2 解釋變數存在衡量誤差
10.4 離群值與最小絕對估計
10.4.1 離群值與有影響力的觀察值
10.4.2 最小絕對估計附錄A Python導論
A.1 本書的操作方式
A.2 使用模組
A.3 物件
A.3.1 變數
A.3.2 Python內的物件
A.3.3 模組(numpy)內的物件
A.3.4 模組(pandas)內的物件
A.4 迴圈、函數與條件指令
A.4.1 自設函數
A.4.2 迴圈與條件指令
A.5 圖形的繪製附錄B 基本數學與模擬
B.1 加總操作式與敘述統計量
B.2 線性函數、二次式函數與特殊的函數
B.2.1 線性函數
B.2.2 二次式函數
B.2.3 特殊的函數
B.3 微分附錄C 基本的機率觀念
C.1 隨機變數
C.1.1 間斷的隨機變數
C.1.2 連續的隨機變數
C.2 聯合分配、條件分配與獨立性
C.2.1 聯合機率分配與獨立性
C.2.2 條件機率分配
C.3 機率分配的特徵
C.3.1 單變量機率分配
C.3.2 聯合機率分配的特徵
C.3.3 條件機率分配的特徵附錄D 機率分配
D.1 單變量機率分配
D.1.1 常態分配
D.1.2 卡方分配
D.1.3 t分配
D.1.4 F分配
D.2 多變量機率分配
D.2.1 多變量常態分配
D.2.2 多變量t分配附錄E 估計式
E.1 估計式的特徵
E.1.1 母體、參數值與隨機抽樣分配
E.1.2 估計式的有限樣本特徵
E.1.3 估計式的大樣本特徵
E.1.4 漸近常態
E.2 參數估計的一般方法
E.2.1 動差法
E.2.2 最小平方法附錄F 矩陣代數
F.1 基本定義
F.2 矩陣的操作
F.3 線性獨立與矩陣的秩
F.4 迴歸模型與OLS參考文獻
中文索引
英文索引
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【簡介】
在研究所或業界，計量經濟學是非常重要的工具，這也反應在研究所的考試中。市面上統計學的中文教科書有如過江之鯽，但計量經濟的中文教科書卻寥寥可數，而補習班課程給予的課程，也不足以應付研究所考試的內容，僅能蜻蜓點水般的介紹幾個常考的內容，缺乏介紹計量經濟學完整的架構。
本書針對研究所考試與大學課程中，計量經濟學的重點章節有詳細的介紹。除了理論的介紹外，本書亦加入了大量的實證範例與研究所考題解析，因此本書不只可以作為準備考試的工具書，對於有志進行資料分析的讀者，這也是一本深入淺出的好書。
使用本書時，建議搭配作者編輯的《統計學：重點觀念與題解(上)》、《統計學：重點觀念與題解(下)》重點整理兩冊。其中對於計量經濟學的先修必要知識，例如機率論、假設檢定與迴歸模型有著詳細的介紹。
【目錄】
第1章 迴歸專題
1.1 當變數進行線性轉換
1.2 當解釋變數為二元變數
1.3 放寬迴歸假設
1.4 異質變異數
1.5 無截距模型
1.6 誤差項序列相關
1.7 遺漏變數
1.8 線性重合的檢驗
1.9 非線性影響模型
1.10 評估迴歸模型可能產生的問題
1.11 多元迴歸模型的矩陣形式
1.12 適缺度檢定
第2章 其他常用計量模型
2.1 二元變數迴歸模型
2.2 工具變數迴歸模型
2.3 追蹤資料迴歸模型
2.4 因果推論與實驗
第3章 時間序列分析
3.1 時間序列分析基本概念
3.2 定態與定態時間序列模型
3.3 樣本外與樣本內預測
3.4 非定態時間序列模型
3.5 平賭
第4章 計量經濟綜合練習題
第5章 財務工程簡介
5.1 隨機過程與伊藤引理
5.2 Black-Sholes選擇權定價模型
5.3 二元樹定價模型
5.4 財務工程相關考題
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(特價書)計量經濟學:理論.觀念與應用 第二版 2023年 (1版)
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【簡介】
本書分四大部分：第一部分介紹計量經濟學的統計與線性代數基礎；第二部分介紹基礎的線性迴歸模型；第三部分介紹進階的議題與模型；第四部分則介紹如何撰寫實證研究論文。
從理論、觀念與實際應用三個方面介紹計量經濟學。相對於多數計量經濟學教科書的艱澀難懂，本書從根本的角度，解說多數理論與概念背後的意涵。本書的另一特色是從整個實證研究的步驟，說明如何將計量經濟學的方法應用在實證上。
適用課程︰計量經濟學、財務計量等相關課程。
適用對象︰研究所與大學部高年級學生；財金研究人員。
【目錄】
第01章 緒論1.1 簡介：什麼是計量經濟學？
1.2 一個簡單例子
1.3 資料型態與模型分類
1.4 什麼是「財務計量」？
1.5 本書的範例與程式
Part I 統計與線性代數基礎
第02章 統計概念回顧：機率部分
2.1 觀念架構：機率與分配
2.2 貝氏定理
2.3 離散隨機變數分配
2.4 常見的離散分配
2.5 連續隨機變數
2.6 常見的連續分配
2.7 聯合分配與聯合動差
2.8 相關與獨立的討論
2.9 條件分配與條件動差
2.10 多變量分配
2.11 常態分配二次式之分配
2.12 多變量分配在財務上的應用：以最適投資組合建構為例（選讀）
第03章 估計與假說檢定
3.1 隨機抽樣與隨機樣本
3.2 估計子抽樣性質：小樣本性質
3.3 估計子抽樣性質：大樣本性質
3.4 常用估計方法
3.5 假說檢定
3.6 實證研究初步：敘述統計量
3.7 實例：台灣、美國與日本股價指數報酬分析
3.8 本章附錄：證明 ((T-1) σ ̂^2)/σ^2 ~X_(T-1)^2
第04章 矩陣代數
4.1 矩陣定義與運算
4.2 矩陣的基本運算
4.3 正交矩陣
4.4 矩陣的「跡數」
4.5 矩陣的行列式
4.6 矩陣的秩
4.7 反矩陣
4.8 二次式與正負定矩陣
4.9 聯立方程式與其解
4.10 特徵根與特徵向量
4.11 對稱矩陣的對角化
4.12 自乘不變矩陣的特徵根
4.13 矩陣的 Kronecker product 與向量化
4.14 向量與矩陣微分
Part II 古典線性迴歸模型：基礎篇
第05章 古典線性迴歸模型
5.1 模型設定
5.2 再談模型與誤差項
5.3 古典線性迴歸模型的矩陣表達形式
5.4 估計：普通最小平方法
5.5 高斯馬可夫定理
5.6 動差法估計 β 與 σ2
5.7 預測
5.8 常態分配下估計與假說檢定
5.9 變異數分析
5.10 實例與迴歸報表結果說明
5.11 概似比檢定、Wald 檢定與拉氏乘數檢定
5.12 非線性假說之檢定：Delta 方法（選讀）
5.13 非常態分配下的估計與假說檢定：大樣本性質分析
5.14 關於線性迴歸模型的幾個評論
5.15 本章小結
5.16 本章附錄
第06章 複迴歸模型：其他相關議題
6.1 複迴歸模型係數的意義
6.2 偏相關係數與相關係數
6.3 交叉（交互）效果
6.4 省略相關之變數與引進不相關變數
6.5 常見模型函數型式
6.6 區分線性與對數模型：MWD 檢定
6.7 RESET 檢定
6.8 ln(y) 為應變數下 y 的預測
6.9 線性重合問題
6.10 資料遺漏問題
6.11 迴歸模型的敏感度分析
6.12 衡量誤差問題
6.13 EIV 問題實例：CAPM 之實證（選讀）
第07章 虛擬變數
7.1 簡介
7.2 虛擬變數與結構性改變
7.3 多於兩群的虛擬變數應用
7.4 虛擬變數與交叉效果
7.5 實例分析：小公司規模效果之檢定
7.6 轉折線（Spline）迴歸
7.7 事件研究法（選讀）
7.8 本章小結：近年的發展
Part III 進階議題與模型
第08章 非 iid 下複迴歸模型之估計與檢定
8.1 一般化最小平方法：Ω 已知下的估計
8.2 Ω 未知下的一致性估計子：可行的 GLS 估計子
8.3 不同誤差項假設下的計量分析架構
第09章 異質變異
9.1 為什麼會有異質變異呢？
9.2 異質變異檢測方法
9.3 已知 Ω 結構下迴歸模型之估計
9.4 未知 Ω 結構下迴歸模型之估計與檢定：White 異質變異調整法
9.5 實例分析：White 異質變異檢測與假說檢定
9.6 ARCH/GARCH 模型
第10章 自我相關
10.1 為什麼誤差項會有序列相關呢？
10.2 自我相關檢測
10.3 自我相關下模型之估計與檢定
10.4 本章小結
第11章 一般化動差法
11.1 一個例子：以 t 分配為例
11.2 GMM 與最適加權矩陣之估計
11.3 GMM 估計子分配與檢定
11.4 GMM 推導應用：iid 與非 iid 下 Sharpe 指標之分配
11.5 GMM 與其他估計方法的關係
11.6 應用實例：股票風險因子能預測 GDP 嗎？
11.7 本章小結
第12章 離散與應變數受限制模型
12.1 離散迴歸模型
12.2 應變數受限制模型
第13章 彷彿無相關迴歸模型
13.1 模型設定
13.2 假說檢定
13.3 SUR 估計子與 OLS 估計子相等的二種情況
13.4 MVRM 之應用：CAPM 檢定
13.5 實例分析
13.6 本章小結
Part IV 結語
第14章 如何撰寫實證研究論文
14.1 為什麼做研究？做什麼研究？
14.2 文章的主要要素
14.3 論文的主要內容
14.4 應用計量經濟的「十誡」
14.5 本章結語：給新進研究者的一些小建議
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計量經濟學:理論.觀念與應用 第二版 2023年
作/ 譯者：周賓凰 著
ISBN：9789865492557
年份：2023
書號：00107569
開數：16
頁數：536
本書分四大部分：第一部分介紹計量經濟學的統計與線性代數基礎；第二部分介紹基礎的線性迴歸模型；第三部分介紹進階的議題與模型；第四部分則介紹如何撰寫實證研究論文。
從理論、觀念與實際應用三個方面介紹計量經濟學。相對於多數計量經濟學教科書的艱澀難懂，本書從根本的角度，解說多數理論與概念背後的意涵。本書的另一特色是從整個實證研究的步驟，說明如何將計量經濟學的方法應用在實證上。
適用課程︰計量經濟學、財務計量等相關課程。
適用對象︰研究所與大學部高年級學生；財金研究人員。
目錄
第01章 緒論1.1 簡介：什麼是計量經濟學？
1.2 一個簡單例子
1.3 資料型態與模型分類
1.4 什麼是「財務計量」？
1.5 本書的範例與程式
Part I 統計與線性代數基礎
第02章 統計概念回顧：機率部分
2.1 觀念架構：機率與分配
2.2 貝氏定理
2.3 離散隨機變數分配
2.4 常見的離散分配
2.5 連續隨機變數
2.6 常見的連續分配
2.7 聯合分配與聯合動差
2.8 相關與獨立的討論
2.9 條件分配與條件動差
2.10 多變量分配
2.11 常態分配二次式之分配
2.12 多變量分配在財務上的應用：以最適投資組合建構為例（選讀）
第03章 估計與假說檢定
3.1 隨機抽樣與隨機樣本
3.2 估計子抽樣性質：小樣本性質
3.3 估計子抽樣性質：大樣本性質
3.4 常用估計方法
3.5 假說檢定
3.6 實證研究初步：敘述統計量
3.7 實例：台灣、美國與日本股價指數報酬分析
3.8 本章附錄：證明 ((T-1) σ ̂^2)/σ^2 ~X_(T-1)^2
第04章 矩陣代數
4.1 矩陣定義與運算
4.2 矩陣的基本運算
4.3 正交矩陣
4.4 矩陣的「跡數」
4.5 矩陣的行列式
4.6 矩陣的秩
4.7 反矩陣
4.8 二次式與正負定矩陣
4.9 聯立方程式與其解
4.10 特徵根與特徵向量
4.11 對稱矩陣的對角化
4.12 自乘不變矩陣的特徵根
4.13 矩陣的 Kronecker product 與向量化
4.14 向量與矩陣微分
Part II 古典線性迴歸模型：基礎篇
第05章 古典線性迴歸模型
5.1 模型設定
5.2 再談模型與誤差項
5.3 古典線性迴歸模型的矩陣表達形式
5.4 估計：普通最小平方法
5.5 高斯馬可夫定理
5.6 動差法估計 β 與 σ2
5.7 預測
5.8 常態分配下估計與假說檢定
5.9 變異數分析
5.10 實例與迴歸報表結果說明
5.11 概似比檢定、Wald 檢定與拉氏乘數檢定
5.12 非線性假說之檢定：Delta 方法（選讀）
5.13 非常態分配下的估計與假說檢定：大樣本性質分析
5.14 關於線性迴歸模型的幾個評論
5.15 本章小結
5.16 本章附錄
第06章 複迴歸模型：其他相關議題
6.1 複迴歸模型係數的意義
6.2 偏相關係數與相關係數
6.3 交叉（交互）效果
6.4 省略相關之變數與引進不相關變數
6.5 常見模型函數型式
6.6 區分線性與對數模型：MWD 檢定
6.7 RESET 檢定
6.8 ln(y) 為應變數下 y 的預測
6.9 線性重合問題
6.10 資料遺漏問題
6.11 迴歸模型的敏感度分析
6.12 衡量誤差問題
6.13 EIV 問題實例：CAPM 之實證（選讀）
第07章 虛擬變數
7.1 簡介
7.2 虛擬變數與結構性改變
7.3 多於兩群的虛擬變數應用
7.4 虛擬變數與交叉效果
7.5 實例分析：小公司規模效果之檢定
7.6 轉折線（Spline）迴歸
7.7 事件研究法（選讀）
7.8 本章小結：近年的發展
Part III 進階議題與模型
第08章 非 iid 下複迴歸模型之估計與檢定
8.1 一般化最小平方法：Ω 已知下的估計
8.2 Ω 未知下的一致性估計子：可行的 GLS 估計子
8.3 不同誤差項假設下的計量分析架構
第09章 異質變異
9.1 為什麼會有異質變異呢？
9.2 異質變異檢測方法
9.3 已知 Ω 結構下迴歸模型之估計
9.4 未知 Ω 結構下迴歸模型之估計與檢定：White 異質變異調整法
9.5 實例分析：White 異質變異檢測與假說檢定
9.6 ARCH/GARCH 模型
第10章 自我相關
10.1 為什麼誤差項會有序列相關呢？
10.2 自我相關檢測
10.3 自我相關下模型之估計與檢定
10.4 本章小結
第11章 一般化動差法
11.1 一個例子：以 t 分配為例
11.2 GMM 與最適加權矩陣之估計
11.3 GMM 估計子分配與檢定
11.4 GMM 推導應用：iid 與非 iid 下 Sharpe 指標之分配
11.5 GMM 與其他估計方法的關係
11.6 應用實例：股票風險因子能預測 GDP 嗎？
11.7 本章小結
第12章 離散與應變數受限制模型
12.1 離散迴歸模型
12.2 應變數受限制模型
第13章 彷彿無相關迴歸模型
13.1 模型設定
13.2 假說檢定
13.3 SUR 估計子與 OLS 估計子相等的二種情況
13.4 MVRM 之應用：CAPM 檢定
13.5 實例分析
13.6 本章小結
Part IV 結語
第14章 如何撰寫實證研究論文
14.1 為什麼做研究？做什麼研究？
14.2 文章的主要要素
14.3 論文的主要內容
14.4 應用計量經濟的「十誡」
14.5 本章結語：給新進研究者的一些小建議
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